Управление кредитными рисками | Управление рисками

Наши услуги:

Валидация

Услуга, позволяющая оценить качество работы моделей клиента на основе данных клиента либо данных компании. «Делойт» предоставляет услуги качественной и количественной валидации моделей IRB и IFRS 9 розничного и корпоративного сегментов кредитования, а также сегментов малого и среднего предпринимательства.

Моделирование

Консультанты «Делойта» осуществляют разработку широкого спектра моделей для финансовых институтов и компаний нефинансового сектора, позволяющих им проводить оценку и мониторинг кредитного риска. При построении моделей применяются как данные компании, так и базы данных «Делойта».

Облачные решения по управлению рисками

Платформа облачных решений Deloitte RS Platform предоставляет сервисы управления кредитными рисками в облачной среде.

Платформа включает в себя следующие продукты:

• RS Tool — эффективный инструмент оценки вероятности дефолта (PD) компании на различных временных отрезках. Оценка вероятности производится как по циклу, так и на текущий момент времени (PIT PD & TTC PD). При этом при оценке вероятности учитываются финансовые показатели компании (по стандартам МСФО и РСБУ), различные качественные характеристики, включая оценку собственников, рынка, конкурентную среду и прочие факторы, макроэкономические параметры, а также поддержку со стороны группы и государства. Полученные результаты могут быть использованы при принятии решения о выдаче кредита, оценке резервов, разработке лимитной политики, установке KPI дочерним компаниям, мониторинге качества портфелей организаций.

• Check Point — это облачный сервис, позволяющий провести полноценную оценку качества работы вашей модели и получить полный отчет о количественных метриках, характеризующих разделяющую способность, уровень концентрации и качество калибровки модели.  Результаты работы сервиса можно использовать для мониторинга качества работы модели, выявления «узких» мест и при сопоставлении показателей эффективности работы нескольких моделей. Check Point дает возможность производить оценку моделей корпоративного и розничного  сегментов как на этапе проведения первичной валидации, так и при последующих валидациях.

Стресс-тестирование

Консультанты «Делойта» помогут вам оценить изменение финансового состояния компании при воздействии изменяющихся факторов риска, разработать сценарии стресс-тестов, а также оценить вероятность наступления тех или иных сценариев.

Аналитика и исследования

Специалисты «Делойта» проводят все виды исследований в области управления кредитным риском. Исследования осуществляются с применением широкого спектра методов: от классической эконометрики до самых передовых методов машинного обучения.

Обучение

Консультанты «Делойта» проводят обучение по разработке моделей оценки компонентов кредитного риска.

Целью курса является формирование базового аналитического и практического инструментария для самостоятельной разработки моделей с помощью языков программирования R и Python.

Управление кредитным риском и риском ликвидности / КонсультантПлюс

Управление кредитным риском и риском ликвидности

Принцип 4: Кредитный риск

ИФР должна эффективно оценивать, контролировать и управлять своими кредитными рисками по отношению к участникам, а также рисками, возникающими в процессе платежей, клиринга и расчетов. ИФР должна иметь достаточные финансовые ресурсы для надежного и полного покрытия своих кредитных рисков в отношении каждого участника. Кроме того, ЦКА, занимающиеся деятельностью, которая обусловливает более сложные уровень и виды рисков и/или является системообразующей в нескольких юрисдикциях, должны иметь дополнительные финансовые ресурсы, достаточные для покрытия широкого спектра возможных стрессовых сценариев, которые должны включать, но не ограничиваться невыполнением обязательств двумя участниками и их аффилированными компаниями, которое могло бы вызвать возникновение наибольшего совокупного кредитного риска в отношении ЦКА в экстремальной, но вероятной рыночной ситуации.

Все прочие ЦКА должны иметь дополнительные финансовые ресурсы, достаточные для покрытия широкого спектра возможных стрессовых сценариев, которые должны включать, но не ограничиваться невыполнением обязательств одним участником и его аффилированными компаниями, которое могло бы вызвать возникновение наибольшего совокупного кредитного риска в отношении ЦКА в экстремальной, но вероятной рыночной ситуации.

Принцип 5: Залоговое обеспечение

ИФР, нуждающаяся в залоговом обеспечении для управления своим кредитным риском и кредитными рисками своих участников, должна принимать залоговое обеспечение, имеющее низкие риск ликвидности, кредитный и рыночный риски. Кроме того, ИФР должна устанавливать и применять достаточно консервативные «стрижки» и лимиты концентрации.

Принцип 6: Гарантийный депозит

ЦКА должны покрывать кредитные риски в отношении своих участников по всем продуктам с помощью эффективной системы гарантийных депозитов, которая учитывает риски и регулярно подвергается корректировке.

Принцип 7: Риск ликвидности

ИФР должна эффективно оценивать, контролировать и управлять своим риском ликвидности. ИФР должна иметь достаточные ликвидные ресурсы [во всех необходимых валютах] для осуществления однодневных расчетов, расчетов в течение операционного дня и многодневных расчетов по платежным обязательствам с высокой степенью надежности в рамках широкого спектра возможных стрессовых сценариев, включая, но не ограничиваясь невыполнением обязательств одним участником и его аффилированными компаниями, которое могло бы вызвать возникновение наибольшего совокупного кредитного риска для ИФР в экстремальной, но возможной рыночной ситуации.

Открыть полный текст документа

Управление кредитными рисками | Creditinfo Eesti AS

Управление кредитными рисками – это услуга, в рамках которой мы ежедневно выполняем анализ вашей клиентской базы, и даем рекомендации относительно того, стоит открывать конкретной фирме кредит, или нет. Услугой руководит наш администратор по работе с клиентами, который не только следит за происходящими в фирмах изменениями, но еще и дает свои рекомендации и комментарии относительно кредитования.

Какую пользу вы получите от этой услуги?

• В вашем распоряжении всегда будут наиболее свежие и точные кредитные рекомендации – стоит ли продавать той или иной компании в кредит, и если да, то на какую именно сумму.
• Ваше решение будет основано на проанализированных данных, и вам не придется опасаться того, что вы не получите деньги за оказанную услугу или проданный товар.
• Вы будете оперативно получать информацию о важных событиях в той или иной компании.

Как происходит управление кредитными рисками?

Существуют две возможности заказать услугу:

1. Договорные Proff-клиенты E-Krediidiinfo могут добавить предприятия для управления рисками на сайте E-Krediidiinfo. Для этого следует найти нужное предприятие, открыть режим детального просмотра и выбрать закладку «Управление кредитными рисками» («Krediidiriskide haldamine»), где вы сможете заказать услугу и при необходимости отказаться от нее.
   Все договорные Proff-клиенты E-Krediidiinfo получат услугу управления рисками бесплатно в течение 6 месяцев, приобретя отчеты Кредитного рейтинга или Кредитной оценки.
2. Чтобы связать с услугой крупномасштабные портфели клиентов, поговорите с руководителем службы управления кредитами Reet Soe, [email protected].

Если услуга заказана, наша программа каждое утро собирает информацию обо всех изменениях, произошедших с предприятиями в течение прошлого дня, и дает свою предварительную оценку.

Наш управляющий кредитами просматривает всю важную информацию и решает, следует ли утвердить сделанные программой предложения. При необходимости управляющий может добавить свои собственные комментарии.

В рамках управления кредитными рисками мы следим за следующими событиями: изменение рейтинга, изменение кредитной оценки, экономические и финансовые показатели, изменение коммерческого наименования, изменение юридического адреса, прекращение обязательства уплаты налога с оборота, изменение статуса, представление в Коммерческий регистр годового отчета, вопросы платежной дисциплины (в т.

ч.: случаи задержки оплаты, налоговые задолженности, платежные привычки членов правления, связанные с членами правление платежные привычки предприятий), официальные уведомления, появляющаяся в СМИ информация о предприятии.

Как вы будете получать информацию?

Информация о кредитных рисках доступна двумя способами:

1. Выполнив вход на нашу систему на сайте www.e-krediidiinfo.ee, в разделе «Кредитные риски» вы увидите связанные с предприятием события и кредитные оценки.
2. Также мы будем отправлять вам по электронной почте еженедельный отчет в PDF-файле, где вы сможете познакомиться с кратким резюме событий, имевших место в отношении вашего кредитного портфеля.

 

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 665 9600 или пишите по электронной почте по адресу: [email protected]

Веб-конференция «Управление кредитными рисками в период системного кризиса» состоится 29 апреля

29 апреля в 15:00 Финтех Лаб проведет открытую веб-конференцию «Управление кредитными рисками в период системного кризиса».

Приглашаем вас принять участие, если вы:

• Профессиональные риск-менеджеры в банковской сфере,
• Руководители департаментов управления рисками банков,
• Руководители кредитных департаментов (розница и МСБ),
• Начальники отделов анализа рисков,
• Руководители и менеджеры департаментов розничного бизнеса банков,
• Product owners по направлению кредитования.

