Робот для игры на бирже: Топ 5 лучших роботов для торговли на бирже 2021 — call-board

Содержание

16 торговых ботов для работы с криптовалютой на бирже

Криптовалютные боты — незаменимый инструмент в руках трейдеров. Такие автоматизированные системы полезны по ряду причин:

возможность автоторговли 24/7;
мгновенное заключение сделок между торговыми площадками по лучшим ценам;
отсутствие эмоциональной составляющей в действиях программы.

Известны различные виды криптоботов, рассмотрим наиболее популярные среди них:

Арбитражные боты. Зарабатывают на разнице цен по определенной паре или разных парах на одной бирже. Также зарабатывают на колебаниях курса между биржами. Разновидность — боты с поддержкой статистического арбитража, где основной задачей системы ставится выявить корреляцию цен между монетами. Каждой монете присваивается рейтинг, и в зависимости от того низкий он или высокий, валюта шортится или удерживается в лонг.
Сигнальные боты. Анализируя посты ведущих трейдеров в соцсетях и публикации СМИ, дают рекомендации пользователю о покупке или продаже той или иной криптовалюты.

Скриптовые боты. Системы для продвинутых пользователей, которые способны прописать нужный алгоритм действий, используя языки программирования.
Торговые. Наиболее простой вид ботов. Зарабатывают на покупке и дальнейшей продаже криптовалюты. При выполнении операций на бирже руководствуются рыночными индикаторами — RSI, MACD, линиями Боллинджера и другими.

Кроме того, одна программа может содержать черты ботов различных видов.

От видов криптовалютных роботов перейдем к конкретным приложениям, пользующимся спросом и обладающим хорошей функциональностью.

Название бота	Стоимость	Индикаторы	Стратегии	Кол-во поддерживаемых бирж
RevenueBOT	20% от прибыли, но не более $50/месяц	3	2	10
HAAS Bot	0.006 BTC/3 месяца	50	14	22
GUNBOT	0.01 BTC единократно	7	15	12
3commas	$14.5/месяц	11	2	23
BTC Robot	$19.99/месяц	0	2	Не ограничено
Cryptohopper	$19/месяц	34	100+	13
TradeSanta	от $14/месяц	3	2	6
Margin (Leonardo bot)	$89 единократно	20+	6	24
ProfitTrailer	от €30/месяц	Не ограничено	10	11
Zenbot	Бесплатно	9	25	10
Cryptotrader	0.0025 BTC/месяц	Не ограничено, все индикаторы библиотеки TA-lib	Не ограничено, создается пользователем	13

Бесплатные и условно-бесплатные боты

Также существуют бесплатные версии популярных программ с ограниченными версиями и триал-версии, дающие возможность в полной мере опробовать торговую систему за короткий период — например, 7 или 30 дней.

Название	Поддерживаемые биржи для бесплатной версии	Наличие платной версии	Функции бесплатной версии	Период бесплатного доступа	Интерфейс
3commas	23	да	Полный пакет по тарифу «Профессиональный»	3 дня	веб
Cryptorg	10	да	1 бот, 10 доступов к биржам, все фильтры и стратегии	14 дней	веб
Stratum-bot	Yobit	да	1 поток, поддержка только биржи Yobit, автоподбор параметров, статистика в облаке	∞	приложение
Simple bot	4	да	Поддержка бирж YoBit, EXMO, Binance, BitMex	∞	приложение
ProfitTrailer	4	да	Поддержка бирж Binance (+Futures), Bybit, Kucoin	1 месяц	веб
Gimmer.net	9	да	1 бесплатный бот с 3 индикаторами на выбор	∞	приложение
Moonbot	Binance Bittrex	да	Тиковый график, 12 алгоритмов, фиксированный список параметров в конструкторе алгоритмов	∞	приложение
Zenbot	10	нет	—	—	скрипт
Enigma Catalyst	4	нет	—	—	скрипт
Zignaly	5	да	Доступны все функции, данные кредитной карты не требуются	30 дней	веб
Exchange Valet	Binance Bittrex	да	Нет ограничений по функциям	14 дней	веб
Bitsgap	11	да	Без ограничений	14 дней	веб
Live Trader	7	да	Полноценный доступ к любому тарифу	7 дней	веб
Cryptohopper	9	да	Доступ к начальному тарифу: 80 позиций, ограничение в 15 выбранных монет, 2 триггера, покупка с 10-минутным интервалом	7 дней	веб

Отдельного внимания заслуживают Enigma Catalyst, Zignaly, Exchange Valet, Bitsgap и Live Trader.

Enigma Catalyst

Enigma — алгоритмическая торговая система для продвинутых Python-разработчиков. Установка возможна как через сам pip, так и с помощью conda, входящей в состав Анаконды. Последний вариант предпочтительнее благодаря поддержке numpy и scipy.

Проект хорошо зарекомендовал себя благодаря интеграции с лучшими библиотеками машинного обучения и активному сообществу.

Zignaly

Официальный сайт: https://zignaly.com

Zignaly поддерживает работу с биржами:

Binance;
KuCoin;
VCC Exchang;
BitMex;
FTX.

Опытные трейдеры могут создавать для торговли на площадках собственные стратегии.

Одно из основных достоинств Zignaly — открытость команды разработчиков, которая прислушивается к сообществу.

Если интересуют боты только для биржи Binanсe, рекомендуем прочитать статью https://cryptotradestocks.com/boty-dlya-binance.

Exchange Valet

Официальный сайт: https://exchangevalet.com

Exchange Valet представляет собой скорее не робота, а систему управления инвест-портфелем и набор торговых инструментов, что приближает ее к MT4.

Большинство криптобирж располагает скромным набором опций. Exchange Valet заполняет этот пробел, предоставляя пользователям арсенал популярных инструментов, включая одновременные стоп-лоссы и тейк-профиты.

Bitsgap

Официальный сайт: https://bitsgap.com

Бот позволяет делать автоматическое размещение каждого ордера. Он покупает криптовалюту во время падения цены и продает во время роста.

Криптовалютный бот имеет высокий уровень безопасности и позволяет быстро переключаться между разными биржами.

Он позволяет следить за всеми обновлениями криптовалютного рынка в пределах одного окна.

Бот обладает множеством инструментов, среди которых:

арбитраж;
фиксирование прибылей и потерь;
демо-режим.

Отдельно следует отметить демонстрационный режим. Он позволяет имитировать настоящую торговлю криптовалютами, помогая ознакомиться пользователю с платформой без финансовых потерь.

Live Trader

Официальный сайт: https://livetrader.io

Live Trader — универсальная платформа для ботов, пользователи которой, в зависимости от торгового плана, получают доступ к 25, 250 или 1 000 уникальных торговых роботов. Также существует бесплатная версия Live Trader с ограничениями по функциям.

Live Trader создан для тех, кто предпочитает алгоритмическую торговлю. В дополнению к широкому ассортименту алгоритмов от команды Live Trader, пользователи могут приобрести их во внутреннем маркетплейсе.

Ценовой вопрос

Высокая цена бота не всегда означает высокое качество или прибыль. Более того, по-настоящему передовые боты, приносящие прибыль их разработчикам, недоступны широкой публике.

Криптовалютный рынок остается «серой зоной», и это касается в том числе разработки роботов. Огромное количество мошенников продолжает действовать на рынке, похищая средства с кошельков пользователей и выдавая бесполезные программы за лучшее решение всех проблем начинающих трейдеров. Поэтому перед покупкой бота рекомендуется изучить отзывы сообщества.

Если опыта работы с тем или иным ботом у вас нет, то покупку рекомендуется начать с самого простого, эконом-пакета. Обычно боты эконом-пакета предоставляются всего на месяц и оснащены только основными функциями. Этого достаточно, чтобы проверить, подходит ли он вам.

В сегменте бесплатных ботов наилучшим образом себя показывают скриптовые системы без наличия удобного интерфейса, рассчитанные на более опытных пользователей. Новичкам, желающим получить достаточно мощную и удобную систему, вероятно, придется выделить некоторую сумму на покупку.

Еще один вариант — работа с ботами, взимающими не четко фиксированную плату, а процент прибыли, принесенный системой. В этом случае команда разработчиков заинтересована в прибыльности системы.

Заключение

Торговые боты с их строгими алгоритмами могут обезопасить начинающих трейдеров.

В то же время пользователи, которые раньше не работали с ботами, могут совершить новые серьезные ошибки. По этой причине рекомендуется изучить выбранную систему лучше с помощью специальных демо-счетов, которые сегодня предлагают многие разработчики. Первой покупкой, как упоминалось чуть выше, лучше выбрать эконом-пакет.

А системы с большим количеством гибких настроек и возможностью прописывать собственные стратегии на скриптах подойдут опытным участникам рынка, знакомым с основами программирования.

Подведем итоги, и составим список основных преимуществ и недостатков ботов для торговли криптовалютой.

Плюсы:

основную работу по мониторингу рынка и постановке ордеров бот берет на себя;
роботы не действуют на эмоциях, в отличие от живых трейдеров, что важно на нестабильном крипторынке;
в сравнении с живыми пользователями роботы показывают себя эффективнее на арбитраже и в некоторых направлениях, принося неплохую прибыль.

Минусы:

некорректная настройка новичком может привести к мгновенной потере всех средств вместо прибыли;
многие боты стоят довольно дорого и требуют наличия передового оборудования;
криптовалютный рынок нестабилен и ботам не всегда удается корректно работать в этом пространстве.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Рейтинг статьи:

(голосов: 18, средняя оценка: 4,17 из 5)

Загрузка…

Твитнуть

Плюсануть

Класснуть

Отправить

Как создать торгового робота и не потерять время

Чтобы создать торгового робота, нужна торговая система

Торговля на финансовых рынках сопряжена с множеством рисков, в числе которых самый главный — это риск совершить ошибку при принятии торгового решения. Мечта каждого трейдера – поставить вместо себя торгового робота, автомат, который всегда в отличной форме, не знает усталости и не подвержен людским слабостям: страху, жадности и нетерпению.

Каждый новичок, приходя на рынок, надеется заполучить или создать четкую и строгую торговую систему, которую можно переложить на язык алгоритмов, и полностью избавиться от рутинной работы. Возможно ли это?

Наличие торговой системы является необходимым условием для торговли, и эта система, конечно, должна быть прибыльной. Когда новичок приходит на рынок, на него буквально обрушивается лавина информации, в которой не так-то просто разобраться. И на помощь здесь приходят книги и форумы трейдеров.

К сожалению, не все авторы книг являются успешными трейдерами, и не все успешные трейдеры являются авторами книг. Многие специализированные ресурсы создаются только для заработка их хозяевами, ведь торговать на свои деньги гораздо сложнее, чем выпускать прогнозы и обучать торговым системам.

Каждый трейдер должен самостоятельно пройти все стадии на пути создания собственной торговой системы. Не зря говорят, что не важно, по какой системе ты торгуешь, главное, чтобы ты действительно торговал по этой системе. Без этого торговля на рынке превращается в азартную игру, исход которой предрешен.

Торговые роботы и Forex

Считается, что рынок Forex обладает огромной ликвидностью и позволяет торговать 24 часа в сутки в отличие от многих других рынков. Поэтому многие трейдеры пытаются создать торговые роботы именно для торговли на валютном рынке, ведь он представлен достаточно большим количеством инструментов.

Правда, скептики заявляют, что на самом деле все валютные пары сильно скоррелированы между собой, и волатильность на форексе слишком маленькая. Но их противники отвечают, что, несмотря на наличие корреляции, каждая валютная пара имеет свой характер, а малая волатильность компенсируется большим плечом.

В любом случае, инструменты форекса являются привлекательными для создания торговых роботов, и большинство сторонников автоматического трейдинга именно на валютных парах оттачивают свои навыки.

Клиентские терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 специально разработаны для удобного создания автоматических торговых систем, но при этом их интерфейс продуман и также удобен для ручной торговли.

Как приступить к созданию торгового робота?

Встречается множество подходов к построению автоматической торговой системы. Выделим только несколько основных из них.

Первый подход – математический, основан на попытке создания некой формулы, которая учитывает множество факторов. Такой подход базируется на твердой уверенности, что в основе поведения цен лежит некая модель, которую нужно только подобрать или угадать на основе имеющихся исторических данных.

Зачастую сторонники такого подхода знают слишком много математики и совсем не знают/не интересуются рынком. Рынок для них — чистая абстракция, одна из разновидностей интеллектуальной игры. Такой подход обычно ведет к многолетним изучениям и разработкам, результат в виде работающей автоматической торговой системы сам по себе не является важным.

Второй подход берет за основу изучение закономерностей рынка. При этом не делается никаких попыток понять, почему цена растет или падает при появлении тех или иных фигур технического анализа на графике цены. Преимущество этого подхода заключается в том, что он не требует особых знаний математики и не делает предположений о движущей силе рынка.