Основные темы конференции:

1. Новые данные по рынку розничного кредитования. Специфика новых кредитных рисков.
2. Тренды управления рисками 2020. Как управлять рисками в эпоху перемен?
3. Технологии и методы качественного кредитного скоринга.

Участие бесплатное, регистрация обязательна!

Пройти регистрацию и узнать подробности можно по ссылке.

Спикеры:

• Артур Александрович — Генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ),
• Сергей Афанасьев — Исполнительный директор, начальник управления статистического анализа «Ренессанс Кредит»,
• Валерий Пивень — Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА,
• Алекс Дозорцев — Менеджер по управлению финансовыми рисками и рисками финансовых компаний, Deloitte Israel,
• Владимир Шикин — Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ),
• Амангелды Мамырбеков — ТОП-менеджер FIS Финансовые Информационные Системы,
• Виталий Щипков — Генеральный директор MobileScoring.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Будем рады видеть вас и ваших коллег среди участников конференции

Управление рисками в банковском секторе, 28-29 июня 2018, Москва

 

В современном мире, где технологии, инновации развиваются с опережением времени наряду с растущей дестабилизацией рыночной конъюнктуры, необходимо владеть самыми современными навыками управления рисками для качественного и эффективного ведения вашего бизнеса по всем направлениям.

Конференция «Управление рисками в банковском секторе» предоставла уникальную возможность получить информацию о концептуально новых подходах к управлению рисками.

Обсудили новые приемы и отработанные на практике методы и подходы к управлению рисками в банковском секторе.

На 2-й ежегодной конференции «Управление рисками в банковском секторе» ознакомились с нюансами перехода на новый стандарт МСФО 9, ознакомились с подходами применения МСФО 9 в контексте риск-менеджмента.

Ведущие риск-менеджеры и практики отрасли поделились передовым опытом и знаниями о том, какой из уровней структуры управления рисками необходимо укрепить в банке в первую очередь, как правильно распределить ресурсы и разработать свою уникальную эффективную стратегию управления рисками, тем самим надежно защитив бизнес Вашего банка.

Ключевые темы конференции:

Цель конференции:

• Собрать в одном месте все самые современные практики, решения и услуги в области банковского риск-менеджмента, без которых не может обходиться современный банк для эффективного ведения бизнеса.
• Создать условия для всестороннего обсуждения новейших тенденций, перспектив развития, регуляторских требования в области управления рисками в банковском секторе с передовых информационный технологий и их имплементаций в банковскую среду.
• Предоставить площадку руководству риск-менеджмента банков, широкому кругу руководителей и специалистов риск-менеджмента ознакомиться с наилучшими практиками и консультантами отечественного банковского сектора в области управления рисками.

Кого вы здесь встретите:

— Управления рисками

— Стратегического планирования

— Управления рыночными рисками

— Управления кредитными рисками

— Управления операционными рисками

— Управления нефинансовыми рисками

• Компании поставщики информационных технолгий

• Консультационные компании

• Рейтинговые агентства

• Кредитные бюро 

Также вы можете ознакомиться с нашими прошедшими конференциями:

 

 

Медиа Партнеры

Risk Rating Group

Центральный банк РФ в текущих инструкциях и положениях требует от банков более детальных методик начисления резервов по ссудам, в т.ч. дифференцирования резервов, однозначно не прописывая как это делать. В тоже время в настоящий момент идет обобщение банковского опыта в рамках в проекта Банка России и Еврокомиссии по внедрению IRB подхода (iinternal ratig-based approach) в банковской системе РФ. Опыт последних десятилетий кредитного бизнеса, основанный на банковской практике, показал высокую эффективность применения подходов, основанных на внутренних кредитных рейтингах (IRB-технологии). Внедрение продвинутого подхода в управлении кредитными рисками, основанного на IRB-технологиях в рамках последних рекомендаций Базельского комитета, прежде всего, необходимо  для внутренних целей совершенствования и оптимизации бизнеса, связанного с кредитным риском. Причем объектами внедрения IRB, наряду с банками, которым это необходимо в первую очередь, являются,  в том числе, лизинговые, факторинговые и даже промышленные и торговые компании, практикующие в своей деятельности кредитные отношения, имеющие большой удельный вес в активах. Рейтинговая система улучшает «экономическое зрение», позволяет чётко и прозрачно следить за кредитоспособностью ваших партнёров, контрагентов, заёмщиков. Позволяет измерить риск, на который идёт ваш бизнес, поддерживая те или иные экономические отношения, наладить справедливую стратегию ценообразования с учётом риска.   Мы задались целью помочь менеджменту компаний в освоении и внедрении инновационных  подходов, основанных на использовании  IRB-технологий, проверенных, в первую очередь, российской банковской практикой.   Специалисты Risk Rating Group являются ведущими разработчиками в области кредитного риск-менеджмента, известными в России специалистами по комплексному внедрению систем управления рисками. Разработчики уникальных подходов и методологии построения системы управления рисками в соответствии с общепризнанными мировыми технологиями риск-менеджмента. Мы имеем значительный опыт внедрения систем кредитного риск-менеджмента в различных сферах бизнеса. Наша основная специализация — управление кредитными рисками с помощью внутренних рейтинговых систем, которые с нашей помощью могут быть установлены и настроены на отраслево-целевые группы вашего бизнеса. Наша группа имеет десятилетний опыт разработки систем, «обкатанных» в банковской практике, соответствующих международным стандартам, условиям времени, внутренним структурам бизнес-процессов с потребностью постоянного контроля за кредитными рисками. Основным нашим конкурентным преимуществом является тщательная отладка внутреннего «двигателя» оценки кредитного риска, оптимальная настройка на доступные  рыночные, статистические  и позиционные  данные, адекватное внедрение в бизнес-процесс. В отличие от известных поставщиков автоматизированных комплексов, для которых основная цель обеспечение удобной и рациональной автоматизации, а уж потом – попытка настройки «аналитического движка», наша основная цель – именно во внедрении самого передового опыта риск-менеджмента с использованием максимальных возможностей, которые может предоставить та или иная бизнес-платформа.

Система управления рисками

В «Приорбанк» ОАО организована эффективная система риск-менеджмента в соответствии с законодательством Республики Беларусь, международными требованиями и стандартами, включающая в себя управление кредитным, рыночным,  операционным риском и риском ликвидности.

Лицо, назначенное ответственным за работу системы управления рисками — Розенберг Бернд, Заместитель Председателя Правления «Приорбанк» ОАО.

Мониторинг и контроль указанных видов рисков осуществляется при помощи как количественных, так и качественных методов. Особое внимание уделяется концентрации риска, возникающей в результате неравномерного распределения задолженности. Управление концентрацией риска осуществляется путем установления лимитов. Банк оценивает риски на стадии предварительного и последующего контроля, а также определяет органы, ответственные за управление рисками. Банком разрабатываются и периодически пересматриваются локальные нормативные правовые акты, регламентирующие оценку и управление рисками.

Управление кредитным риском осуществляется риск-менеджментом банка отдельно для каждого сегмента клиентов путем выработки совместно с бизнес-подразделениями кредитной политики, разработки стандартизированных кредитных продуктов, проведения независимого финансового анализа предприятий и анализа рынков для корпоративных клиентов, проведения независимой оценки рисков по каждому индивидуальному лимиту клиента, установления требований о размере и составе необходимого обеспечения, осуществления контроля за соблюдением лимитов и выполнения установленных условий финансирования. Для поддержания высокого качества кредитного портфеля банка осуществляется усовершенствование системы раннего выявления потенциально проблемных клиентов, дальнейшее развитие политики по предотвращению неправомерных действий по кредитным сделкам с основным фокусом на предотвращение и идентификацию неправомерных действий, регулярно производится анализ подверженности банка кредитному риску путем стресс-тестирования уровня кредитного риска.

Управление и контроль процентного риска осуществляется на основании различных методов анализа чувствительности, стресс-тестирования и оценки влияния изменения процентных ставок на доход банка. В банке также осуществляется контроль валютного риска через лимитирование позиций по локальным и международным стандартам, проводится мониторинг для оценки влияния кризисных событий на валютном рынке на деятельность банка по средствам стресс-тестированию.

Банком осуществляется управление активами и пассивами с учетом основных принципов управления ликвидностью, проводится ежедневный ежедневное измерение, мониторинг и контроль финансовых потоков. Для оценки фактической потребности банка в ликвидных средствах проводится мониторинг ликвидности с помощью методов гэп-анализа, метода показателей ликвидности и стресс-тестирования. В рамках развития управления рисками банком внедрен процесс мониторинга и управления новыми коэффициентами ликвидности, предложенными Базелем III.

С целью качественного и эффективного управления операционным риском в банке осуществляется сбор и регистрация операционных инцидентов, постоянный мониторинг ключевых индикаторов операционного риска, ежегодно проводится оценка операционного риска, а также сценарный анализ.Банк постоянно совершенствует корпоративную культуру понимания операционного риска и методов по недопущению операционных потерь.

Согласно международным требованиям к работе банков Приорбанк обеспечивает организацию управления непрерывностью бизнеса (ВСМ). Это поддерживает устойчивость и стабильность банка в экстренных ситуациях. В случае необходимости банк сможет восстановить работоспособность банковской системы в минимальные сроки и с минимальными потерями, гарантировать сохранность средств клиентов и обеспечить постоянство проведения платежей. Поддержание функциональности бизнес-процессов в рамках организации управления непрерывностью бизнеса гарантирует устойчивость банка к внешним рискам, а также обеспечивает для своих клиентов бесперебойное обслуживание на высоком уровне.

Система управления рисками

Кредитный риск после COVID-19 | McKinsey

Пандемия коронавируса — это гуманитарный кризис , который продолжает влиять на жизни и средства к существованию во всем мире. Это вынудило региональные и национальные экономики закрываться на недели и месяцы, создавая трудности — иногда экзистенциальной тяжести — для многих групп населения. По состоянию на конец июля 2020 года во всем мире подтверждено более 14 миллионов случаев заболевания; вирус унес жизни более 600 000 человек. Предстоит гораздо больше эпидемиологической работы, поскольку пандемия остается опасно активной.

Контрмеры, принятые для сдерживания вируса и спасения жизней, остановили функционирование экономики. Сейчас, когда ограничения сняты и предприятия возобновляются, кредитные учреждения сталкиваются с новой и незнакомой средой, в которой они должны оценивать и контролировать кредитный риск с ограниченной видимостью и доступом к надежным данным. Ранний опыт показывает путь вперед, поскольку банки различают влияние кризиса на разные секторы и подсекторы экономики и уделяют больше внимания финансовым и бизнес-моделям отдельных домохозяйств и компаний.Возможности данных и аналитики оказываются важными для решения. Ведущие банки ускоряют цифровую трансформацию, чтобы обеспечить мониторинг в реальном времени и эффективный анализ данных транзакций, автоматизируя при этом ввод результатов в процесс принятия решений. Быстро появляются новые подходы не только к андеррайтингу и мониторингу, но и к помощи клиентам и уменьшению убытков (это тема отдельной статьи).

Возникает экономический ущерб

Ущерб, нанесенный предприятиям и экономике, становится все более заметным с каждым днем. Институты прогнозирования и разработчики сценариев оценивают значительное сокращение мирового ВВП. В еврозоне ВВП сократился на –3,6 процента в первом квартале 2020 года. Серьезность вспышки и ответные меры варьируются в зависимости от страны, факторы, которые повлияют на размер сокращений. По оценкам Европейского центрального банка (ЕЦБ), во втором квартале, когда ограничения вступили в силу, сокращение ВВП еврозоны составит –13 процентов. Ожидается, что экономика будет восстанавливаться медленно, со снижением потребительских расходов и инвестиций в бизнес; ЕЦБ прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на –8.7 процентов в 2020 году в целом.

В США изоляция спровоцировала массовую безработицу. Сокращение ВВП США на –5 процентов в первом квартале превзошло ожидания аналитиков; Среднесрочный прогноз Федеральной резервной системы США — сокращение на -6,5% в 2020 году в целом. По оценкам ФРС, связанные с пандемией потери по ссудам для крупных банков США могут достичь 700 миллиардов долларов в наихудшем сценарии («двойная» или W-образная рецессия), что подтолкнет банки к минимуму их капитала.

Очевидно, что мировая экономика столкнется с серьезной рецессией и периодом восстановления, который будет варьироваться в зависимости от региона и сектора.Глобальный институт McKinsey и Oxford Economics разработали (и постоянно обновляют) набор экономических сценариев, чтобы помочь проанализировать контуры восстановления. В опросе руководителей McKinsey по этим сценариям сценарий, который неизменно привлекает высокую долю голосов (A1), предполагает значительное сокращение ВВП в 2020 году: –9 процентов в США, –4,5 процента в Китае и –11,5 процента в еврозоне. . В Европе, согласно тому же сценарию, ожидаются более высокие средние затраты на риск по сравнению с предыдущими кризисами, особенно для Италии и Испании (хотя для Испании не так высоко, как во время кризиса суверенного долга 2011–2012 годов).Тем не менее, даже для Германии и Франции стоимость риска увеличится вдвое по сравнению с предыдущими кризисами (Иллюстрация 1).

Приложение 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Более надежная финансовая система с более высокой капитализацией

Финансовая система, к счастью, сегодня лучше оснащена для быстрого управления кризисами, чем это было во время кризисов прошлого.Банки обладают гораздо более сильным капиталом, отчасти в результате регуляторных реформ, проведенных после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Финансовые учреждения сегодня поддерживают значительно более высокие коэффициенты основного капитала первого уровня и имеют более высокие коэффициенты покрытия провизий для проблемных кредитов, чем во время предыдущих кризисов (Иллюстрация 2).

Приложение 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey. com

Еще одним стабилизирующим фактором является тенденция к отмене выплаты дивидендов в 2020 году, шаг, к которому недавно настаивали многие регулирующие органы по всему миру, в том числе Европейский совет по системным рискам (группа по контролю за рисками ЕЦБ) и Федеральная резервная система США. ФРС и центральные банки также оказали значительную поддержку в условиях кризиса. ЕЦБ, например, предлагает выгодные условия рефинансирования (TLTRO III) в форме линии финансирования с процентной ставкой –1.0 процентов. Эти деньги можно использовать для дополнительных займов или, в качестве альтернативы, повторно депонировать в ЕЦБ по ставке –0,5 процента (что приведет к безрисковой кэрри-трейде на 50 базисных пунктов). Программа защиты заработной платы правительства США поддержала рост заработной платы миллионов малых предприятий в период блокировки, при этом на начало июля ссуды составили 520 миллиардов долларов. Федеральная резервная система продолжает вмешиваться в рынок корпоративных облигаций: ее программы могут достичь 750 миллиардов долларов, и она предоставила сотни миллиардов долларов в виде займов проблемным корпорациям.

Адаптация к новой динамике в управлении кредитными рисками

С точки зрения финансовых организаций, условия, вызванные кризисом COVID-19, имеют определенные последствия для управления и снижения кредитного риска. В последние три месяца банки приспосабливались к новой динамике и изучали возможные новые подходы к решению проблем. Анализ позволяет оценить влияние кризиса на национальную или региональную экономику в целом, влияние по секторам и подсекторам, а также конкретные проблемы кредитного риска, требующие мониторинга в режиме реального времени.Анализ уже выявляет пять уникальных последствий этого кризиса для кредитного риска. Первые три — влияние на андеррайтинг и мониторинг — являются предметом данной статьи (Приложение 3).

Приложение 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility @ mckinsey. ком

В нынешнем кризисе изменения кредитоспособности различаются по секторам и подсекторам в большей степени, чем во время предыдущих рецессий. Некоторые отрасли, такие как дистрибьюторы продуктов питания, справились с кризисом лучше и изо всех сил пытались удовлетворить растущий спрос. Другие, например, телекоммуникации и фармацевтика, пострадали незначительно. Но, как все мы знаем, некоторые отрасли, такие как путешествия, транспорт, туризм и гостеприимство, столкнулись с серьезными проблемами. Секторный и подсекторный анализ корпоративного кредитного портфеля одного испанского банка проясняет такие различия (Приложение 4).

Приложение 4

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Тем не менее, чтобы правильно оценить кредитоспособность в контексте этого кризиса, банки должны выйти за рамки анализа секторов или подсекторов и оценить отдельных заемщиков. Бизнес-модели могут сильно отличаться от одной компании к другой в рамках одного и того же подсектора и, следовательно, будут более или менее подходящими для выживания и более быстрого восстановления в текущих условиях.Например, некоторые компании имеют сильное присутствие в Интернете, а другие — нет. Таким образом, банки не могут сделать вывод только на основе анализа подсектора, испытывает ли конкретный заемщик проблемы.

Кроме того, традиционные источники данных, обычно используемые при оценке кредитного риска, в одночасье устарели. Кризис представил себя как мощный экзогенный шок в конце в значительной степени благоприятного глобального кредитного цикла. И спрос, и предложение внезапно были подавлены одинаково. Также неожиданно данные шестимесячной или двенадцатимесячной давности, на которые кредиторы полагались в прошлом, перестали быть полезными при оценке устойчивости отдельных заемщиков.Творческие подходы к сбору и использованию высокочастотных данных — в порядке вещей.

Хотя эта статья не является предметом внимания, но подходы к сбору данных и снижению потерь также изменятся. Другое дело, что многие пострадавшие заемщики никогда не предполагали, что они не смогут выплатить свои долги. В некоторых странах, включая Соединенные Штаты, за последние годы корпоративный левередж вырос до беспрецедентного уровня. Между тем, отделы по работе с банками сократились до малой доли того потенциала, который потребуется.К счастью, правительства вмешались, чтобы помочь неожиданно оказавшимся в затруднительном положении предприятиям посредством отпусков по выплатам и других мер поддержки. Однако интервенции затруднили банкам оценку ситуации во второй половине 2020 года, когда истекает срок действия некоторых из этих политик.