Такой подход наиболее понятен и удобен для обучения торговле на рынке. Чаще всего именно его проповедуют трейдеры, получившие всеобщее признание. Недостатком подхода является необходимость постоянно находиться у монитора и отслеживать все необходимые инструменты на экране монитора.

В конце концов трейдер начинает задумываться над автоматизацией торговых процессов, и тут выясняется самая большая проблема – сложность формализации торговых правил при попытке перенести торговые правила на язык алгоритмов. Трейдеры, которые пытаются заказать торговый робот профессионалам, не всегда могут сформулировать правила торговли и найти общий язык с программистами.

Третий подход основан на попытке создать «черный ящик» на основе нейронных сетей с помощью готовых инструментов, широко представленных на рынке в специализированном ПО и в математических пакетах. Строительство своей собственной автоматической торговой системы с применением элементов искусственного интеллекта является очень интересной и увлекательной задачей даже для новичков, так как не требует ни глубокой математической подготовки, ни опыта программирования – все делается с помощью визуальных средств.

От трейдера в этом случае требуются базовое знание индикаторов технического анализа, умение подготовить необходимые ценовые данные и навыки работы с конкретным пакетом по работе с нейронными сетями. Главным недостатком такого подхода является то, что полученный с помощью специализированных инструментов по работе с нейронными сетями торговый автомат на самом деле является «черным ящиком» — принципы его работы неизвестны самому трейдеру, и нельзя в общем случае предсказать, какая фаза рынка ему не понравится.

Программисты часто выбирают четвертый путь – они сразу начинают писать торгового робота и не хотят особенно тратить время на ручную торговлю. Зачем? Ведь можно сразу написать автомат, потратив на это несколько месяцев, и затем только пожинать плоды своего труда.

Но «без труда не вынешь и рыбку из пруда», и программист зачастую вместо торгового робота начинает писать с нуля на известном ему языке программирования всю нужную инфраструктуру – получение и обработка ценовых данных, визуальное представление графиков и индикаторов, собственные средства по тестированию стратегии на истории и так далее.

В процессе этой работы он получает много полезного опыта. Но при этом он, чаще всего, ни на йоту не приближается к конечной цели – созданию автоматической торговой системы. И если даже он пройдет весь путь до конца, то где гарантия, что написанный робот окажется прибыльным? А если он захочет написать другую торговую систему? Нужно все перестраивать и разбираться с новыми неизбежными ошибками программирования.

Есть еще и пятый путь – попытаться купить готовую торговую систему в виде торгового робота и торговать с его помощью, при этом трейдер выступает в качестве оператора или настройщика. Такой вариант существенно экономит время (не требуется изучать множество новых вещей) и позволяет сразу же окунуться в мир автоматической торговли.

Главный недостаток такого подхода проистекает из его достоинств – вы не знаете, как работает данный торговый робот и на каких принципах он построен. И если даже продавец предоставил вам подробное описание заложенной в нем торговой системы, вы никогда не будете в ней уверены до конца.

Впрочем, 100%-ную гарантию не дает ни один подход, кроме депозита в банке. Но это не совсем то, за чем идет человек, интересующийся биржей и возможностями спекулятивного преумножения капитала.

Какой путь в автоматический трейдинг выбрать трейдеру?

Каждый из пяти описанных подходов имеет свои преимущества и соответствует своему типу трейдера. Вряд ли вы без хорошего математического багажа выберете первый путь – попытку аналитического описания рынка. И маловероятно, что вы сразу же пойдете путем строительства торгового робота на основе нейронных сетей. Хотя оба этих варианта очень привлекательны и интересны и предоставляют хорошую зарядку для ума.

Далее в статье мы поговорим только о втором подходе, который уже является классическим. Именно с него начинает свой путь в автотрейдинг подавляющее большинство трейдеров, так как знание технического анализа еще никто не отменял при освоении основ торговли на рынках.

Достоинство второго подхода заключается еще и в том, что после того, как вы самостоятельно поторгуете на рынке вручную и впитаете в себя то, что многие называют чувством рынка, вы уже будете хорошо понимать сами инструменты технического анализа. Помимо этого вы сможете заняться самостоятельно программированием торговых стратегий или созданием нейронных сетей на более высоком уровне.

Первые шаги по созданию торгового робота

Для написания автоматической торговой системы требуются навыки программирования и знание всех тонкостей обработки торговых запросов. Но вы можете на первом этапе начать знакомство с уже готовыми экспертами – торговыми роботами из бесплатной библиотеки Code Base.

Скачайте любой эксперт (торговый робот) и запустите его в тестере стратегий клиентского терминала MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Выберите один участок истории с ярко выраженным трендом и второй участок, на котором цена находится в диапазоне/флете. Проведите оптимизацию входных параметров эксперта и посмотрите, как они отличаются на этих двух участках.

Запустите на трендовом участке эксперт с оптимальными параметрами для флета, и наоборот – на флетовом участке с параметрами для тренда. Посмотрите, насколько сильно меняются торговые результаты, как меняются распределения сделок и остальные статистические параметры. Таким образом, вы узнаете, как сильно может меняться поведение торговой системы при изменении ситуации на рынке.

Желательно таким путем исследовать несколько классических торговых стратегий на разных участках истории и на разных инструментах. Такая обкатка в тестере может оказаться хорошей прививкой на будущее от подгонки торговой системы под конкретную историю и поможет лучше понимать суть трендовых и контртрендовых систем.

Следующим шагом может стать создание более сложных торговых систем на основе комбинации уже существующих простых сигналов из набора Мастера MQL5. Вы можете, еще не прибегая к программированию, проверить и развивать свою торговую интуицию, отсеивая плохие сигналы одной системы с помощью фильтра на основе другой системы.

Но и тут главное не перестараться, ведь чем больше входных параметров в торговой системе, тем легче ее подогнать. Немало копий сломано в спорах о том, как отличить оптимизацию от подгонки, здесь нет готовых универсальных рецептов. Но вам может помочь визуализация результатов тестирования/оптимизации и собственный здравый смысл.

Научитесь из всего набора входных параметров выявлять именно те, которые влияют на торговую систему. Не принимайте во внимание второстепенные параметры, которые отнимают время при оптимизации, но не влияют на саму логику системы. Помните, что хорошая торговая система всегда допускает небольшой люфт по второстепенным параметрам, но при этом не делает драматических провалов при небольшом изменении характера рынка.

Вы можете потратить времени на этом этапе столько, сколько вам требуется для того, чтобы быть уверенным, что вы хорошо можете понимать любую торговую стратегию по результатам тестирования и оптимизации. Знание слабых и сильных сторон традиционных систем позволит вам быть более подготовленным при создании своего собственного торгового робота.

Программирование торгового робота

Вы изучили/изучаете язык программирования MQL4 или MQL5 и готовы написать свой первый советник для клиентского терминала MetaTrader. Здесь тоже возможно несколько вариантов.

Во-первых, вы можете разобрать несколько уже готовых торговых роботов по опубликованным статьям, чтобы лучше понимать тонкости программирования.

Во-вторых, вы можете задавать вопросы на форуме MQL4.community или MQL5.community, если самостоятельно не смогли разобраться в каких-то моментах. Обычно остальные участники сообщества охотно помогают новичкам, если видят их искреннюю заинтересованность в изучении предмета.

В-третьих, вы можете заказать доработку или разработку советника или индикатора в сервисе Работа, если по каким-то причинам не можете сделать нужную программу самостоятельно. Но даже при заказе торгового робота через фриланс-сервис вам желательно хорошо разбираться в вопросах тестирования стратегий, чтобы говорить с разработчиком на одном языке.

Кроме того, знание языка программирования на базовом уровне позволит вам впоследствии самому вносить мелкие исправления и изменения в полученный код уже после завершения работы. Ведь не будете же вы по каждому мелкому поводу обращаться к другому программисту, гораздо быстрее и проще сделать это самому.

«Всё украдено до вас»

Как найти собственную торговую систему или хотя бы знать, в каком направлении нужно сосредоточить поиски? Каждый трейдер дорожит своей системой, если она у него есть, и каждый новичок мечтает создать свою или получить уже готовую прибыльную стратегию. При этом любая найденная идея кажется слишком простой по сравнению с тем, какой должна быть настоящая работающая система в представлении новичка.

Военные во всех странах склонны к чрезмерному уровню секретности, и не зря на этот счет существует множество анекдотов, среди которых есть и такой: «Военная тайна заключается не в том, что вы это знаете» — говорит инструктор курсантам военного училища, — «а в том, что это знаете именно вы». С торговыми системами ситуация примерно такая же: большинство трейдеров используют простые известные торговые идеи, только с небольшими доработками, например, в виде использования трейлинг стопа (Trailing Stop) или подтверждения сигналов от трендовых индикаторов.

Существует множество закрытых трейдерских форумов, на которых идет совместная разработка или доработка секретных торговых систем и куда закрыт вход простым смертным. Самое интересное, что ничего секретного на них найти нельзя, всегда берется старая классическая идея, вроде «торгуй по тренду» и доводится до совершенства с помощью каких-то новых неизвестных широкой публике индикаторов.

Поэтому вы можете смело брать доступные в исходном виде коды торговых роботов и пытаться найти правильное их использование на тех или иных инструментах и таймфреймах. Тут на память сразу приходит другая избитая поговорка: «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!» В это трудно поверить, но вероятность того, что вы придумаете что-то принципиально новое, очень мала. Тут главное всё правильно сделать самому из доступных ингредиентов и не думать, что кто-то сверхумный пользуется какими-то секретными разработками из лабораторий NASA. В этом и заключается секрет Грааля.

Редкая птица долетит до середины Днепра…

«Если торговые идеи лежат буквально под ногами, то почему ими никто не пользуется?» — возникает резонный вопрос. Ответ на него кроется, вероятно, в человеческой психологии. Многие банки и крупные инвестиционные фонды содержат в своих штатах трейдеров, которые торгуют по расписанным правилам и в объемах, которые им позволены. Но почему-то редко когда институциональные трейдеры уходят на вольные хлеба и начинают торговать на свои деньги.

Получается, что нужна не только сама торговая стратегия, но и железная дисциплина, чтобы выполнять все её правила. Многие трейдеры с горечью убеждались, что они такие же смертные, как и все остальные, и им не чужды все те проблемы психологии, которые описаны в книгах. И осознав, что самый большой враг трейдера — это он сам, трейдер задумывается о создании торгового робота, который будет работать вместо него и снимет с него психологическую нагрузку.

Отклоняясь немного от темы, приведем в пример легендарную группу «Черепахи», которая успешно торговала на множестве рынков в конце 20-го века. Почитайте «Путь черепах», и вы поймете, что главное в профессии трейдера именно железная внутренняя дисциплина, а не какая-то суперсекретная система. Увы, большинство не сможет торговать по прибыльной стратегии, даже если получит её даром.

Проблема заключается в том, что большинство торговых стратегий, которые успешно торгуются вручную, с трудом поддаются формализации и переложению на язык компьютеров. Те стратегии, которые легче всего запрограммировать, например, на пересечении двух скользящих средних, являются слишком простыми и требуют множество уточнений и доработок, чтобы ими можно было пользоваться на деле. Таким образом, простая идея обрастает множеством внешних параметров, которые позволяют роботу избежать ложных входов и ошибок, хорошо видимых человеку. Возникает проблема оптимизации торгового робота. В итоге она не должна превратиться в переоптимизацию и подгонку под конкретный участок истории.

Именно для борьбы с подгонкой в тестере терминала MetaTrader 5 существует возможность форвардного тестирования на найденных при оптимизации параметрах системы. Если результаты форвард-тестирования торговой стратегии не сильно отличаются от результатов, полученных на участке оптимизации, то есть надежда, что торговый робот будет достаточно стабилен некоторое время после его запуска в онлайн-торговлю. Длина интервала для проведения оптимизации параметров и длительность этого «некоторого времени» зависят от конкретной торговой системы.

Таким образом, оптимизация торгового робота перед его запуском в онлайн-торговлю по сути напоминает раскручивание пращи — от того как тщательно мы раскрутили и швырнули снаряд из пращи, зависит насколько далеко и точно он улетит от точки броска. Хорошо построенный торговый робот продержится на счете с положительным результатом более длительное время, чем его собрат, полученный в результате подгонки. Можно сказать, что Грааль — это работающая идея и правильная корректировка параметров, проводимая время от времени при изменении рыночных условий.

Иллюстрацией для такого примера могут служить результаты Чемпионата по автоматической торговле Automated Trading Championship, проводимого уже в течение многих лет. Все участники перед началом соревнований проходят автоматические проверки присланных экспертов — торговых роботов на интервале с января по конец июля. Главным требованием для прохождения такой проверки является полученная прибыль за восемь месяцев тестирования. Но менее половины допущенных к Чемпионату роботов остаются в плюсе после трехмесячной автономной работы.

Вы также можете попробовать свои силы в создании и правильной настройке своего торгового робота, чтобы принять участие в Чемпионате и получить результаты форвард-тестирования своего детища. Тем более что участие является бесплатным, а призы ощутимыми. Как говорится — «Welcome»!