Вторая проблема заключается в том, что помимо кризисных перемещений, связанных с COVID-19, традиционные методы сбора платежей (звонки, электронная почта, письма) становятся менее эффективными, поскольку предпочтения клиентов решительно смещаются в сторону цифрового взаимодействия со своими банками. Формирующаяся в настоящее время большая волна необслуживаемых кредитов (NPE) вскоре поглотит институциональные ресурсы.

На пути к анализу на основе данных и принятию решений в реальном времени

В ответ на кризис ведущие финансовые учреждения начинают подходить к андеррайтингу и мониторингу с новой конфигурацией анализа сектора, устойчивости заемщиков и высокочастотной аналитики. Ключевая тенденция, которую мы наблюдали, заключается в том, что лидеры относительно быстро переходят от секторального обзора к подсектору и, наконец, к представлению должника, используя данные в реальном времени и аналитику, которые затем поддерживают принятие решений.Большинство банков разработали уточненные гипотезы о конкретных подсекторах и приближаются (или уже достигли) взгляда должника на оценку риска.

За пределами этого горизонта — подходы, использующие бизнес-данные в реальном времени для принятия решений и расширенную аналитику для анализа процессов кредитного андеррайтинга. Переход на эти новые методы поможет банкам справиться с нынешним кризисом, но также послужит репетицией для постепенных изменений, которые, по нашему мнению, менеджменту кредитного риска придется внести в ближайшие месяцы и годы.Лучшие банки сохранят и будут расширять эту практику даже после кризиса, чтобы более эффективно управлять кредитным риском, лучше обслуживая клиентов и помогая им быстрее вернуться к росту.

Оценки секторов и подсекторов стали очень важными в условиях этого кризиса (как показано на Таблице 4), в то время как исторический анализ может вводить в заблуждение. Совершенно разные профили, которые банки распознают в подсекторах, зависят от различных моделей спроса, факторов цепочки поставок и организации рынка.Большое внимание было уделено восстановлению экономики, но банки и предприятия также должны думать о горизонтах: разные регионы и страны находятся на разных стадиях пандемии и, таким образом, открываются снова с разной скоростью. Представители органов здравоохранения предупреждают, что пандемия может иметь новые волны, которые задержат ее возобновление.

Экономики, которые в настоящее время в основном открыты, испытывают искажения в торговле и цепочках поставок по сравнению с отстающими экономиками бывших партнеров. По секторам новая норма будет происходить с разной скоростью по мере снятия ограничений.Траектория восстановления каждого подсектора будет зависеть от масштабов рецессии в каждой стране и от воздействия ограничений на спрос и предложение после снятия блокировки. (Например, ограничения на деловые поездки могут сохраниться, даже если поездки для отдыха возобновятся, как это было после предыдущих кризисов.) Офисная недвижимость может оказаться устойчивой в краткосрочной перспективе, поскольку протоколы физического дистанцирования увеличивают спрос на пространство, но могут пострадать, если удаленная работа закрепится в долгосрочной перспективе. Торговая недвижимость может на какое-то время снизиться во всех местах, кроме самых желанных.Кредиторам необходимо будет продумать эти возможности и систематизировать перспективы в своем анализе.

Анализ секторов и подсекторов приводит к шоку вероятности дефолта (ВД). Это будет широко варьироваться в зависимости от подсектора. Один британский банк количественно проанализировал изменение ВД для каждого сектора путем стресс-тестирования прибыли и убытков контрагентов на основе ожидаемых траекторий шока и восстановления для каждого сектора, соответствующим образом переоценив способность погашения долга.Результаты показали, что шок частичного разряда может варьироваться в три или четыре раза по величине. Как показано на Таблице 5, автомобильные подсекторы могут следовать очень разным траекториям восстановления: например, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств могут восстанавливаться быстрее, чем их производство или продажа.

Приложение 5

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey. com

Аспекты нынешнего кризиса, связанные с общественным здравоохранением, побудили один американский банк разработать комплексные оценки риска на пересечении географического положения и промышленного сектора. Такой подход помог банку более четко различать заемщиков (Иллюстрация 6).

Приложение 6

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected]

Даже на уровне отдельных должников устойчивость будет разной. Поскольку банки гарантируют должников, а не секторы или подсекторы, они должны будут признавать победителей и проигравших внутри каждого подсектора. Различие может определяться уровнем финансового стресса и операционной гибкости должников. Финансовая устойчивость будет определяться не столько прибыльностью до COVID-19, сколько задолженностью и ликвидностью — атрибутами, которые определяют способность заемщика противостоять кризису. Операционная гибкость, включая надежность и адаптируемость бизнес-модели в новой среде, определяется базой затрат и возможностью ее сокращения в соответствии со спросом. Эти факторы можно оценить с помощью данных о транзакциях: приток средств на текущие счета, использование кредитной линии и развитие транзакций в точках продаж.

В США банки используют объединенные данные корпоративного казначейства, которые ранее использовались для сравнительного анализа бизнеса, для отслеживания показателей движения денежных средств по регионам и секторам.Важность данных о транзакциях также растет в Азии и на развивающихся рынках в целом. Там банки давно полагаются на качественные факторы, которые они стремятся использовать как можно более объективно, чтобы противостоять нехватке более конкретных финансовых данных. Эти банки теперь также изучают общедоступные данные как средство перекрестной проверки и подтверждения качественной информации.

Характеристики операционной модели являются одними из качественных факторов, которые могут предсказать будущие эффекты. Некоторые из них актуальны для всех секторов, например, сезонность или зависимость от поставщиков, рынков и клиентов, которых нарушила изоляция.Другие будут зависеть от сектора, например, соответственные доли внутренних и международных клиентов в некоторых частях гостиничного и гостиничного сектора, будет зависеть от сектора. В розничной торговле, возьмем другой пример, здоровое присутствие в Интернете может иметь решающее значение (Иллюстрация 7).

Приложение 7

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected]

Insights по секторам и должникам будет информировать обновленные кредитные процессы банков. Учтите эти факторы:

• Финансовые данные. Последний баланс, а не отчет о прибылях и убытках (P&L) необходим для выявления денежной позиции и кредитного плеча.
• Обслуживающая способность. Кредитная оценка должна включать прогнозы по секторам (в том числе и для розничных банковских услуг).
• Данные транзакции. Доступ и включение данных о транзакциях контрагентом важны, особенно в секторах, сильно пострадавших от кризиса. Также важны изменения сальдо текущего счета.
• Альтернативные источники данных. Чтобы дополнить старые финансовые данные, банки используют высокочастотные данные о пандемии, посещаемости, бронировании столиков в ресторанах, еженедельных обращениях за пособием по безработице и других показателях.
• Качественные показатели. Мониторинг портфеля должен включать вопросы, связанные с кризисом, и внешние источники данных, такие как общедоступные данные о деятельности подсекторов.
• Процессы и шаблоны. Упрощенные шаблоны и предварительно утвержденные лимиты и делегирование помогут быстро сместить конвейер приложений, в то время как ресурсы и процессы адаптируются к увеличению рабочих нагрузок, связанных с проблемным кредитом.
• Аппетит портфеля к риску. Для управления среднесрочным андеррайтингом банкам следует обновить свой аппетит к риску, чтобы учесть влияние кризиса на клиентов, которые не знакомы с банком или не занимаются кредитованием.

Банки не очень часто использовали данные транзакций, потому что эти данные неструктурированы и доступны только в очень больших объемах. Иногда они используются в совокупности для оценки транзакций, например, но не на уровне отдельных транзакций. Но передовая аналитика дала банкам возможность анализировать каждый платеж, который совершает и получает корпоративный или малый бизнес, с привязкой к клиентам, платежам по долгам и налоговым платежам. Некоторые банки сейчас этим занимаются. Приложение 8 отражает опыт одного британского банка, который разработал классификацию на уровне транзакций до пандемии и встроил ее в механизм оценки кредитоспособности.Теперь, когда экономика находится в кризисе, этот двигатель лежит в основе оценки кредитного риска банка. Эти данные о транзакциях показывают степень сбоев, связанных с кризисом, у гипотетического клиента с хорошей прибылью.

Приложение 8

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility @ mckinsey.ком

Два последних пункта в приведенном выше списке — процессы и шаблоны и риск-аппетит портфеля — также требуют внимания. Процессы следует упростить, поскольку количество заявок, в том числе на получение ссуд под государственную гарантию, быстро растет. Например, в рамках Программы защиты зарплаты в США банкам приходилось обрабатывать 4,5 миллиона безнадежных ссуд для малого бизнеса в течение нескольких недель. Для многих банков быстрое реагирование стало важным не только для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, но и для выживания как бизнеса: грань между ликвидностью и неплатежеспособностью висит на волоске. Наконец, банкам следует пересмотреть свой общий аппетит к риску и пороговые значения портфеля. Например, в странах с меньшими схемами гарантий банкам, возможно, придется определить свои приоритетные сектора, чтобы они соответствовали политическим условиям.

Развитие детального и своевременного понимания финансовых показателей клиентов имеет далеко идущие последствия для банков. С точки зрения кредитного риска банки смогут принимать более информированные и быстрые решения об андеррайтинге кредита. Они также смогут более точно оценить затраты на риски и влияние кризиса.Детальное понимание клиентов и данные о них в режиме реального времени позволяют лучше и быстрее принимать меры для их поддержки, «прогнозировать текущую ситуацию» финансовых показателей и лучше отслеживать последствия нисходящего тренда. Эти возможности полезны не только для функций кредитования и управления рисками, но и для бизнеса в целом, поскольку они могут помочь в формировании коммерческих действий и стратегий восстановления клиентов.

---

Новые подходы к управлению кредитными рисками дают банкам возможность формировать свою культуру и репутацию на ближайшие годы.Большинство банков используют кредитный механизм, который пытается объединить секторно-ориентированный подход с анализом на основе данных. Переход к анализу данных будет разворачиваться по мере восстановления после блокировки, и после того, как изменение будет завершено, банки сохранят эти подходы к передаче данных, поскольку они поддерживают более качественное, более своевременное и более дифференцированное кредитное андеррайтинг и мониторинг. Таким образом, восстановление является катализатором более быстрого внедрения новых технологий, важность которых банки признают в течение ряда лет.

Шесть элементов для успешного управления кредитным риском

1. Привлечение клиентов и знание своего клиента (KYC)

Процесс KYC — это в первую очередь нормативное обязательство, возложенное на банки и поставщиков финансовых услуг с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Помимо этого, он предлагает возможность создать исчерпывающий профиль клиента, который при правильном ведении предоставляет всю необходимую информацию, необходимую для регулярного списка санкций и проверки PEP, или, например, для периодического обновления кредитного рейтинга.

В частности, в процессе KYC, вместе с адаптацией, потенциальная эффективность может быть значительно повышена с помощью оцифровки и автоматизации. Такие решения, как ACTICO KYC, могут быть интегрированы в процесс адаптации через подходящие интерфейсы и, например, взять на себя автоматическое сравнение данных клиентов со списками санкций и списками PEP (политически значимых лиц), обновление классификации рисков или документацию бенефициарных владельцев компании. . Профиль KYC может обновляться в зависимости от степени риска.Таким образом создается надежный пул данных, который отвечает требованиям для всех аспектов кредитного менеджмента.

2. Оценка кредитоспособности

Основой оценки кредитоспособности компании является анализ баланса. Годовая финансовая отчетность и квартальные отчеты действительно содержат обширные данные о финансовом положении компании, но получение и анализ этих данных часто является серьезным препятствием. Медленные ручные процессы задерживают принятие кредитных решений и увеличивают расходы.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) может автоматизировать составление и чтение балансовых отчетов.При автоматическом распределении финансовые данные собираются из финансовых отчетов и распределяются по соответствующим категориям. Это означает, что все данные о клиентах доступны в едином формате и могут быть легко обработаны в дальнейшем.

Однако полный обзор финансового положения может быть получен только путем добавления данных из различных внутренних и внешних систем, таких как кредитные агентства, наряду с качественной информацией — например, из социальных сетей. Обработка естественного языка (NLP), ветвь искусственного интеллекта (AI), такая как ML, может оценивать реакцию клиентов, например, на форумах, и таким образом выявлять положительные или отрицательные изменения в их имидже. Например, частые жалобы на дефекты качества могут быть предупреждающим сигналом относительно будущего финансового развития компании. Такие автоматизированные процессы можно использовать для получения гораздо большего объема данных о компании, чем раньше, и, таким образом, составить более полную картину, которая минимизирует неопределенности в оценке рисков.

3. Количественная оценка риска

Количественная оценка риска включает определение вероятности дефолта (PD), убытков при дефолте (LGD) и доходности на капитал с поправкой на риск (RAROC).Он обеспечивает основу для ценообразования и других условий кредитования.

Коммерческое кредитование сегодня по-прежнему в значительной степени основано на ручном процессе, включающем углубленный анализ исходных данных и оценку мягких факторов. В таких случаях решение в немалой степени зависит от опыта кредитного специалиста, который оказывает существенное влияние на взвешивание различных статей риска. Это не обязательно является недостатком: человеческий фактор может быть поправкой, когда дело доходит до данных из поддельных книг или нереалистичных прогнозов относительно продаж и роста. С другой стороны, это может позволить закрасться системным ошибкам, что отрицательно скажется на марже кредитора. Одно исследование корпоративных кредитов в Португалии показало, что в 2018 и 2019 годах, особенно для долгосрочных кредитов, доходность с поправкой на риск была почти на 3 процента ниже. Также были выявлены отраслевые различия. Например, компании в секторах строительства, недвижимости, транспорта и логистики получали ссуды на условиях, недооценивающих реальный риск, в то время как производственный, оптовый и розничный секторы, как правило, получали ссуды с завышенной ценой.

Скрытое недоверие к данным о заемщиках, представленных самими собой, привело к созданию сети ручных процессов и перекрестных проверок, которые используются до сих пор, поскольку доверие к этим методам выше, чем к современным технологиям. Однако научные исследования показывают, что это необоснованно.

В техническом документе «Машинное обучение в кредитных рисках» от Banco de España объясняется, что использование алгоритмов искусственного интеллекта или машинного обучения в моделировании рисков приводит к прогнозам, которые на 20 процентов лучше. Еще одно преимущество моделей машинного обучения заключается в том, что они не только рассчитывают способность заемщика погасить задолженность, но также могут оценивать другие релевантные для цены критерии.Например, есть приложения, которые также учитывают поведение, такое как наблюдаемая лояльность по отношению к учреждению или эластичность цен в отношении стратегий перекрестных продаж, чтобы найти оптимальную сегментацию. Положительный эффект для банка выражается в уменьшении убытков, улучшении или более благоприятных требованиях к капиталу и меньших операционных расходах.

4. Кредитное решение

Это правда, что банки в настоящее время могут рассчитывать на больший интерес к финансированию активов, но, учитывая все более короткие инновационные циклы и нестабильное развитие экономики Германии, также бывает так, что инновационные решения часто приходится принимать в более короткие сроки. обратите внимание сегодня, чем десять лет назад.Кроме того, запросы становятся все более индивидуальными и сложными — иными словами, требуют больше времени. Тем не менее потенциальные заемщики редко готовы мириться с увеличением времени обработки и более высоких затрат.

Таким образом, ускорение утверждения кредитов с помощью автоматизированных, более эффективных процессов является важным фактором конкуренции. Одним из примеров того, как этого можно достичь, является внедрение платформы ACTICO Credit Risk Management Platform в SüdLeasing. Этот финансист использует автоматическую первоначальную проверку на основе 25 правил, связанных с рисками, и механизма принятия решений.Подробные данные о клиентах вводятся путем импорта годовой финансовой отчетности с электронной структурой. Затем следует автоматический расчет способности обслуживать долг, рейтинга и имущественного риска в соответствии с моделями правил, разработанными SüdLeasing. Исходя из этого, приложение генерирует рекомендацию по принятию решения.

Таким образом, теперь решение по 80% кредитных запросов может быть принято в течение всего 48 часов. Для более сложных случаев, которые раньше занимали до шести недель, SüdLeasing смогла сократить время обработки в среднем до двух недель.

Прочитать историю успеха

5. Расчет стоимости

При расчете условий кредита многие банки по-прежнему полагаются на подход «один размер подходит всем», от которого можно отклониться только в узких пределах. В результате кредитоспособные клиенты должны платить премию для субсидирования более рискованных клиентов.

Между тем машинное обучение уже стало предпочтительным инструментом ценообразования на широкий спектр финансовых продуктов. Его также можно найти более широкое применение в кредитном бизнесе. Это позволяет очень надежно определить индивидуальную вероятность дефолта и общую эффективность погашения заемщика.Для банков и финансистов это дает возможность отойти от старой жесткой схемы ценообразования и перейти к динамическому ценообразованию, основанному на оценке риска.

Наряду с более привлекательными условиями, прозрачное представление рассмотренных факторов и на этой основе индивидуальное предложение, соответствующее реальным рискам, может повысить доверие клиента к своему банку и, таким образом, внести дополнительный вклад в устойчивое удержание клиентов на долгое время. срок.

6. Мониторинг после выплаты

Пока заемщик вносит платежи вовремя, все в порядке.Однако, если в какой-то момент возникнут проблемы, может быть уже слишком поздно. Поэтому жизненно важно, чтобы банки также отслеживали текущее развитие заемщика, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на изменения.

Если, помимо показателей баланса, будут получены качественные данные о компании, то выводы о дальнейшем развитии можно будет сделать на ранней стадии. Например, клиенты ACTICO используют процедуры машинного обучения для расчета вероятности задержки платежа.Это уже происходит, например, в контексте клиентов кредитной карты. В случае корпоративных кредитов, например, решения о продлении кредитной линии могут быть приняты в короткие сроки на основе этой оценки риска.