Заключение

Профессиональный трейдер, торгующий внутри дня, проводит за монитором много часов в ожидании удачного момента для совершения сделки, и он не всегда может быть в отличной форме.

Большинство трейдеров приходит к мысли, что зачастую их действия при торговле нарушают их же собственные торговые правила. Пусть не все торговые системы можно автоматизировать, но даже для них в большинстве случаев можно создать вспомогательные инструменты в виде индикаторов, аналитических систем и фильтров ложных сигналов.

Мы не даем здесь конкретных рекомендаций по изучению языка MQL4 или MQL5, на эту тему написано много других полезных статей. Цель данной публикации состояла в том, чтобы дать начальное представление о том, как и с чего начать создание собственного торгового робота для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Надеемся, что эта статья сэкономит новичкам время и укажет нужное направление в нелегком деле создания автоматической торговой системы.

какой робот лучше для торговли на Форекс?

Использование прикладных программ (скриптов) — торговых роботов (Expert Advisors) и технических индикаторов (Custom Indicators) — для автоматизации торговли на международном валютном рынке Forex является не только современным решением, но и полезным дополнением к функционалу торгового терминала, а порой даже необходимостью при игре с валютами как у профессионалов, так и у новичков. Однако следует быть внимательными к качеству этих программ, а именно к точности и скорости их работы.

По этой причине отдельные роботы и индикаторы для торговли на Форекс могут принести только вред их пользователю, ведь разработчику (и трейдеру также) важно понимать цели их использования, тестировать на соответствие этим целям и «подгонять» до достижения оптимального результата.

Как работает торговый робот Форекс или технический индикатор?

Основная задача всех форекс-роботов и технических индикаторов заключается в реализации однотипных, рутинных, повторяемых операций на максимально возможной скорости реагирования с предельной точностью их выполнения. Это избавляет трейдера от утомительного принятия однообразных решений, экономя при этом его время для разработки новых, более эффективных стратегий торговли и анализа фундаментальных факторов рыночной конъюнктуры.

Немаловажным является и факт снятия серьезной стрессовой нагрузки на трейдера. Притупляемое со временем внимание даже самого опытного игрока, как правило, ведет к допущению им самых элементарных ошибок, которые он затем пытается исправить взятием на себя неоправданно высокого риска — вернуть проигранные средства, способного в одночасье обнулить его счет. Эмоциональная составляющая в числе других человеческих факторов погубила не одного успешного торговца валютой.

Прикладные программы для Форекс могут называться:

советниками, экспертами, торговыми роботами или механическими торговыми системами;
техническими индикаторами.

Все они призваны максимально автоматизировать процесс торговли на Forex. Их основные функции:

ведение круглосуточного анализа финансовых рынков и детальное отслеживание торговых сигналов;
выполнение запрограммированной стратегии;
автономная круглосуточная торговля без участия трейдера, компьютера и интернет-сети и контроль всех сделок — отправки форекс-брокеру любых заявок на проведение транзакций без участия человека;
молниеносная обработка значительных массивов данных;
отсутствие иллюзий в отношении оценки тех или иных рисков.

Форекс-роботы могут быть написаны с различными допущениями на просадку, например, от 5 до 60% в зависимости от реализуемой стратегии. Существуют такие роботы, которые способны улавливать колебания цены в интервалах двух секунд и успевать совершать сделки купли/продажи, чего человек, очевидно, физически и интеллектуально сделать не может.

Какого Форекс-робота лучше выбрать?

Несомненно, в интернете можно найти определенные рейтинги программ-роботов для Форекс, но среди какой совокупной выборки они составлялись и была ли она репрезентативна — неизвестно. На каком временном промежутке тестировался робот? Сколькими трейдерами? Все это вопросы, в большинстве случаев не имеющие четкого ответа.

Также неизвестна ангажированность составителей рейтингов. Поэтому опираться на рейтинги можно, однако только в части ознакомления, но никак не для принятия решения.

Тестировать роботов желательно самостоятельно и/или с участием опытных брокеров.

Лучшие роботы для торговли на Форекс — это те, которые:

написаны самостоятельно или вашим форекс-брокером;
протестированы лично или вашим интернет-брокером.

Опять же, чем качественнее проделана работа программистами и опытными трейдерами при создании и написании программы-робота для Форекс, тем дороже она будет стоить. Существуют и бесплатные роботы, но они могут годиться исключительно для демотестирования. В остальном, диапазон цен на различные торговые роботы огромен — от $30 до $30 000. Другой вопрос, может ли робот стоимостью в тысячу раз дороже быть хотя бы в четверть этого числа эффективнее более дешевого?

Любая прикладная программа (форекс-робот, технический индикатор или другой скрипт) пишется для определенных торговых платформ и терминалов. Наиболее авторитетной и популярной из них является MetaTrader версий 4 и 5. В сущности, к «МетаТрейдеру» написано наибольшее количество всевозможных скриптов в собственных средах разработки MQL4 IDE и MQL5 IDE на языке MetaQuotes Language версий 4 и 5 соответственно.

Выбор, установка и настройка торговых роботов — задача осуществимая, нужно только иметь определенную теоретическую и практическую базу. Быстрее и надежнее всего получить ее на специализированных курсах. Образование в сфере трейдинга будет полезно еще и потому, что нельзя полностью положиться ни на один торговый робот — потребуется самостоятельно продумывать стратегии, которые вы будете программировать на автоматическое выполнение.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Торговый робот — Модуль RoboBar биржевой робот. Механическая торговая система

Торговая платформа является необходимым средством для интернет-трейдинга. Существуют различные торговые платформы, предназначенные для ведения торговых операций и осуществления технического анализа на международных финансовых рынках в режиме реального времени.

Но каждая торговая платформа должна отвечать определенным требованиям, которые обоснованно предъявляют трейдеры и инвесторы. Торговая платформа должна быть надежна, удобна, практична, мобильна и, конечно, качественна.

Торговый терминал трейдера позволяет ему получать данные в режиме реального времени о ходе торгов на валютной бирже в виде графиков и таблицы финансовых инструментов. Торговая платформа дает возможность трейдеру проводить графический и технический анализ. А торговая система трейдера, которую он тестирует в своем терминале, позволяет использовать торговый робот и приводит его к успеху.

Одно без другого невозможно. Именно торговая платформа позволяет трейдеру отдавать приказы брокеру об открытии и закрытии сделок, установке и снятии ордеров. Посредством торгового терминала трейдер осуществляет учет и контроль операций, получает мировые экономические новости.

Инвестор или трейдер выбирает торговую платформу с учетом своих рыночных предпочтений, амбиций и индивидуальных способностей, ориентируясь на специфику своей торговли. Торговая система трейдера – это не штамп в большинстве случаев. Спросите любого успешного трейдера. Каждый из них много изучал и работал, прежде чем написал свою систему торговли.

Торговая система трейдера разрабатывается порой не один год и тестируется на истории, для чего существуют программы для трейдеров. Именно качественная торговая система трейдера, созданная путем проб и ошибок, позволяет трейдеру оставаться успешным долгие годы, при этом, используя торговый робот.

Стабильность, о которой мечтают многие инвесторы и трейдеры, возможна, и имя ей торговый робот, работе которого способствует отличная торговая система трейдера. Именно для качественной аналитики финансовых рынков созданы программы для трейдеров, которые дают им возможность анализировать различные временные интервалы.

Использовать торговый робот, механическую торговую систему, также возможно лишь после разработки и тестирования торговой системы. Существуют различные программы для трейдеров, которые подходят для тестирования торговых стратегий. Например, Omega Trade Station, простая программа с легким языком программирования, с функцией расчета индикаторов, которые будут использоваться в техническом анализе.

Также для тестирования стратегии рекомендованы программы для трейдеров Metastok, Rumus, Wealth lab и другие. Для чего это все нужно? Для того, что бы в работе использовать торговый робот.

Торговый робот – это механические торговые системы. Но зачем они нужны трейдеру? Какая от них польза? И какие недостатки имеет торговый робот?

Торговый робот – это программа, которая автоматически выставляет и снимает ордера по заложенной в нее логике на основании торговой системы. Также торговый робот может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора торговой системы. То есть контролировать выставленные заявки, мониторить сделки, анализировать торговлю, при этом предоставляя графики и отчеты.

Получается, что торговый робот осуществляет автоматическую торговлю, давно ожидаемую и желанную многими трейдерами. Теперь разберемся, какие преимущества нам дает торговый робот?

Несомненный плюс – скорость. Торговый робот способен отслеживать сотни котировок цен и ценных бумаг, мгновенно производит сложнейшие вычисления, быстро принимает решение и выставляет заявки. Человеческому мозгу обработать огромный объем информации за короткое время просто не под силу.

Трейдер, который использует в своей работе торговый робот, имеет явные преимущества перед коллегой, который торгует на финансовом рынке по старинке.

Следующий плюс – точность. Торговый робот не ошибается. Все выходные и входные данные он рассчитывает с математической точностью до тысячных. Торговый робот, выставляя заявку, никогда не промахнется с запятой. Человек от таких ошибок не застрахован.

Торговый робот не подвержен психологическим перепадам настроения и эмоциям. Торговый робот не устает, даже если работает сутки напролет. Торговый робот выдает красивые графики и отчеты в любое нужное вам время.
Видите, торговый робот дает трейдеру огромные преимущества, но минусы тоже есть. Это тема другой статьи.

Анализ и прогноз как инструменты игры на биржах.

Делая прогноз по рынку акций, трейдеры сталкиваются с чувством напряжения при выборе момента активного действия. В таком состоянии “срабатывает” интуитивный подход. Но научный анализ фондового рынка предполагает знание двух методов, которые помогают интуиции трейдера, это фундаментальный и технический анализ рынка акций.

Фундаментальный анализ рынка акций представляет собой метод, при котором прогноз по рынку акций делается на основе подробного ознакомления с показателями путем просмотра отчётов о финансовом состоянии компаний-эмитентов за определённый предшествующий период времени. Изучается на сколько эффективно управляется компания, какое место она занимает среди конкурентов, какие отзывы о ней публикуются и другие показатели, что увеличивает шанс произвести удачный прогноз рынка акций эмитента.

Анализ фондового рынка, как и прогноз по рынку акций методом технического анализа делается только на изучении известных статистических показателей, после чего трейдер и принимает свои решения. Отдать предпочтение одному из методов довольно тяжело, оба они могут использоваться при оценке ситуации, когда анализ фондового рынка должен дать верный прогноз по рынку ценных бумаг. Но своенравность рынка раз за разом даёт понять игрокам, что дающий неизменно успех анализ фондового рынка, это, не более чем фантазия. Прогноз рынка акций, конечно, может привести к длящемуся успеху, но он зависим от целого ряда воздействий внешних факторов, которые необходимо уметь предугадывать.

Успешный прогноз по рынку более вероятен при учёте политического и социально-экономического аспектов, а так же при изучении предсказаний возможных природных катаклизмов. В этом случае прогноз фондового рынка может с большей точностью рассчитать колебания котировок акций. Верный анализ фондового рынка предполагает учёт влияния психологических нюансов. Что имеется в виду? Это психологическое состояние трейдера, при котором анализ рынка акций, а, равно как и прогноз фондового рынка основан на эмоциях, присущих ему в конкретный момент решения по купле или продаже.

Напрашивается вывод, насколько всё же субъективны понятия анализ фондового рынка, анализ рынка акций, прогноз фондового рынка или прогноз по рынку акций при игре на биржах. Это подтверждается практикой, когда цены меняются, делая пустой тратой времени самый детальный анализ фондового рынка, заставляя трейдеров в очередной раз анализировать, в чем именно был ошибочен очередной неудавшийся прогноз по рынку акций. Выходит, прогноз по рынку сродни искусству, где прогноз фондового рынка переходит в импровизацию, когда трейдер отбрасывает в сторону выверенный анализ рынка акций и принимает спонтанное, но верное решение.

Топ 5 Лучших Роботов Для Торговли На Бирже 2021

Основа игры – мастерство трейдера, он открывает и закрывает позиции, исходя из колебаний котировок. В автоматическом режиме робот способен ловить точки входа в самых идеальных местах.

В основе этого робота для торговли на бирже – индикаторы тренда. Запросы конкретных игроков рынка неодинаковы, поэтому производители роботов для http://www.evrs.eu/strategii-foreks-dlja-nachinajushhih-spekuljantov/ торговли на бирже выпускают модели, соответствующие разным требованиям. В соответствии с принципами работы различают десятки видов программ.

Как Работает Робот На Форекс

Для тестирования лучше всего предоставить советник самому себе как минимум на два месяца. За этот период уже можно просмотреть его сильные и слабые стороны, судя по отчету совершенных сделок.

Профессиональная версия торгового робота позволяющего торговать как на валютных парах, так и на золоте, открывает широкие возможности для любого трейдера на рынке форекс. Кроме этого данный эксперт позволяет торговать и с другими драгоценными металлами.