Расширенное управление кредитными рисками | TU Delft Online

Обзор

Видео курса

Вам может показаться, что вы много знаете об управлении рисками, но может ли это быть больше, чем кажется на первый взгляд?

Этот уникальный онлайн-курс глубоко погружается в предмет кредитного риска . Это помогает амбициозным специалистам по рискам, консультантам и менеджерам быть в курсе последних событий в этой области.

Вы получите глубокие знания и практический опыт в следующих областях:

• IFRS9, Basel II-III и будущий Basel IV
• новейшие подходы к моделированию PD, включая GLM
• LGD моделирование с использованием моделей выживания
• возможных изменений нормативной базы (например, TRIM, CRR, CRD IV и т. д.))
• последние технологические достижения в этой области
• влияние Covid-19 на моделирование кредитного риска

Курс состоит из четырех модулей, которые предлагают эффективное сочетание теории и практики, чтобы сделать его сложным и полезным, чтобы вы могут использовать и применять эти знания на практике с первого дня. Обладая полученными знаниями и опытом, вы сможете более эффективно выполнять свои текущие рабочие задачи и улучшить свое будущее профессиональное развитие в этой области.

Присоединяйтесь к нам в подводном путешествии к подножию айсберга. Посмотрите полную картину и приобретите передовые знания и навыки гибким и вдохновляющим способом!

Пройдите этот курс в удобном для вас темпе

Этот 100% онлайн-курс предлагает доступ к материалам курса 24/7, чтобы вы могли учиться в удобное для вас время и в удобном для вас месте. Курс можно пройти за 10 недель (ориентировочные усилия — 4-6 часов в неделю), но вам могут потребоваться дополнительные недели, чтобы закончить курс в своем собственном темпе.

Основные моменты курса

Этот курс включает видеолекции, сопутствующие учебные модули, созданные Deloitte, чтения, упражнения и задания. Мы также предлагаем вам возможность взаимодействовать с другими специалистами по кредитным рискам по всему миру.

Цели обучения

• Получите знания о последних изменениях в нормативной базе, таких как IFRS9, Базель II, Базель III и будущий Базель IV.

• Развивайте более глубокое понимание математики, лежащей в основе моделирования кредитного риска, что поможет вам лучше понять основу формул и моделей, которые вы регулярно используете.

• Проанализируйте сильные и слабые стороны важных моделей кредитного риска.

• Работа с количественной оценкой рисков и ошибок модели.

• Изучите последствия отказа от предположений, таких как гауссовость.

• Изучите открытые вопросы, такие как корректировки небольших выборок и моделирование зависимостей.

Скачать Syllabus

Образцы видеолекций

Посмотреть образцы видеолекций

«На мой взгляд, этот курс — отличный опыт для всех, кто занимается управлением кредитными рисками, и хочет углубить свои знания в этой области.Во время курсовых встреч у вас есть возможность обсудить с экспертами несколько тем в области управления кредитным риском, выходящих за рамки лекционных материалов, и вы узнаете, как все работает на практике ». — Разработчик модели (голландский банк уровня 1)

» Для меня это был отличный опыт, и я считаю, что многому научился, мне действительно понравился курс. Лекции были очень хорошими, и дополнительные материалы были полезны ». — Валидатор модели (голландский банк Tier-2)

Подробности

Предполагаемые усилия, необходимые для завершения этого курса, составляют от 40 до 60 часов, но вы можете потратить дополнительные время (не более 30 ноября 2021 г. ), чтобы выполнить все задания в удобном для вас темпе.После 30 сентября материалы курса будут доступны в течение 6 месяцев, но вы больше не сможете сдавать заключительную оценку для получения сертификата.

Курс будет включать в себя следующее:

• 4 модуля, охватывающие более 20 тематических областей с расчетной рабочей нагрузкой 4-6 часов в неделю
• Тесты, экзамены и итоговые задания для закрепления ключевых концепций обучения
• Бизнес-взгляд о кредитном риске и возможности применить теорию на практике в лекциях, проводимых Deloitte.
• Дискуссионные форумы для обсуждения наводящих на размышления вопросов о кредитном риске
• Загружаемые материалы курса
• Материалы курса остаются доступными после окончания курса

Подходит ли этот курс для Вы?

Этот курс предназначен для профессионалов, стремящихся освоить наиболее важные модели управления кредитным риском и идти в ногу с постоянно меняющейся нормативно-правовой базой.

Курс наиболее актуален для:

• всех специалистов по рискам — разработчиков моделей, валидаторов моделей, менеджеров, консультантов и разработчиков.
• Этот курс предназначен специально для индустрии финансовых услуг, теневых банковских структур (лизинг, факторинг и т. Д.) И телекоммуникационных компаний, однако курс также может быть полезен для большинства других отраслей.

Предпосылки

Знание основ управления рисками. Статистика и вероятность на уровне университета (верхний уровень бакалавриата).Для тех, кто нуждается в доработке, будут предоставлены ссылки на внешние ресурсы. Плюс к этому профессиональный опыт ведения бизнеса. В ходе курса коды и примеры будут разработаны с использованием языка R (загружаемого бесплатно), но участники могут свободно использовать свой предпочтительный язык.

Преподаватели

Доктор Паскуале Чирилло проводит академическую часть курса. Он эксперт по рискам и опытный статистический консультант крупных компаний и учреждений. Специалисты по кредитным рискам из Deloitte делятся знаниями о кредитном риске на практике, чтобы убедиться, что курс актуален для отрасли.

Скачать программу

Квалификация

По окончании этого курса вы получите сертификат профессионального образования Делфтского технического университета. С этим сертификатом вы имеете право на получение единиц непрерывного образования 4.0 (CEU).

Посмотреть образец сертификата

Допуск

Предварительные требования

Знание основ управления рисками. Статистика и вероятность на уровне университета (верхний уровень бакалавриата). Для тех, кто нуждается в доработке, будут предоставлены ссылки на внешние ресурсы.Плюс к этому профессиональный опыт ведения бизнеса.

Связаться с нами

Улучшение управления кредитными рисками | «Делойт», США

Агентства обновляют руководство по системам анализа кредитного риска | 26 июня, 2020

8 мая 2020 г., Совет Федеральной резервной системы (FRB), Управление финансового контролера (OCC), Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Национальное управление кредитных союзов (NCUA) (совместно — органы банковского регулирования США) предоставил банковскому сектору (банкам, сберегательным ассоциациям и кредитным союзам, независимо от размера активов) обновленное межведомственное руководство по системам анализа кредитных рисков.Это руководство основано на принципах и описывает набор практик, которые должны использоваться в рамках специального подразделения или функции проверки кредитоспособности или несколькими подразделениями в организации для формирования системы проверки кредитного риска в соответствии с безопасными и надежными методами кредитования. Что примечательно, так это сроки выпуска и сигналы регулирующих органов для организаций, чтобы они оставались сфокусированными на кредитном качестве.

Системы проверки кредитного риска будут различаться в зависимости от размера, сложности, типов ссуд, профиля рисков и методов управления рисками, и в более крупных или более сложных учреждениях будет действовать специальная функция проверки кредитоспособности.Межведомственное руководство повышает статус функции проверки кредитоспособности на основе следующих принципов:

• Должен быть отделен от внутреннего аудита. Функция проверки кредитоспособности является независимой функцией, в первую очередь отвечающей за проверку и, при необходимости, корректировку рейтингов кредитного риска, и не предназначена для выполнения службой внутреннего аудита учреждения. Эффективная служба внутреннего аудита поддерживает возможность независимого аудита функции проверки кредитоспособности и сквозных кредитных процессов.В соответствии с общими стандартами безопасности и надежности банковского регулирования в США, функция проверки кредитоспособности должна подчиняться непосредственно совету директоров (СД) учреждения или назначенному комитету совета директоров.
  
• Мандат отличается от мониторинга, управления и отчетности другими функциями кредитного риска. Целью функции проверки кредитоспособности является своевременное и точное выявление кредитных слабых мест, что затем информирует руководство о том, как лучше всего управлять своим кредитным портфелем.
  
• Преобладает там, где существует несоответствие рейтинга риска. Благодаря своей независимости решения по оценке риска, принимаемые функцией кредитного риска, должны преобладать над бизнесом, если только бизнес не может предоставить существенную информацию для поддержки своей позиции, которая затем все равно должна быть проверена и оспорена функцией обзора кредитного риска .
  
• Должен быть уполномочен оценивать планы тренировок, специфичные для оценки разумности стратегий. Функция проверки кредитоспособности должна определять уместность или обоснованность допущений в отношении оценки убытков по кредитам со значительными недостатками.

Узнайте больше о доработанном руководстве, включая ключевые рекомендации для банков, в нашей последней статье.