— Специализированный брокер для торговли советниками. Трейдеры-новички нередко возлагают большие надежды на автоматическую торговлю Forex роботами. Однако каждая такая система имеет свои важные особенности, и при неверном использовании может принести только убыток.

Как Торговые Роботы Помогают

В кругу трейдеров даже ходили слухи о том, что стратегия советника основана на инсайдерской ТС, которую используют на практике крупные инвестиционные компании. Возможно это действительно так, поскольку это один из немногих советников, мониторинг реальной торговли по которому не показал ни одной серьезной просадки за последние 10 лет. Автоматизированные торговые системы – это возможность создания пассивного заработка на финансовых рынках для всех пользователей. В алгоритм советников интегрированы успешные и проверенные стратегии, что позволит зарабатывать на ценообразовании активов не вникая в тонкости технического или компьютерного анализа. Потенциальная доходность подобных программ значительно превышает возможную прибыль по банковским депозитам.

Установите робота, все остальное он сделает за вас, так как он контролирует всю ситуацию на бирже и принимает решения исключительно в рамках своего алгоритма. Экономические циклы не видны на валютных парах, но видны на индексах.

Программа способна торговать как на тренде, так и на флэте.
Начинающим трейдерам следует знать о том, что алгоритм любого советника устаревает.
Очень часто это становиться причиной неправильных представлений о рынке.
Естественно, для больших объемов торговли, требуется больший депозит.
Имеется в виду, что нет таких аналогов по такой низкой цене.

3) 6-8 GMT Breakout — советник из серии пробойных, применяется для пробоя коробки (диапазона), построенной на временным рамкам. Форекс-советник может лишь учитывать время выхода отчетов и других макроэкономических данных.

Будучи начинающим трейдером, достаточно прочитать одну книгу Билла Вильямса, чтобы на всю жизнь подменить понятие торгового хаоса торговым порядком. Затем такие люди удивляются, почему вот здесь да не купить, а вот здесь да не продать, и заказывают у программистов советник по пересечению двух скользящих средних. А ведь на начальных этапах обучения это вполне можно отдать на откуп готовым инструментам разработки. Одной из таких как раз является MQL5 Wizard – мастер по созданию советников для MetaTrader 5. Начнем с того, что сама по себе идея автоматизации собственной торговой стратегии не обеспечивает ни беспечного существования, ни избавления от насущных проблем трейдера. Появился от так же давненько, но имеет только положительные отзывы о своей торговле.

Благодаря таким низким финансовым затратам этот робот однозначно подходит под понятие лучшего советника форекс. расчет вероятности прибыли перед открытием сделки и вход в рынок только при высоких шансах получить профит. Я составил список лучших советников в 2021 году, которые при грамотном подходе способны приносить стабильный доход. Среди них представлены валюты мира как мартингейл-роботы, так и более безопасные с точки зрения мани-менеджмента варианты автоматических торговых систем. Проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска. Вы несёте полную ответственность за принятые в ходе работы торговые решения. Мы разрабатываем торговые системы на основе огромного потока биржевых данных.

1) Трендовый советник отслеживает индикаторы трендов, осцилляторы. Робот открывает позиции в зонах перепроданности и перекупленности. Бот для торговли программируют таким образом, чтобы входить в рынок в самом начале тренда, получив подтверждение на графике. Флетовый робот открывает позиции при откатах, работает в канале. Этого торгового робота по праву можно назвать легендарным.

Плюсы Использования Торговых Советников Форекс:

Если вы ищете готовое решение, существует магазин готовых советников, где советника за вас и протестируют, и вымоют до блеска, попутно документируя его историческую успешность. В таком случае, обращаться на фриланс-биржу не имеет смысла. На выбор здесь представлены несколько торговых систем, а также шесть технических индикаторов. Вы можете настроить все нужные параметры в настройках.

Пройдя верно все этапы установки, настройки, пользователь обнаружит в верхнем правом углу значок робота и улыбающийся смайлик. Важно понимать, что программа не начнет торговать сразу же после установки, должно пройти достаточно времени для совпадения всех предустановленных параметров профитной сделки. По итогам мониторинга аналитический помощник самостоятельно подает заявку дилеру о проведении сделки.

Естественно, для больших объемов торговли, требуется больший депозит. Такие советники Форекс, как Stelz работают по принципу Мартингейла , то есть с удваиванием позиций в случае форекс биржа убытков. Этот инструмент работает лучше всего тогда, когда на рынке идет боковое движение (то есть флет). На первый взгляд Lucky Grid – именно то, чего хочет каждый трейдер.

Но если рынок изменится, без помощи человека советник подстроиться под эти новые условия, если только это не заложено в его коде, не сможет. Те, кто уже сталкивался с трейдингом, знают, что как бы хороша ни была система, рыночные ситуации почти никогда не бывают эталонными, чтобы в точности соответствовать правилам торговой системы. Из-за этого многие трейдеры, видя, на первый взгляд, подходящую ситуацию для торговли, часто всё равно начинают http://aqua-flo.com/pishu-sovetniki-i-indikatory-na-zakaz-dlja-mt4-i/ испытывать сомнения и колеблются со входом или выходом из рынка. Рынок структура сложная, и каких-то универсальных и однозначных моделей быть не может. Представляю вашему вниманию контртрендового робота на основе индикатора Bollinger Bands. Данный робот позволит вам торговать в промежутки боковика и высоковолатильной ситуации на рынке. Робот анализирует цену относительно индикатора и принимает на основе этого торговые решения.

Наилучшие результаты были получены по парам доллар/канадский доллар, евро/йена, евро/доллар и евро/фунт. Это очень простой и при этом невероятно прибыльный торговый робот. Данный торговый эксперт входит в рынок исходя из анализа свечей на наличие и направление тренда, а также цен их закрытия на различных таймфеймах. В случае если сценарий развития себя не оправдал, форекс советник открывает хеджирующую сделку, после чего при возникновении обратного тренда фиксируется прибыль. Система, которая позволяет выводить убыточные сделки в серьезную прибыль была разработана специально для этого советника.

Интерес к Forex Simple Box растет, и многие трейдеры ищут, где построенные на ней форекс советники скачать бесплатно. Ежегодно автоматизированные системы ведения торговли на биржевом рынке набирают все большую популярность. самый прибыльный торговый робот Трейдеры доверяют свой капитал роботам и получают достойную прибыль. Специальные советники исключают ошибки из-за эмоций, азарта, спешки. Они позволяют сделать комфортным процесс трейдинга для клиентов рынка.

Если трейдер не уверен в источнике, то рекомендуется отключить импорт DLL, чтобы не подвергать компьютер опасности. Импорт из внешних экспертов можно оставить – он безопасности не угрожает. Также тут есть графа для выбора подтверждения этой функции вручную или автоматически. «Разрешить советнику торговать» – вы подтверждаете его право на самостоятельную торговлю. В этом же разделе можно настроить подтверждение планируемых роботом сделок вручную.

Это что касается практики в рамках тех возможностей, которыми обладает большинство рядовых трейдеров. А если немного пофантазировать и выйти за рамки этих возможностей, то здесь, как говорят в Одессе, уже возможны варианты.

BetFair бот, программа для автоматической торговли на бирже BetFair

Устали от ручного кликанья по сайту биржи?
Хотите автоматизировать свои ставки и зарабатывать быстрее?
Хотите запускать сложные стратегии ставок в один клик?
Не хотите сидеть за компьютером весь день?
Всего это можно добиться с MarketFeeder Pro — торговым ботом для BetFair с неограниченными возможностями для автоматических ставок! (Биржа не работает с клиентами, которые являются резидентами России и Эстонии)

Вот пример того, как MarketFeeder Pro генерирует прибыль:

MarketFeeder Pro объединяет в себе обычные для трейдера инструменты ежедневной торговли с уникальными возможностями для запланированных или запрограммированных задач:

Маркет Локатор для быстрого поиска рынков, основанного на выбранных вами критериях;
Торговля триггерами для определения инструкций программе проверки необходимых условий и выполнения необходимых действий автоматически;
Time Machine для быстрого тестирования стратегий и триггеров на исторических данных BetFair.

MarketFeeder Pro вам подойдет, если вы устали от «бумажной» торговли и хотите прекратить делать всё вручную. Вы можете задать инструкции программе в виде простого выбора из списка в специальном редакторе триггеров. Программа автоматически найдет нужные рынки, проверит необходимые условия и сделает ставки без вашего участия! Идеально для трейдеров, определившихся со своей стратегией.

Что делает программу особенной:

Возможность протестировать вашу стратегию без риска реальными деньгами. Используя виртуальные деньги, вы можете исправлять вашу стратегию снова и снова, пока не будете готовы сделать ставку реальными деньгами.
Торговля триггерами — позволяет вам указать ключевые моменты вашей стратегии один раз с помощью простых правил, которые программа неукоснительно будет выполнять снова и снова автоматически во множестве рынков с максимальной скоростью, выполняя все расчеты за доли секунд. Вы можете запрограммировать почти любую стратегию.
Огромная коллекция библиотеки примеров и статей поможет вам разобраться во всем многообразии возможностей программы.

Вы можете обновлять сколько угодно рынков одновременно. Не нужно больше переключаться между ними.
Каждый из них может обновляться с частотой до 0.3 сек.
Встроенные автоматические функции:
- Авто-уравнивание (хеджирование)
- Авто-датчинг (арбитраж одного рынка)
- Ладдер интерфейс для скальпинга
С помощью специального сервиса вы можете даже отправлять смс (себе или множеству подписчиков) при наступлении заданных вами условий.
Интеграция с Excel, возможность написания своих макросов.

С первого взгляда на MarketFeeder Pro видно, что программа создана для удобства торговли. Интерфейс программы с одной стороны очень похож на интерфейс биржи. С другой стороны вы видите множество улучшений, направленных на быстрый доступ к основным функциям биржи и программы, позволяющие сделать работу намного комфортнее и эффективнее, чем с сайтом биржи:

В инженерном отображении рынка вы можете настроить 10 ячеек для каждого исхода на отображение любых параметров и их комбинаций в виде арифметических выражений:

Популярные среди трейдеров функции авто-уравнивания и «датчинг» могут быть применены к рынку полностью автоматически при удобном случае. MarketFeeder Pro «знает» когда наступает подходящий момент чтобы сделать необходимые ставки, автоматически вычисляет размер этих ставок и молниеносно отправляет их на биржу. Вы получаете гарантированную прибыль на всех исходах не зависимо от результата события.

После того, как вы наиграетесь с автоматическими функциями трейдинга, переходите в «высшую лигу» — начинайте писать свои триггеры! Это простые инструкции программе проверить необходимые параметры в каждом обновляемом рынке и на основе вычислений сделать вывод о необходимости ставки или иного действия. Языком, близким к русскому (!), вы можете «запрограммировать» проверки и действия любой сложности. Вам доступны группировки и логические операторы для связывания условий, выражения триггеров для комплексных вычислений, которые могут быть сколь угодно сложными. Возьмем простейший пример, описанный русским языком и запишем его в триггере:

Сделать ставку ПРОТИВ $4 по текущему коэффициенту «против» на фаворита собачьих бегов
если его коэффициент вырос более, чем на 1.5 за последние 10 минут
если его коэффициент меньше 6 за 1 минуту до запланированного старта.
Продолжать ставки на всех подходящих рвнках, пока общая прибыль за день не достигнет $20
При проигрыше добавить его размер к следующей ставке.

Измените свое представление о торговле! Вы можете торговать намного быстрее и точнее, чем при ручной торговле! Всё, что вам нужно — это формализовать свою стратегию в набор правил. Всё остальное бот сделает за вас!

Если вы знакомы с Excel, то MarketFeeder может быть даже расширен. Вы можете подключить документ Excel, содержащий ваши макросы, выполняющие все необходимые вычисления. Из Excel вы можете строить свои графики, таблицы, делать ставки и многое другое!

Возьмите БЕСПЛАТНЫЙ триал сейчас!

Пишем торгового робота для биржи Exmo

Теперь, когда мы разобрались, что такое биржа биткоинов, отложенные ордера и API, пришло время написать своего собственного бота.

Тем, кто попал сюда впервые, и не знает о чем идет речь, советую прочитать предыдущие статьи цикла – вы сможете найти перечень внизу этой статьи.

Итак, что это за бот и как он будет работать

Бот будет выполнять рутинную работу за вас – он будет мониторить состояние биржи, отслеживать текущий курс, создавать ордера на покупку по выгодному курсу, и, после их выполнения, продавать купленную валюту.

Бот будет работать на вашем компьютере, подключаться к бирже под вашей учетной записью, все, что вам потребуется – стабильный интернет, наличие некоторой суммы на балансе биржи, ну и установленный интерпретатор Python (о том, как его установить, я писал в этой статье).

Если сделка на покупку не реализуется в течении какого-то времени (у меня это три минуты) бот отменяет ордер и создает новый, с новым курсом.

Если сделка на покупку прошла, то бот создает ордер на продажу, и держит этот ордер до тех пор, пока он не будет целиком исполнен.