Управление кредитными рисками: Основные понятия: 9780199545117: Баэсенс, Барт, ван Гестель, Тони: Книги

Проф. Др. Барт Басенс — профессор больших данных и аналитики в KU Leuven (Бельгия) и преподаватель Саутгемптонского университета (Великобритания).Он провел обширное исследование в области больших данных и данных. Аналитика, моделирование кредитного риска, обнаружение мошенничества и маркетинговая аналитика. Он написал более 200 научных работ, некоторые из которых были опубликованы в известных международных журналах (например, MIS Quarterly, Machine Learning, Management Science, MIT Sloan Management Review и IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering) и представлены в первых рядах. международные конференции (например, ICIS, KDD, CAISE). Он получил различные награды за лучшую работу и лучший докладчик.Барт является автором 8 книг: Управление кредитными рисками: основные концепции (Oxford University Press, 2009), Аналитика в мире больших данных (Wiley, 2014), Начало программирования на Java (Wiley, 2015), Аналитика мошенничества с использованием описательной, прогнозной и Методы социальных сетей (Wiley, 2015), Аналитика кредитных рисков (Wiley, 2016), Бизнес-аналитика, ориентированная на прибыль (Wiley, 2017), Веб-скрапинг для науки о данных с использованием Python (Apress, 2018) и Принципы управления базами данных (Cambridge University Press, 2018). Продал более 20.000 экземпляров этих книг по всему миру, некоторые из которых переведены на китайский, русский, казахский и корейский языки. Его исследование кратко изложено на сайте www.dataminingapps.com. Он также регулярно обучает, консультирует и оказывает консультационную поддержку международным компаниям в отношении их стратегии больших данных, аналитики и управления кредитными рисками.

Он также предоставляет свою собственную платформу для онлайн-обучения BlueCourses www.bluecourses.com, предлагающую курсы по машинному обучению, аналитике мошенничества, моделированию жизненной ценности клиентов, рекомендательным системам и текстовой аналитике.

Помимо профессиональной деятельности, Барт одержим чтением книг и посещением сайтов, связанных с Первой и Второй мировыми войнами. Он особенно очарован Уинстоном Черчиллем. Он также является настоящим футбольным фанатом и любит путешествовать, интернациональную кухню и дегустации вин!

Показать меньше

Что такое сертификат менеджера по кредитным и контрагентским рискам?

Что такое Сертификат управления кредитными и контрагентскими рисками (CCRM)?

Обзор

Кредитный риск традиционно определяется как риск того, что заемщик не сможет выполнить свои (часто давно просроченные) обязательства, и в основном применяется в мире с фиксированным доходом и, в частности, в банковском кредитовании.Он имеет бинарный характер для отдельного актива, который либо имеет дефолт, либо не дефолт, и учет эффектов портфеля всегда имеет решающее значение для анализа рисков. В последнее время характер того, что считается кредитным риском, изменился; В настоящее время ухудшение кредитного качества за исключением дефолта часто считается частью кредитного риска, и риск контрагента по производным финансовым инструментам стал гораздо более важным. Особенность последнего заключается в том, что он работает с изменяющимся во времени условным выражением (например, рассмотрим процентный своп или валютный форвард, когда один контрагент должен другому деньги, в зависимости от движений рынка) и сильно зависит от корреляций.

Разработайте согласованную основу для кредитного и рыночного риска без исключения рисков и двойного учета

Поскольку должники часто фигурируют как в кредитном портфеле, так и в качестве контрагентов (и даже если они этого не делают, факторы, вызывающие соответствующие дефолты, проявляются в обоих), надлежащий анализ кредитного риска часто приводит к необходимости учитывать кредитный портфель и контрагента в рамках одного и того же анализа, вместо того, чтобы иметь возможность анализировать эти два по отдельности и агрегировать результаты.Это делает кредитный риск одним из самых сложных и дорогостоящих для анализа, и важно, чтобы ключевой персонал знал о трудностях и способах их решения.

Сертификат CCRM предназначен для обеспечения глубокого практического понимания структур анализа кредитных рисков и того, как их применять и действовать в соответствии с ними на практике в финансовых учреждениях. Успешные кандидаты будут лучше подготовлены к реализации значимых инициатив по оценке рисков и предоставлению полезной информации по управлению рисками. и понимать основные методы моделирования для измерения кредитного риска.Кроме того, они должны взять на себя обязательство и дальше соблюдать самые высокие профессиональные и этические стандарты, определенные в Стандартах передовой практики, поведения и этики PRMIA.

CCRM актуален для всех ролей в сфере финансовых услуг, связанных с рисками, в частности для сотрудников отдела кредитных рисков, финансовых контролеров, менеджеров по операциям и технологиям, а также сотрудников по соблюдению нормативных требований и юриспруденции.

Ключевые цели обучения

Сдающие экзамен CCRM смогут:

• Узнайте о различных источниках возникновения кредитного риска
• Понять, как разные определения кредитного риска приводят к разным результатам
• Разработать согласованную основу для кредитного и рыночного рисков без исключения рисков и двойного учета
• Понимать, какой уровень анализа подходит для какого учреждения
• Понять снижение рисков — как это работает, каковы остаточные риски и как это должно быть включено в модели
• Качественно понять влияние различных факторов риска и проверить результаты модели, используя предварительные вычисления
• Понимание высокого уровня программного обеспечения и системных последствий различных вариантов моделирования

Кто имеет сертификат CCRM?

Публичный каталог сертификатов PRMIA — доступ к списку специалистов по рискам, имеющих сертификат CCRM с 2016 года.

Управление кредитными рисками | Mizuho Financial Group

Базовый подход

Мы определяем кредитный риск как подверженность группы Mizuho риску убытков, которые могут быть понесены из-за снижения или полной потери стоимости активов (включая внебалансовые инструменты) в результате
ухудшения в финансовом положении заемщиков.

Mizuho Financial Group управляет кредитным риском для группы в целом. В частности, Mizuho Financial Group устанавливает фундаментальную политику группы кредитных рисков для управления крупными компаниями группы, а также отслеживает и управляет кредитными рисками группы в целом.

Структура управления кредитным риском

Наш совет директоров определяет основные вопросы группы Mizuho, ​​касающиеся управления кредитным риском. Кроме того, Комитет по управлению рисками широко обсуждает и координирует вопросы, касающиеся основных политик и операций в связи с управлением кредитным риском, а также вопросы, связанные с мониторингом кредитного риска для группы Mizuho. Под контролем Главного директора по рискам Mizuho Financial Group, Департамент управления кредитными рисками и Департамент управления рисками совместно отслеживают, анализируют и вносят предложения в отношении кредитного риска, а также разрабатывают и выполняют планы в связи с основными вопросами, касающимися управления кредитным риском. .

Наши основные банковские дочерние компании и другие компании основной группы управляют своим кредитным риском в соответствии с масштабом и характером своих рисков в соответствии с основными политиками, установленными Mizuho Financial Group. Совет директоров каждой компании определяет ключевые вопросы, касающиеся управления кредитным риском.

Комитет по балансу и управлению рисками и Кредитный комитет, каждый из которых является комитетом по деловой политике наших основных банковских дочерних компаний, несут ответственность за обсуждение и координацию общего управления их индивидуальными кредитными портфелями и политикой операций с заемщиками.Соответствующие директора по рискам наших основных банковских дочерних компаний несут ответственность за вопросы, связанные с планированием и осуществлением управления кредитными рисками. Отделы управления кредитным риском наших основных банковских дочерних компаний несут ответственность за планирование и администрирование управления кредитным риском, а также за измерение и мониторинг кредитного риска. Такие отделы регулярно представляют отчеты о своей ситуации с управлением рисками в Mizuho Financial Group. Кредитные отделы наших основных банковских дочерних компаний определяют политику и одобряют / отклоняют отдельные транзакции с точки зрения проверки кредитоспособности, кредитного менеджмента и взыскания
с заемщиков в соответствии с полномочиями, установленными, соответственно, нашими основными банковскими дочерними компаниями.Кроме того, в наших основных банковских дочерних компаниях созданы группы внутреннего аудита, независимые от бизнес-подразделений, для обеспечения надлежащего управления кредитными рисками.

Методика управления кредитными рисками

Мы приняли два разных, но взаимодополняющих подхода к управлению кредитным риском. Первый подход — это «индивидуальное кредитное управление», при котором мы управляем процессом для каждой отдельной транзакции и отдельного должника от исполнения до взыскания на основе нашей оценки кредитного качества должника.Благодаря этому процессу мы сокращаем убытки в случае кредитного события. Второй — «управление кредитным портфелем», в котором мы используем статистические методы для оценки потенциальных убытков, связанных с кредитным риском. Благодаря этому процессу мы выявляем кредитные риски и принимаем соответствующие меры.

Индивидуальный кредитный менеджмент

1. Коды кредитов

Основной кодекс поведения для всех наших руководителей и сотрудников, занятых в кредитном бизнесе, изложен в нашем кредитном кодексе.Стремясь выполнить миссию и социальную ответственность банка, наша основная политика в отношении кредитного бизнеса определяется в свете фундаментальных принципов, ориентированных на общественное благосостояние, безопасность, рост и прибыльность.