Бот берет среднюю цену по рынку за некоторый период (из-за ограничений exmo, за последние 100 сделок, на других биржах я действовал по другому), и создает ордера на покупку с указанной наценкой – т.е. ниже текущей цены рынка, после чего создает ордера на покупку – опять же с указанной наценкой – получается выше цены рынка. В сумму продаж/покупок закладывается комиссия биржи и, таким образом, нивелируется. Совершая сделки, бот отдает бирже требуемый ею кусок, но прибыль для владельца бота остается неизменной.

Бот отслеживает частичное исполнение ордера – он не будет создавать новых ордеров, пока предыдущий не был полностью исполнен или отменен. Если предыдущий ордер был исполнен частично, бот будет ждать завершения всех сделок по этому ордеру.

Бота можно останавливать и запускать в любой момент и с разных компьютеров – он при запуске проверит состояние ордеров, баланса и так далее – нет нужды бояться того, что при перезапуске потеряются ордера, деньги или что-то еще.

Бот неоднократно протестирован в различных режимах – и с локального компьютера, и в качестве серверного процесса, и мультирежиме – торговле одновременно несколькими валютными парами (в текущем примере мультирежима нет, но можно запускать несколько экземпляров бота с разными настройками – они будут работать параллельно).

Сколько зарабатывает:

В рамках подготовки этой статьи (и отладки алгоритма), я играл на сумму 1 доллар 49 центов – и вот какие он сделки совершал (читать снизу вверх):

Если проанализировать доход/расход, то бот принес 3.5 цента за день – при том, что я играл на полтора доллара – это 2.4% со вклада в день.

Не стоит спешить экстраполировать эту сумму на ежемесячный доход, так как на биржах есть периоды как бешеной активности, так и долгого застоя курса. Тем не менее бот алгоритм спроектирован так, что бы не терять деньги на торгах. Если даже график изменился не в лучшую сторону, и продать по выгодной цене не выходит, бот будет ждать позитивного изменения графика вечно.

Недостатки бота:

Так как бот учебный, некоторые вещи упрощены и убраны из кода – нет стоп-лоссов и тейк-профитов, курс берется по последним 100 сделкам, которые возвращает эта биржа, и есть вероятность, что бот купит на пике, и потом долго не сможет продать (тут придется либо ждать, либо продать по курсу рынка, выбор за человеком).

Так же в примере используется торговля по одной валютной паре, хотя вполне возможно изменить алгоритм для торговли несколькими парами параллельно.

Так же для упрощения вес не пишется в локальную базу данных, а делается запрос к API. С одной стороны, это хорошо для бота, так как информация всегда приходит актуальная, с другой стороны – плохо, так как эта биржа ограничивает количество API запросов до 180 в минуту. Код, который написан здесь, будет работать без проблем, но если вы запустите параллельно несколько экземпляров бота, с разными валютными парами, например, вполне можете наткнуться на это ограничение.

Алгоритм работы:

Для наглядности составлена блок-схема алгоритма работы – полностью транслировать её в текст я смысла не вижу, поясню основные принципы.

Бот играет на сумму которую вы указали – в данном случае для примера выбрана сумма 10 долларов США. На эту сумму бот старается купить биткойнов по курсу, чуть ниже текущего курса рынка. Если в течении некоторого времени (три минуты в примере) купить не получается, этот ордер на покупку отменяется, и создается новый, чуть ниже текущей цены уже на этот момент времени.

Если же ордер на покупку исполняется, то бот создает отложенный ордер на продажу этой валюты – он старается продать купленную валюту, и получить за это условные 10 долларов + желаемую наценку.

И в том и в другом случае, в отложенные ордера вносится поправка на комиссию биржи – сделка планируется таким образом, что бы, при успешном завершении, биржа смогла взять свой процент, и что бы это никаким образом не сказалось на благополучии игрока.

Все, что бот зарабатывает, не тратится – бот играет на указанную сумму, а полученный излишек просто копится на балансе.

Вот блок-схема работы:

Как начать пользоваться:

1. Регистрируйтесь на бирже (если еще этого не сделали):

2. Перейдите в Account-settings-API, нажмите “Generate and save”, и получите ключ и подпись:

3. Установите интерпретатор Python 3.4 и выше (описано в этой статье)

4. Создайте файл с названием exmo.py и скопируйте туда код, указанный ниже

5. В коде, в строках 11 и 13, укажите ключи API, полученные в шаге 2

6. В строке 24 укажите сумму, на которую будет играть бот — CAN_SPEND = 1.45 – сейчас указано 1.45 доллара.

7. На балансе не должно быть currency_1 — например, если играете на паре BTC_USD, то BTC заранее переведите в доллары или в другую валюту, а то продаст в минус.

8. Сохраните и запускайте (F5) – бот начнет работать.

Вы можете его запустить, даже если на бирже сейчас нет денег – бот вас предупредит, и просто ничего не купит. Но, конечно, для успешной работы нужно, что бы деньги были 🙂 На 11.04.2017 минимальная сумма на балансе должна составлять примерно 1.5 доллара – это примерно равно минимальной сумме сделки на бирже, 0.001 Btc.

Сам код бота:

import urllib, urllib.request, http.client
import time
import json
import sys
# эти модули нужны для генерации подписи API
import hmac, hashlib

# ключи API, которые предоставила exmo
API_KEY = ''
# обратите внимание, что добавлена 'b' перед строкой
API_SECRET = b''

# Тонкая настройка
CURRENCY_1 = 'BTC' 
CURRENCY_2 = 'USD'

CURRENT_PAIR = CURRENCY_1 + '_' + CURRENCY_2




ORDER_LIFE_TIME = 3 # через сколько минут отменять неисполненный ордер на покупку CURRENCY_1
STOCK_FEE = 0.002 # Комиссия, которую берет биржа (0.002 = 0.2%)
AVG_PRICE_PERIOD = 15 # За какой период брать среднюю цену (мин)
CAN_SPEND = 10 # Сколько тратить CURRENCY_2 каждый раз при покупке CURRENCY_1
PROFIT_MARKUP = 0.001 # Какой навар нужен с каждой сделки? (0.001 = 0.1%)
DEBUG = True # True - выводить отладочную информацию, False - писать как можно меньше

STOCK_TIME_OFFSET = 0 # Если расходится время биржи с текущим 


# Запросить с биржи лимиты и использовать данные в работе
PAIR_LIMITS = {}
with urllib.request.urlopen("https://api.exmo.com/v1.1/pair_settings") as url:
    pairs_settings = json.loads(url.read().decode())
    if CURRENT_PAIR in pairs_settings:
        PAIR_LIMITS = pairs_settings[CURRENT_PAIR]
    else:
        print("Не удалось найти настройки пары", CURRENT_PAIR, "в ответе от биржи", pairs_settings)
        sys.exit(1)

CURRENCY_1_MIN_QUANTITY = float(PAIR_LIMITS["min_quantity"]) # минимальная сумма ставки - берется из https://api.exmo.com/v1/pair_settings/
PRICE_PRECISION = int(PAIR_LIMITS["price_precision"])

# базовые настройки
API_URL = 'api.exmo.com'
API_VERSION = 'v1'

# Свой класс исключений
class ScriptError(Exception):
    pass
class ScriptQuitCondition(Exception):
    pass




# все обращения к API проходят через эту функцию
def call_api(api_method, http_method="POST", **kwargs):
    # Составляем словарь {ключ:значение} для отправки на биржу
    # пока что в нём {'nonce':123172368123}
    payload = {'nonce': int(round(time.time()*1000))}

    # Если в ф-цию переданы параметры в формате ключ:значение
    if kwargs:
        # добавляем каждый параметр в словарь payload
        # Получится {'nonce':123172368123, 'param1':'val1', 'param2':'val2'}
        payload.update(kwargs)

    # Переводим словарь payload в строку, в формат для отправки через GET/POST и т.п.
    payload =  urllib.parse.urlencode(payload)

    # Из строки payload получаем "подпись", хешируем с помощью секретного ключа API
    # sing - получаемый ключ, который будет отправлен на биржу для проверки
    H = hmac.new(key=API_SECRET, digestmod=hashlib.sha512)
    H.update(payload.encode('utf-8'))
    sign = H.hexdigest()
    
    # Формируем заголовки request для отправки запроса на биржу. 
    # Передается публичный ключ API и подпись, полученная с помощью hmac
    headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
           "Key":API_KEY,
           "Sign":sign}

    # Создаем подключение к бирже, если в течении 60 сек не удалось подключиться, обрыв соединения
    conn = http.client.HTTPSConnection(API_URL, timeout=60)
    # После установления связи, запрашиваем переданный адрес
    # В заголовке запроса уходят headers, в теле - payload
    conn.request(http_method, "/"+API_VERSION + "/" + api_method, payload, headers)
    # Получаем ответ с биржи и читаем его в переменную response
    response = conn.getresponse().read()
    # Закрываем подключение
    conn.close()

    try:
        # Полученный ответ переводим в строку UTF, и пытаемся преобразовать из текста в объект Python
        obj = json.loads(response.decode('utf-8'))

        # Смотрим, есть ли в полученном объекте ключ "error"
        if 'error' in obj and obj['error']:
            # Если есть, выдать ошибку, код дальше выполняться не будет
            raise ScriptError(obj['error'])
        # Вернуть полученный объект как результат работы ф-ции
        return obj
    except ValueError:
        # Если не удалось перевести полученный ответ (вернулся не JSON)
        raise ScriptError('Ошибка анализа возвращаемых данных, получена строка', response)

# Реализация алгоритма
def main_flow():
    
    try:
        # Получаем список активных ордеров
        try:
            opened_orders = call_api('user_open_orders')[CURRENCY_1 + '_' + CURRENCY_2]
        except KeyError:
            if DEBUG:
                print('Открытых ордеров нет')
            opened_orders = []
            
        sell_orders = []
        # Есть ли неисполненные ордера на продажу CURRENCY_1?
        for order in opened_orders:
            if order['type'] == 'sell':
                # Есть неисполненные ордера на продажу CURRENCY_1, выход
                raise ScriptQuitCondition('Выход, ждем пока не исполнятся/закроются все ордера на продажу (один ордер может быть разбит биржей на несколько и исполняться частями)')
            else:
                # Запоминаем ордера на покупку CURRENCY_1
                sell_orders.append(order)
                
        # Проверяем, есть ли открытые ордера на покупку CURRENCY_1
        if sell_orders: # открытые ордера есть
            for order in sell_orders:
                # Проверяем, есть ли частично исполненные
                if DEBUG:
                    print('Проверяем, что происходит с отложенным ордером', order['order_id'])
                try:
                    order_history = call_api('order_trades', order_id=order['order_id'])
                    # по ордеру уже есть частичное выполнение, выход
                    raise ScriptQuitCondition('Выход, продолжаем надеяться докупить валюту по тому курсу, по которому уже купили часть')
                except ScriptError as e:
                    if 'Error 50304' in str(e):
                        if DEBUG:
                            print('Частично исполненных ордеров нет')
                    
                        time_passed = time.time() + STOCK_TIME_OFFSET*60*60 - int(order['created'])