2. Внутренняя рейтинговая система

Одним из наиболее важных элементов инфраструктуры управления рисками наших основных банковских дочерних компаний является использование внутренней рейтинговой системы, состоящей из кредитных рейтингов и распределения пулов. Кредитные рейтинги состоят из рейтингов должника, которые представляют уровень кредитного риска должника, и рейтингов транзакций, которые представляют возможность в конечном итоге понести убытки, связанные с каждым отдельным требованием, с учетом характера любого обеспечения или гарантии и приоритетности требования. .

В принципе, рейтинги должников применяются ко всем должникам и подлежат регулярному пересмотру не реже одного раза в год для своевременного отражения финансовых результатов заемщиков на конец финансового периода, а также специальным пересмотрам, которые требуются при изменении кредитоспособности должника. Это позволяет нашим основным банковским дочерним компаниям своевременно отслеживать как отдельных должников, так и состояние всего портфеля. Поскольку мы рассматриваем рейтинги должников как начальную фазу процесса самооценки качества наших кредитов и забалансовых инструментов, такие рейтинги должников тесно связаны с классификациями должников и являются неотъемлемой частью процесса определения резерва. для кредитных потерь по ссудам и списаний в нашей самооценке ссуд и внебалансовых инструментов.(См. Диаграмму ниже, касающуюся связи между рейтингами должников, определением классификации должников для самооценки, требований, раскрываемых в соответствии с FRA и без начисления, а также просроченных и реструктурированных ссуд).

Для присвоения рейтингов должника у нас есть система количественной оценки (рейтинговая модель), позволяющая правильно оценить кредитоспособность заемщика. Система присваивает должнику количественный рейтинг на основе конкретных характеристик должника, таких как тип бизнеса (корпорация или физическое лицо) и географическое положение (в Японии или за пределами Японии).Мы подразделяем наши рейтинговые модели для компаний в Японии на модели для крупных компаний и модели для малых и средних компаний. Первые состоят из 13 моделей в соответствии с отраслевыми факторами, а вторые — из трех моделей. Для компаний за пределами Японии мы используем девять моделей.

Они были разработаны Департаментом управления кредитными рисками на основе статистической методологии и утверждены Директором по управлению рисками.

Распределение пула применяется к небольшим требованиям, размер которых меньше установленного, путем объединения должников и требований с аналогичными характеристиками риска, а также оценки и управления риском для каждого такого пула.Наши основные банковские дочерние компании эффективно управляют кредитным риском и проверяют кредитоспособность, рассредоточивая достаточное количество мелких требований в рамках каждого пула.

Наши основные банковские дочерние компании обычно проверяют уместность и эффективность нашего подхода к рейтингам заемщиков и распределению пулов один раз в год в соответствии с заранее установленными процедурами, которые проверяются Группой внутреннего аудита.

Mizuho Financial Group определяет Реструктурированный заем как заем, предоставленный должнику по наблюдению за соблюдением следующих условий: заемщик испытывает финансовые трудности, и условия кредитования были изменены в пользу должника, например, разрешение на снижение процентной ставки, отсрочка погашения основной суммы долга / выплата процентов, прощение долгов и т. д.

Просроченная ссуда определяется как ссуда для Наблюдателя, по которой основная сумма ссуды или проценты просрочены в течение трех или более месяцев после даты платежа по контракту.

Связь между рейтингами должников, определением классификации должников, самооценок, требований, раскрываемых в соответствии с FRA, и необоснованных, просроченных и реструктурированных ссуд

Крупный план

3. Самооценка, резерв под потери по кредитам и внебалансовым инструментам и списание

Мы проводим самооценку активов для определения статуса активов как неотъемлемой части управления кредитным риском, так и в рамках подготовки к надлежащему учету, включая резервы на потери по кредитам и внебалансовым инструментам и списаниям.В процессе самооценки заемщики делятся на определенные группы, принимая во внимание их финансовое состояние и способность производить платежи, и всем заемщикам присваиваются кредитные рейтинги, в принципе, для отражения степени их кредитных рисков. Затем соответствующие активы классифицируются по определенным классам в зависимости от риска обесценения. Этот процесс позволяет нам выявлять и контролировать фактическое качество активов и определять надлежащий порядок учета, включая резерв на покрытие потерь по кредитам и внебалансовым инструментам и списаниям.В частности, отдел управления кредитным риском каждой из наших основных дочерних компаний несет ответственность за общий контроль самооценки активов соответствующих банковских дочерних компаний, сотрудничая с административными отделами, указанными для каждого типа активов, включая ссудные портфели и ценные бумаги, в выполнении и управлении самооценкой. В нашей оценке вероятности банкротства должника мы считаем должника неплатежеспособным или более низким рейтингом банкротства.

Методы создания резервов на возможные потери по ссудам и внебалансовым инструментам и списания

Обычные должники	Рассчитайте стоимость предполагаемого убытка на основе вероятности отказа в следующем году для ссуд по рейтингу должника и примените ее к общему резерву на потери по ссудам и внебалансовым инструментам.
Вахты должников	Рассчитайте предполагаемый убыток по ссудам на основе вероятности отказа в течение следующих трех лет и примените ее к общему резерву на потери по ссудам и внебалансовым инструментам.Кроме того, в отношении должников с особым вниманием, для должников с крупными требованиями, превышающими определенную сумму, если денежный поток от возврата основной суммы и процентных платежей можно обоснованно оценить, создать резерв на покрытие потерь по кредитам по ссудам и внебалансовым платежам. — листовые инструменты по методу DCF.
Должники интенсивного контроля	Предоставьте сумму для конкретного резерва на потери по кредитам и внебалансовым инструментам, рассчитанную одним из следующих методов после вычета сумм, которые, как ожидается, будут возмещены от продажи обеспечения, удерживаемого по требованиям, и от поручителей требований: a) сумма, рассчитанная на основе общей платежеспособности должника, или b) предполагаемый убыток, рассчитанный на основе баланса и вероятности отказа в течение следующих трех лет. Кроме того, для должников с крупными требованиями, превышающими определенную сумму, если денежный поток от возврата основной суммы и процентных платежей можно обоснованно оценить, создать резерв на покрытие потерь по кредитам по ссудам и внебалансовым инструментам в рамках DCF. метод.
Существенно несостоятельные должники	Предоставьте весь баланс после вычета сумм, которые, как ожидается, будут возмещены от продажи обеспечения, удерживаемого по требованиям, и от гарантов требований по конкретному резерву на кредитные убытки по ссудам и внебалансовым инструментам, или списать со всего баланса .
Обанкротившиеся должники

4. Кредитный обзор

Предотвращение новых обесцененных ссуд посредством регулярного кредитного менеджмента важно для поддержания качества наших общих ссудных активов.

Кредитный обзор включает в себя анализ и проверку каждой потенциальной транзакции в соответствующем бизнес-отделе. В случае, если проверка превышает полномочия отдела, кредитный отдел головного офиса проводит проверку.
У нас есть специализированные отделы для различных отраслей, размеров бизнеса и регионов, мы проводим своевременные специализированные проверки, основанные на характеристиках клиента и его рынка, и предоставляем соответствующие консультации бизнес-отделу.

Кроме того, в случае заемщиков с низким кредитным рейтингом и высоким риском ухудшения ситуации, коммерческий отдел и кредитный отдел совместно разъясняют свою кредитную политику и в соответствующих случаях помогают заемщикам на ранней стадии в работе по обеспечению кредитоспособности.

Управление кредитным портфелем

1. Оценка риска

Мы используем статистические методологии, которые включают систему измерения риска (модель корпоративной оценки стоимости предприятия, период владения в течение одного года) для управления возможностью убытков путем измерения ожидаемого среднего убытка за годичный горизонт риска («Ожидаемый убыток») и максимальный убыток в пределах определенного доверительного интервала («Credit VAR»). Разница между ожидаемым убытком и кредитным VAR измеряется как сумма кредитного риска («Неожиданный убыток»).

Система измерения риска охватывает следующие статьи счетов, представляемые каждой компанией Mizuho Financial Group: кредитные операции, включая ссуды и скидки; ценные бумаги; обязательства должников по акцептам и гарантиям; депозиты и иностранная валюта; деривативы, включая свопы и опционы; внебалансовые статьи, включая обязательства; и прочие активы, связанные с кредитным риском.

При установлении рекомендаций по спреду транзакций для кредитных транзакций мы стремимся обеспечить соответствующую доходность транзакции с учетом уровня риска за счет использования данных о стоимости кредита в качестве справочной информации.

Кроме того, мы отслеживаем наш кредитный портфель с различных точек зрения и устанавливаем руководящие принципы, указанные ниже, чтобы убытки, понесенные в результате гипотетической реализации полной кредитной VAR, были в пределах суммы рискового капитала и резервов на возможные потери по ссудам.