                        if time_passed > ORDER_LIFE_TIME * 60:
                            # Ордер уже давно висит, никому не нужен, отменяем
                            call_api('order_cancel', order_id=order['order_id'])
                            raise ScriptQuitCondition('Отменяем ордер -за ' + str(ORDER_LIFE_TIME) + ' минут не удалось купить '+ str(CURRENCY_1))
                        else:
                            raise ScriptQuitCondition('Выход, продолжаем надеяться купить валюту по указанному ранее курсу, со времени создания ордера прошло %s секунд' % str(time_passed))
                    else:
                        raise ScriptQuitCondition(str(e))

        else: # Открытых ордеров нет
            balances = call_api('user_info')['balances']
            if float(balances[CURRENCY_1]) >= CURRENCY_1_MIN_QUANTITY: # Есть ли в наличии CURRENCY_1, которую можно продать?
                """
                    Высчитываем курс для продажи.
                    Нам надо продать всю валюту, которую купили, на сумму, за которую купили + немного навара и минус комиссия биржи
                    При этом важный момент, что валюты у нас меньше, чем купили - бирже ушла комиссия
                    0.00134345 1.5045
                """
                wanna_get = CAN_SPEND + CAN_SPEND * (STOCK_FEE+PROFIT_MARKUP)  # сколько хотим получить за наше кол-во
                print('sell', balances[CURRENCY_1], wanna_get, (wanna_get/float(balances[CURRENCY_1])))
                new_order = call_api(
                    'order_create',
                    pair=CURRENT_PAIR,
                    quantity = balances[CURRENCY_1],
                    price= "{price:0.{prec}f}".format(prec=PRICE_PRECISION, price=wanna_get/float(balances[CURRENCY_1])),
                    type='sell'
                )
                print(new_order)
                if DEBUG:
                    print('Создан ордер на продажу', CURRENCY_1, new_order['order_id'])
            else:
                # CURRENCY_1 нет, надо докупить
                # Достаточно ли денег на балансе в валюте CURRENCY_2 (Баланс >= CAN_SPEND)
                if float(balances[CURRENCY_2]) >= CAN_SPEND:
                    # Узнать среднюю цену за AVG_PRICE_PERIOD, по которой продают CURRENCY_1
                    """
                     Exmo не предоставляет такого метода в API, но предоставляет другие, к которым можно попробовать привязаться.
                     У них есть метод required_total, который позволяет подсчитать курс, но,
                         во-первых, похоже он берет текущую рыночную цену (а мне нужна в динамике), а
                         во-вторых алгоритм расчета скрыт и может измениться в любой момент.
                     Сейчас я вижу два пути - либо смотреть текущие открытые ордера, либо последние совершенные сделки.
                     Оба варианта мне не слишком нравятся, но завершенные сделки покажут реальные цены по которым продавали/покупали,
                     а открытые ордера покажут цены, по которым только собираются продать/купить - т.е. завышенные и заниженные.
                     Так что берем информацию из завершенных сделок.
                    """
                    deals = call_api('trades', pair=CURRENT_PAIR)
                    prices = []
                    for deal in deals[CURRENT_PAIR]:
                        time_passed = time.time() + STOCK_TIME_OFFSET*60*60 - int(deal['date'])
                        if time_passed < AVG_PRICE_PERIOD*60:
                            prices.append(float(deal['price']))
                    try:        
                        avg_price = sum(prices)/len(prices)
                        """
                            Посчитать, сколько валюты CURRENCY_1 можно купить.
                            На сумму CAN_SPEND за минусом STOCK_FEE, и с учетом PROFIT_MARKUP
                            ( = ниже средней цены рынка, с учетом комиссии и желаемого профита)
                        """
                        # купить больше, потому что биржа потом заберет кусок
                        my_need_price = avg_price - avg_price * (STOCK_FEE+PROFIT_MARKUP) 
                        my_amount = CAN_SPEND/my_need_price
                        
                        print('buy', my_amount, my_need_price)
                        
                        # Допускается ли покупка такого кол-ва валюты (т.е. не нарушается минимальная сумма сделки)
                        if my_amount >= CURRENCY_1_MIN_QUANTITY:
                            new_order = call_api(
                                'order_create',
                                pair=CURRENT_PAIR,
                                quantity = my_amount,
                                price="{price:0.{prec}f}".format(prec=PRICE_PRECISION, price=my_need_price),
                                type='buy'
                            )
                            print(new_order)
                            if DEBUG:
                                print('Создан ордер на покупку', new_order['order_id'])
                            
                        else: # мы можем купить слишком мало на нашу сумму
                            raise ScriptQuitCondition('Выход, сумма для торгов (CAN_SPEND) меньше минимально разрешенной биржей')
                    except ZeroDivisionError:
                        print('Не удается вычислить среднюю цену', prices)
                else:
                    raise ScriptQuitCondition('Выход, не хватает денег')
        
    except ScriptError as e:
        print(e)
    except ScriptQuitCondition as e:
        if DEBUG:
            print(e)
        pass
    except Exception as e:
        print("!!!!",e)


try:
    balances = call_api('user_info')['balances']
    alt_balance = float(balances[CURRENCY_1])

    poss_profit = (CAN_SPEND*(1+STOCK_FEE) + CAN_SPEND * PROFIT_MARKUP) / (1 - STOCK_FEE) 

    if float(balances[CURRENCY_1]) > 0:
        decision = input("""
            У вас на балансе есть {amount:0.8f} {curr1}
            Вы действительно хотите, что бы бот продал все это по курсу {rate:0.8f}, выручив {wanna_get:0.8f} {curr2}?
            Введите Д/Y или Н/N
        """.format(
            amount=alt_balance,
            curr1=CURRENCY_1,
            curr2=CURRENCY_2,
            wanna_get=poss_profit,
            rate=poss_profit/alt_balance
        ))
        if decision in ('N','n','Н','н'):
            print("Тогда избавьтесь от {curr} (как вариант создайте ордер с ними по другой паре) и перезапустите бота".format(curr=CURRENCY_1))
            sys.exit(0)
except Exception as e:
    print(str(e))

while(True):
    main_flow()
    time.sleep(1)

Примечания по коду:

Строки 16 и 17 обозначают валютную пару. В данном примере это BTC_USD, но вы можете поменять на любую другую.

Строка 19 — CURRENCY_1_MIN_QUANTITY = 0.001. Это минимальная ставка, которая допускается на бирже. Для разных валют она разная, и, вообще, стоило бы получать её автоматически через API запрос. Но это усложнит код, поэтому я указал её как константу. Тем не менее, если вы планируете торговать другой валютой, вам следует поменять это значение, иначе торговля может затрудниться.

Строка 21 — ORDER_LIFE_TIME = 3. Если ордер на покупку не сыграл, то через сколько минут отменить его и создать новый, с новой ценой, более приближенной к текущим реалиям.

Строка 22 — STOCK_FEE = 0.002. Комиссия биржи за совершенную сделку. Непохоже, что бы она когда-то менялась, но, тем не менее, вы, при необходимости, сможете поменять её здесь если понадобится.

Строка 23 — AVG_PRICE_PERIOD = 90. Бот, в идеале, смотрит сделки за последние 90 минут, что бы узнать среднюю цену, в данной реализации он получает список совершенных сделок, и берет те из них, кто моложе 90 минут. Другой вопрос, что биржа не возвращает больше 100 записей, так что в данном случае число 90 сильно завышено.

Строка 24 — CAN_SPEND = 1.45. Важный параметр – сумма денег, которую вы доверяете боту для игры. В данном случае – 1 доллар 45 центов. Это удобно в том случае, когда бот играет на одну валютную пару, а вы – на другую, ну и еще гарантирует, что бот не проиграет всё, что нажито. В общем, чем больше эта сумма, тем больше денег он может заработать.

Строка 25 — PROFIT_MARKUP = 0.001. Это сумма наценки, которую вы хотите получить. В данном случае – это 0.1% от ставки. Чем больше это число, тем больше вы заработаете, но и курс будет раздуваться больше – т.е. вам придется дольше ждать исполнения сделки. Допускается дальнейшее дробление – например, число 0.00111 подходит. Если указать ноль, то бот будет работать вхолостую, обогащая биржу. Вы при этом, терять и зарабатывать не будете.

В строке 26 указано DEBUG = True. С этим параметром будет очень «разговорчивым», он будет комментировать каждое свое действие. Когда вам это надоест, советую вместо True написать False – тогда бот будет писать только по делу.

Так же не помешало бы в код добавить обработку некоторых исключительных ситуаций, перевести на ООП и так далее – но я не вижу смысла усложнять учебный код. Тот, кто заинтересуется, сможет сделать всё это и сам. Ну, или не делать, а просто пользоваться ботом как он есть 🙂

Заключение

Надеюсь, этот бот будет для вас полезен – и буду признателен обратной связи. Расскажите, каких результатов вы добились при использовании, с какими трудностями столкнулись и какие моменты показались вам непонятными.

Желаю вам стабильных, хороших заработков!

Автоматизированные торговые системы: плюсы и минусы

Что такое автоматизированная торговая система?

Автоматизированные торговые системы, также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей, позволяют трейдерам устанавливать особые правила как для входа, так и для выхода из сделки, которые, будучи запрограммированными, могут автоматически выполняться через компьютер. Фактически, различные платформы сообщают, что от 70% до 80% или более акций, торгуемых на фондовых биржах США, поступают из автоматических торговых систем.

Трейдеры и инвесторы могут превратить точные правила входа, выхода и управления капиталом в автоматические торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одно из самых больших преимуществ автоматизации стратегии заключается в том, что она может избавить от некоторых эмоций при торговле, поскольку сделки автоматически размещаются при соблюдении определенных критериев.

Правила входа и выхода из сделки могут быть основаны на простых условиях, таких как пересечение скользящей средней, или могут быть сложными стратегиями, требующими всестороннего понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя.Они также могут быть основаны на опыте квалифицированного программиста.

Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на проприетарном языке этой платформы. Например, платформа TradeStation использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая инициировала три сделки во время торговой сессии.

Пятиминутный график контракта ES с примененной автоматизированной стратегией.

Установление торговых «правил»

На некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегии, которые позволяют пользователям выбирать из списка общедоступных технических индикаторов для построения набора правил, по которым затем можно будет торговать автоматически. Пользователь может установить, например, что сделка с длинной позицией будет открыта после того, как 50-дневная скользящая средняя пересечет 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике конкретного торгового инструмента.Пользователи также могут ввести тип ордера (например, рыночный или лимит) и время, когда сделка будет активирована (например, при закрытии бара или открытии следующего бара), или использовать входные данные платформы по умолчанию.

Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут работать в тесном сотрудничестве с программистом над разработкой системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, он обеспечивает гораздо большую гибкость, а результаты могут быть более полезными.Как и все остальное в мире трейдинга, к сожалению, не существует идеальной инвестиционной стратегии, которая гарантировала бы успех.

После того, как правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только сделка будет открыта, любые ордера на защитные стоп-лоссы, скользящие стопы и цели прибыли будут автоматически сгенерированы. На быстро движущихся рынках этот мгновенный вход в ордер может означать разницу между небольшим убытком и катастрофическим убытком в случае, если сделка пойдет против трейдера.

Преимущества автоматизированных систем

У компьютера, который отслеживает рынки на предмет торговых возможностей и совершает сделки, есть длинный список преимуществ, в том числе:

Уменьшение эмоций

Автоматизированные торговые системы минимизируют эмоции на протяжении всего торгового процесса. Контролируя эмоции, трейдерам обычно легче придерживаться плана. Поскольку торговые приказы исполняются автоматически после соблюдения торговых правил, трейдеры не смогут колебаться или сомневаться в сделке.Помимо помощи трейдерам, которые боятся «спустить курок», автоматическая торговля может обуздать тех, кто склонен к чрезмерной торговле — покупать и продавать при каждой предполагаемой возможности.

Тестирование на исторических данных

При тестировании на исторических данных правила торговли применяются к историческим рыночным данным, чтобы определить жизнеспособность идеи. При разработке системы автоматической торговли все правила должны быть абсолютными и не допускать интерпретации. Компьютер не может делать предположений, и ему нужно точно сказать, что делать.Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и протестировать их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательное тестирование на исторических данных позволяет трейдерам оценить и настроить торговую идею, а также определить ожидаемое значение системы — то есть среднюю сумму, которую трейдер может рассчитывать на выигрыш (или проигрыш) на единицу риска.

Сохранение дисциплины

Поскольку правила торговли устанавливаются и исполнение сделок выполняется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках.Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх понести убыток или желание получить немного больше прибыли от сделки. Автоматическая торговля помогает поддерживать дисциплину, поскольку торговый план будет точно соблюдаться. Кроме того, «ошибка пилота» сводится к минимуму. Например, если приказ на покупку 100 акций не будет неправильно введен как приказ на продажу 1000 акций.

Одна из самых больших проблем в торговле — это планировать торговлю и торговать по плану .Даже если торговый план потенциально может быть прибыльным, трейдеры, игнорирующие правила, изменяют любые ожидания системы. Не существует такого понятия, как торговый план, который выигрывал бы в 100% случаев. В конце концов, проигрыши — это часть игры. Но убытки могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого есть две или три убыточных сделки подряд, может решить пропустить следующую сделку. Если бы эта следующая сделка была бы выигрышной, трейдер уже разрушил все ожидания системы.Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам достичь согласованности, торгуя по плану.

Повышение скорости ввода заказов

Поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменение рыночных условий, автоматизированные системы могут генерировать заказы, как только будут выполнены торговые критерии. Вход в сделку или выход из нее на несколько секунд раньше может иметь большое значение для ее результата. Как только позиция открыта, все остальные ордера генерируются автоматически, включая защитные стоп-лоссы и целевые показатели прибыли.Рынки могут двигаться быстро, и это деморализирует, когда сделка достигает целевой прибыли или пролетает мимо уровня стоп-лосса — еще до того, как ордера могут быть введены. Автоматическая торговая система предотвращает это.

Диверсификация торговли

Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю торговать несколькими учетными записями или различными стратегиями одновременно. Это может привести к распределению риска по различным инструментам и созданию хеджирования против убыточных позиций. То, что было бы невероятно сложно для человека, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды.Компьютер может сканировать торговые возможности на различных рынках, генерировать заказы и отслеживать сделки.

Недостатки автоматизированных систем

Автоматизированные торговые системы обладают множеством преимуществ, но трейдерам следует знать о некоторых недостатках и реалиях.

Механические отказы

Теория, лежащая в основе автоматической торговли, делает ее простой: установите программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте, как она торгует. На самом деле автоматическая торговля — это сложный, но не безошибочный метод торговли.В зависимости от торговой платформы торговый приказ может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что при потере интернет-соединения заказ не может быть отправлен на рынок. Также может быть несоответствие между «теоретическими сделками», генерируемыми стратегией, и компонентом платформы ввода ордеров, который превращает их в реальные сделки. Большинству трейдеров следует ожидать кривой обучения при использовании автоматических торговых систем, и, как правило, рекомендуется начинать с небольших торговых операций, пока процесс дорабатывается.

Мониторинг

Хотя было бы неплохо включить компьютер и оставить на день, автоматические торговые системы все же требуют мониторинга. Это связано с возможностью возникновения технологических сбоев, таких как проблемы с подключением, потери питания или сбои компьютера, а также с особенностями системы. В автоматизированной торговой системе могут возникать аномалии, которые могут привести к ошибочным заказам, отсутствию заказов или дублированию заказов. Если система находится под наблюдением, эти события можно выявить и быстро устранить.

Чрезмерная оптимизация

Хотя это и не относится к автоматизированным торговым системам, трейдеры, использующие методы тестирования на истории, могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге и ужасно работают на реальном рынке. Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной подгонке кривой, которая делает торговый план ненадежным в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых она была протестирована. Трейдеры иногда ошибочно предполагают, что торговый план должен иметь почти 100% прибыльные сделки или никогда не должен испытывать просадку, чтобы быть жизнеспособным.Таким образом, параметры могут быть скорректированы для создания «почти идеального» плана, который полностью не работает, как только он применяется к живому рынку.

Избегайте мошенничества

Пока вы ищете свою предпочтительную систему, помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Вокруг много мошенников. Некоторые системы обещают высокую прибыль при невысокой цене. Так как же определить, является ли система законной или поддельной? Вот несколько основных советов:

Внимательно изучите все, за что вам придется заплатить, прежде чем платить или вносить деньги на торговый счет, и всегда задавайте вопросы.Если вы этого не сделаете, вы можете в конце концов потерять деньги.
Проведите исследование и убедитесь, что знаете все о рассматриваемой системе. И обязательно ознакомьтесь с условиями перед тем, как совершить покупку.
Можно ли прочитать какие-нибудь отзывы? Проверяйте сторонние сайты или даже сайты финансового регулирования для обзоров.
Есть ли у системы пробный период? Многие мошеннические сайты не предлагают вам пробную версию.

Серверная автоматизация

У трейдеров есть возможность запускать свои автоматические торговые системы через торговую платформу на базе сервера.Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, поэтому трейдеры могут разрабатывать свои собственные системы или размещать существующие системы на серверной платформе. За определенную плату автоматическая торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки, при этом все заказы размещаются на сервере. Это часто приводит к потенциально более быстрому и более надежному вводу заказов.

Прежде чем автоматизировать

Может показаться, что слово «автоматизация» упрощает задачу, но определенно есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить, прежде чем начать использовать эти системы.

Спросите себя, следует ли вам использовать автоматическую торговую систему. Конечно, есть обещания заработать деньги, но это может занять больше времени, чем вы думаете. Вам лучше торговать вручную? В конце концов, эти торговые системы могут быть сложными, и если у вас нет опыта, вы можете проиграть.

Знайте, во что вы ввязываетесь, и убедитесь, что вы понимаете все тонкости системы. Это означает, что ваши цели и стратегии должны быть простыми, прежде чем переходить к более сложным торговым стратегиям.

И помните, не существует универсального подхода. Вам нужно будет определить свою предпочтительную стратегию, где вы хотите ее применить и насколько вы хотите настроить в соответствии с вашей личной ситуацией. Все это, конечно же, соответствует вашим конечным целям.

Итог

Хотя автоматические торговые системы привлекательны по целому ряду причин, их не следует рассматривать как замену тщательно выполненной торговли. Могут произойти технологические сбои, и поэтому эти системы требуют мониторинга.Серверные платформы могут предоставить решение для трейдеров, желающих минимизировать риски механических сбоев. Помните, что вы должны иметь некоторый торговый опыт и знания, прежде чем решите использовать автоматические торговые системы.

Определение алгоритмической торговли

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля — это процесс выполнения заказов с использованием автоматических и предварительно запрограммированных торговых инструкций для учета таких переменных, как цена, время и объем.Алгоритм — это набор направлений решения проблемы. Компьютерные алгоритмы со временем отправляют на рынок небольшие части полного ордера.

Алгоритмическая торговля использует сложные формулы в сочетании с математическими моделями и контролем человека для принятия решений о покупке или продаже финансовых ценных бумаг на бирже. Алгоритмические трейдеры часто используют технологию высокочастотной торговли, которая может позволить фирме совершать десятки тысяч сделок в секунду. Алгоритмическая торговля может использоваться в самых разных ситуациях, включая стратегии исполнения ордеров, арбитража и трендовой торговли.

Ключевые выводы

Алгоритмическая торговля — это использование алгоритмов, основанных на процессах и правилах, для применения стратегий выполнения сделок.
Его популярность значительно выросла с начала 1980-х годов и используется институциональными инвесторами и крупными торговыми фирмами для различных целей.
Хотя алгоритмическая торговля дает такие преимущества, как более быстрое время исполнения и снижение затрат, она также может усугубить негативные тенденции рынка, вызывая сбои во флэш-памяти и немедленную потерю ликвидности.

Понимание алгоритмической торговли

Использование алгоритмов в торговле расширилось после того, как компьютеризированные торговые системы были введены на американских финансовых рынках в 1970-х годах. В 1976 году Нью-Йоркская фондовая биржа представила систему обработки заказных заказов (DOT) для направления заказов от трейдеров к специалистам в биржевой площадке. В последующие десятилетия биржи расширили свои возможности принимать электронные торги, а к 2009 году — и дальше. 60 процентов всех сделок в США.С. были выполнены компьютерами.

Автор Майкл Льюис обратил внимание общественности на высокочастотную алгоритмическую торговлю, когда он опубликовал бестселлер Flash Boys , в котором задокументированы жизни трейдеров и предпринимателей с Уолл-стрит, которые помогали создавать компании, которые пришли к определению структуры электронных торговля в Америке. В его книге утверждалось, что эти компании участвовали в гонке вооружений, чтобы создавать все более быстрые компьютеры, которые могли бы связываться с биржами еще быстрее, чтобы быстрее получить преимущество перед конкурентами, используя типы заказов, которые приносили им выгоду в ущерб средним инвесторам.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Алгоритмическая торговля своими руками

В последние годы широкое распространение получила практика алгоритмической торговли своими руками. Хедж-фонды, такие как Quantopian, например, краудсорсинговые алгоритмы от программистов-любителей, которые соревнуются за получение комиссионных за написание наиболее прибыльного кода. Практика стала возможной благодаря распространению высокоскоростного Интернета и разработке все более быстрых компьютеров по относительно низким ценам.Такие платформы, как Quantiacs, возникли для обслуживания внутридневных трейдеров, желающих попробовать свои силы в алгоритмической торговле.

Еще одна новая технология на Уолл-стрит — машинное обучение. Новые разработки в области искусственного интеллекта позволили компьютерным программистам разрабатывать программы, которые могут улучшить себя с помощью итеративного процесса, называемого глубоким обучением. Трейдеры разрабатывают алгоритмы, которые полагаются на глубокое обучение, чтобы сделать себя более прибыльными.

Преимущества и недостатки алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля в основном используется институциональными инвесторами и крупными брокерскими домами для сокращения затрат, связанных с торговлей.Согласно исследованиям, алгоритмическая торговля особенно выгодна для крупных ордеров, которые могут составлять до 10% от общего объема торгов. Обычно маркет-мейкеры используют алгоритмические сделки для создания ликвидности.

Алгоритмическая торговля также позволяет быстрее и проще выполнять заказы, что делает ее привлекательной для бирж. В свою очередь, это означает, что трейдеры и инвесторы могут быстро зафиксировать прибыль при небольших изменениях цены. В торговой стратегии скальпинга обычно используются алгоритмы, поскольку она включает в себя быструю покупку и продажу ценных бумаг с небольшими приращениями цены.

Скорость выполнения заказа, являющаяся преимуществом в обычных обстоятельствах, может стать проблемой, когда несколько заказов выполняются одновременно без вмешательства человека. Во внезапном крахе 2010 года обвиняют алгоритмическую торговлю.

Другой недостаток алгоритмических сделок заключается в том, что ликвидность, которая создается с помощью быстрых ордеров на покупку и продажу, может исчезнуть в мгновение ока, что исключает возможность трейдеров получать прибыль от изменений цен. Это также может привести к мгновенной потере ликвидности.Исследования показали, что алгоритмическая торговля была основным фактором потери ликвидности на валютных рынках после того, как швейцарский франк прекратил привязку к евро в 2015 году.

Обзор TradeStation

TradeStation исторически ориентировалась на состоятельных, опытных и активных трейдеров. В дальнейшем цель компании — расширить свою привлекательность и охват за счет изменения цен и новых услуг. У TradeStation был напряженный 2019 год, когда была приобретена и перезапущена фирма YouCanTrade, посвященная образованию и сообществу, а также запущен брокерский центр криптовалюты TradeStation Crypto Inc.Брокерская компания из Флориды также запустила свой тарифный план TS GO, который предлагает скидки на торговые опционы и фьючерсы. Мы рассмотрим, как эти изменения повлияли на рейтинг TradeStation в более конкурентной индустрии онлайн-брокеров, и достаточно ли их, чтобы сделать TradeStation правильным выбором для ваших инвестиционных потребностей.

Ключевые выводы

Технический анализ и статистическое моделирование торговых стратегий — ключевая сила платформы
TS GO, предложение бесплатной торговли TradeStation, лучше всего подходит для клиентов, которые в основном используют мобильную платформу.Клиенты TS GO могут использовать загружаемую TradeStation 10, но заплатить комиссию за размещение сделки
включает в себя ряд мощных инструментов, возможность тестирования торговых стратегий и возможность использования дополнительных продуктов, имеющихся в магазине TradingApp, которые поставляются третьими сторонами, а также разработчиками TradeStation.

Кто является TradeStation для

Приверженность TradeStation превосходному обслуживанию клиентов и ее ориентация на высококачественные рыночные данные и исполнение сделок делает их хорошим выбором для активного трейдера или трейдера среднего уровня, который хочет улучшить свои навыки.Его системы стабильны и остаются доступными во время резкого роста объемов торгов. В целом TradeStation приложила немало усилий, чтобы стать более привлекательной для основного инвестора, но платформа больше ориентирована на активного, технически подкованного трейдера.

Плюсы

Стабильная платформа с минимальным временем простоя
Отличные инструменты для построения графиков и технического анализа
Portfolio Maestro анализирует эффективность различными способами

Минусы

Крутая кривая обучения для разработки собственной торговой системы
Несколько вариантов ценообразования, которые могут сбивать с толку
Сделки с фиксированным доходом необходимо совершать через брокера

Разъяснение плюсов

Платформа чрезвычайно устойчива; TradeStation сообщает о времени безотказной работы 99.999% за последний год, безупречная работа даже в периоды высокой волатильности.
TradeStation 10 имеет практически все, о чем только может мечтать технический трейдер. Он пользуется заслуженной репутацией благодаря отличным инструментам для построения графиков и технического анализа. В частности, приложение для построения графиков выделяется среди всех рассмотренных нами онлайн-брокеров.
Portfolio Maestro, функция анализа портфеля TradeStation, предлагает расширенную аналитику для оптимизации ваших торговых стратегий.Узнайте, что работает, и продолжайте в том же духе, или выясните, что не работает, и исправьте это.

Объяснение минусов

Чтобы научиться пользоваться платформой TradeStation достаточно хорошо, чтобы разработать собственную торговую систему, потребуется некоторое время. Хотя они называют язык разработки EasyLanguage, выучить его не так-то просто.
Вы должны перейти на отдельный веб-сайт, чтобы получить доступ к предложениям TradeStation по образованию, предоставляемым его новой дочерней компанией YouCanTrade. Точно так же справочное приложение TSbot на базе искусственного интеллекта пока не очень помогает, часто отвечая: «Ой, возможно, я еще не обучался этому.Не могли бы вы перефразировать и попробовать еще раз? »
Сделки с фиксированным доходом должны быть размещены у реального брокера, а международная торговля недоступна. Фьючерсы, фьючерсные опционы и торговля криптовалютой не интегрированы в основную платформу.

Удобство использования

Удобство использования TradeStation со временем улучшалось. В течение 2019 года TradeStation обновила процесс открытия счета и упростила его, насколько это возможно с юридической точки зрения — шесть шагов — с наглядной иллюстрацией вашего прогресса.Вы можете открыть и пополнить счет, а также начать торговать акциями и опционами в тот же день.

Клиенты могут использовать три основные платформы TradeStation: флагманскую загружаемую TradeStation 10, платформу на основе браузера с большей частью функций загружаемой версии и полнофункциональное мобильное приложение. У фьючерсных трейдеров есть отдельная платформа под названием FuturesPlus, предоставляемая Trading Technologies. TradeStation 10 можно полностью настроить, а также на веб-платформе есть гибкие параметры настройки.

Существует около 85 сторонних приложений, которые могут подключаться к торговой системе TradeStation через API, включая TradingView, Yahoo Finance и VectorVest. Если у вас есть любимая аналитическая платформа, вы можете легко проверить, можно ли ее связать с TradeStation.

Все классы активов, которыми может торговать клиент, также доступны в мобильном приложении. Списки наблюдения интегрированы между веб-приложениями и мобильными приложениями, но списки наблюдения, разработанные на TradeStation 10, хранятся на вашем локальном устройстве.

Торговый опыт

Первый экран, который вы увидите после входа в загружаемую платформу или веб-платформу, — это TradeStation Today, который включает в себя избранные видеоролики, ссылки на рабочие области, канал Twitter брокера и экономический календарь. Веб-платформа имеет большую часть загружаемого набора инструментов платформы, но ее немного проще использовать из-за ее макета с вкладками, упрощающего некоторые элементы навигации на основе меню. Все потоки данных в режиме реального времени через TradeStation.Вы можете размещать, изменять и отменять сделки с графиков или с помощью сочетаний клавиш. Торговый билет TradeStation называется Matrix и адаптируется к классу активов, которым вы торгуете. При наведении курсора мыши на цену покупки или продажи открывается торговый тикет, который затем можно изменить перед отправкой ордера.

TradeStation сегодня.

Рабочий процесс TradeStation 10 можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, но в целом от исследования до торговли можно легко проследить процесс. Списки наблюдения настраиваются и содержат полезные данные, а также ссылки для заказа билетов.Все платформы допускают условные ордера и брекет-ордера, в то время как настольная платформа предлагает дополнительные расширенные типы ордеров, включая торговые алгоритмы, которые ищут ликвидность для акций и опционов. TradeStation предлагает подключение примерно к 40 центрам рынка акций, опционов и фьючерсов, хотя для некоторых данных требуется дополнительная абонентская плата.

Опыт мобильной торговли

Списки наблюдения занимают видное место в качестве первого экрана, который вы увидите после входа в мобильное приложение TradeStation.И в Интернете, и в мобильном приложении можно использовать несколько списков наблюдения, которые можно использовать на двух платформах. Вы можете погрузиться в каждый элемент в списке наблюдения, нажав соответствующий значок, чтобы просмотреть графики, новости и разместить сделку. Начальный экран можно настроить для отображения остатков и позиций.

Приложение Tradestation имеет относительно интуитивно понятный рабочий процесс, и большинство торговых процессов были логичными. Торговля опциями довольно проста в мобильном приложении; Чтобы изменить или развернуть опционную стратегию, достаточно пары касаний.

Для этого класса активов существует отдельное приложение TradeStation Crypto, которое позволяет пользователям размещать сделки, а также проверять свои балансы.

Диапазон предложений

TradeStation предлагает широкий спектр активов, в том числе некоторые менее традиционные, такие как криптовалюты. TradeStation предлагает торговлю акциями, опционами, фьючерсами и фьючерсными опционами онлайн. Через отдельную организацию, TradeStation Crypto, клиенты могут торговать криптовалютами, но эти возможности не полностью интегрированы.TradeStation Crypto подключается к спотовому рынку криптовалюты ErisX. TradeStation не имеет функции роботизированного консультирования, как некоторые из ее более крупных конкурентов. У брокера также отсутствует торговля на Форекс и дробная торговля акциями. Однако помимо этого инвесторы могут торговать следующим:

Длинные и короткие акции (около 3000 в списке легко заимствованных для коротких продаж)
OTCBB (Пенни акции)
Паевые инвестиционные фонды можно торговать с помощью брокера
Облигации (корпоративные, муниципальные, казначейские и CD) могут быть проданы с помощью брокера
Фьючерсы и фьючерсные опционы
Простые и многоэлементные варианты (до четырех ножек)
Торговля криптовалютой на TradeStation Crypto (не интегрирована).Доступные валюты: Биткойн, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, USDC и XRP. Клиенты могут переводить криптовалюту в свои личные кошельки и из них

Типы заказов

Все платформы TradeStation допускают условные заказы и ордера в скобках, а платформа TradeStation 10 предлагает дополнительные расширенные типы ордеров и алгоритмы. Клиенты могут размещать заказы корзины и ставить в очередь несколько заказов для одновременного размещения.

Вы можете изменить метод налоговой льготы по умолчанию, назначенный вашей учетной записи, для каждого типа торгуемых активов (акции, опционы и т. Д.).) с помощью функции управления налогом на прибыль / убыток в Центре клиентов до совершения сделки. После размещения сделки, но до расчета, вы можете настроить метод налогообложения с помощью функции управления налогом на прибыль / убыток. Другие настройки требуют, чтобы вы поговорили с живым брокером.

Торговые технологии

Интеллектуальный маршрутизатор ордеров TradeStation включает в себя некоторые элементы методик разбрызгивания и последовательной маршрутизации ордеров, в зависимости от размещенного ордера и рыночных условий в данный момент.Эти методологии в основном основаны на предположении, что то, что отображается в глубине рынка (цена и размер), — это то, что действительно доступно, хотя существует гораздо больше ликвидности благодаря скрытым ордерам и темным пулам, и, следовательно, есть возможность для улучшения цены. и лучшее качество исполнения. Исходя из этого, TradeStation использует логику, предназначенную для поиска и фиксации как можно большего улучшения цен и скрытых размеров в разумные сроки.

Платформа TradeStation изначально разрабатывалась как мекка технического анализа с инструментами для построения торговой системы на основе спецификаций клиента.Это включало в себя тестирование стратегий на исторических данных за несколько десятилетий. Бэктестинг по-прежнему является сильной стороной TradeStation, и в него были добавлены новые функции для дальнейшего улучшения ваших торговых стратегий.

Стоимость

TradeStation, с ее историей обслуживания очень частых трейдеров, имеет довольно много тарифных планов, из которых можно выбрать. Самые последние планы предлагают некоторые бесплатные сделки, в то время как старые планы предлагают скидки очень частым трейдерам. Во время стремительного снижения цен осенью 2019 года Tradestation представила два новых тарифных плана, в которых предусмотрены как сделки с акциями без комиссии, так и сделки с опционами без комиссии за каждую часть.Все другие планы включают в себя комиссию за акцию или за контракт, которые являются многоуровневыми в зависимости от частоты торговли в каждом классе активов и являются значительно более сложными. Вы можете найти полную информацию на странице цен TradeStation. Мы рассмотрим расходы в новых тарифных планах.

TradeStation не взимает комиссию за онлайн-сделки с акциями, ETF или OTCBB (пенни-акции) за первые 10 000 акций в заказе. За акции, превышающие 10 000, взимается комиссия в размере 0,005 доллара за акцию.
Комиссия по сделкам с опционами не взимается.Комиссия за контракт составляет 0,60 доллара США (0,50 доллара США для TS GO).
Заявка на 50 опционных контрактов составляет 30 долларов США (25 долларов США для TS GO).
Покрытая сделка колл на 500 акций плюс пять контрактов будет стоить 3,00 доллара (2,50 доллара для TS GO).
Комиссия паевого инвестиционного фонда для средств вне программы «Нет комиссии за транзакцию» составляет 14,95 долларов США.
Сделки с фиксированным доходом, размещенные у живого брокера, составляют 14,95 долларов плюс 5 долларов за облигацию. Это выше, чем у большинства брокеров, допускающих операции с фиксированным доходом.
Маржинальный процент составляет от 9.5% при балансе в 10 000 долларов США до 8,75% при более чем 100 000 долларов США по состоянию на январь 2020 года. В целом это примерно средний показатель, хотя для брокеров, обслуживающих частых трейдеров, он высокий. Клиенты с маржинальной задолженностью более 2 миллионов долларов платят 3,5% годовых.
Комиссионные за фьючерсные транзакции составляют 1,50 доллара США за контракт с каждой стороны плюс биржевые сборы (0,85 доллара США для TS GO). Обратите внимание, что это отдельный счет от брокерской компании по акциям и опционам.
Комиссия за криптовалюту зависит от баланса счета клиента и колеблется от 0.50% от стоимости транзакции для клиентов с суммой менее 100 000 долларов США до 0,125% для клиентов с суммой более 1 миллиона долларов США. Сделки, которые увеличивают ликвидность, бесплатны для клиентов, у которых на счетах более 100 000 долларов США. Обратите внимание, что это отдельный счет от брокерской компании по акциям и опционам.
Перенос аккаунта стоит 125 долларов. При переводе IRA добавляется плата за хранение в размере 35 долларов США и плата за расторжение IRA в размере 50 долларов США.
Стоимость отправки банковского перевода составляет 25 долларов внутри страны, 35 долларов — за границу. Бесплатная отправка бумажного чека.
Комиссия за добровольную реорганизацию корпоративных действий 50 долларов США.
Бумажные выписки предполагают сбор в размере 1 доллара за страницу. Подтверждения сделок также стоят 1 доллар за страницу.
Комиссия живого брокера составляет 50 долларов США за сделку по всем классам активов.
TS SELECT и TS GO несут ежегодную плату за бездействие в размере 50 долларов США, от которой отказываются, если у клиента средний баланс на конец месяца превышает 2000 долларов США или если за последние 12 месяцев было совершено не менее пяти сделок.

Как этот брокер зарабатывает деньги на вас и для вас

Давление нулевых комиссий изменило бизнес-модель большинства онлайн-брокеров.Вместо комиссионных, то, как брокеры зарабатывают на вас деньги, менее очевидно, как и некоторые из тонких способов, которыми они зарабатывают деньги для вас.

Проценты по наличным деньгам : Как и большинство брокеров, TradeStation генерирует процентный доход от разницы между тем, что вам платят за неиспользованные денежные средства, и тем, что они могут заработать на остатках денежных средств клиентов. Клиенты TradeStation не получают проценты за неиспользованные деньги, так что это все прибыль TradeStation. Вы можете позвонить в торговый отдел, чтобы перевести наличные в фонд денежного рынка или из него.Клиенты TradeStation Crypto накапливают проценты на остатках криптовалюты в поддерживаемых монетах (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, USDC и XRP). Проценты на криптовалюту накапливаются ежедневно и выплачиваются ежемесячно.
Плата за поток ордеров : Довольно много брокеров получают доход, принимая оплату от маркет-мейкеров за направление ордеров на акции и опционы своих клиентов в эти торговые площадки. Это называется оплатой за поток заказов. TradeStation принимает в среднем 0 долларов.0018 за акцию в PFOF по сделкам с акциями и 0,41 доллара или меньше за контракт по сделкам с опционами. Эти ставки ниже средних для брокерских онлайн-площадок.
Улучшение цены : Маршрутизатор ордеров TradeStation ищет ликвидность и повышение цены при выполнении вашего ордера в разумные сроки. В среднем по ордерам на акции TradeStation повышается цена на 0,005 доллара за акцию и примерно 4 доллара за контракт по опционным ордерам. Последнее очень велико и является преимуществом для трейдеров опционов, использующих платформу.
Программы ссуды на акции : Эти программы приносят доход брокерам, когда акции, хранящиеся на вашем счете, передаются в ссуду другому трейдеру или хедж-фонду, обычно для короткой продажи этой акции. У TradeStation есть программа кредитования полностью оплачиваемых акций, к которой клиенты могут присоединиться, и они делят 30% дохода с клиентом, владеющим акциями. Чтобы воспользоваться этой возможностью, у вас должен быть минимальный счет на сумму 25 000 долларов.
Маржа портфеля : TradeStation не предлагает маржу портфеля, которая может снизить размер необходимой маржи на основе рассчитанного общего риска.Учитывая потрясающие инструменты управления рисками, встроенные в платформы, удивительно, что маржа портфеля недоступна. Как правило, маржа портфеля лучше всего работает для клиентов, торгующих деривативами, которые компенсируют риск, присущий их позициям в капитале.

Удобства аккаунта

TradeStation не предлагает маржу портфеля
TradeStation имеет программу кредитования полностью оплачиваемых акций, к которой клиенты могут присоединиться, и они делят 30% дохода с клиентом, владеющим акциями.
По неинвестированным денежным средствам проценты не выплачиваются.Криптовалютные активы приносят доход от 0,5% до 2% в зависимости от монеты
Клиенты должны позвонить в торговый отдел, чтобы перевести наличные в фонд денежного рынка или из него
Клиенты не могут участвовать в программах реинвестирования дивидендов

Научно-исследовательские учреждения

Учитывая наследие TradeStation в качестве платформы для технического анализа, она предлагает отличные исследовательские возможности. Большинство инструментов подчеркивают технические триггеры с помощью функций построения графиков.

Скринеры акций и ETF

RadarScreen и горячие списки позволяют использовать очень специфические возможности проверки.Вы можете просмотреть технические или фундаментальные данные. На платформе TradeStation 10 уже запрограммированы десятки скринеров, или вы можете настроить свои собственные. RadarScreen позволяет вам составить список из 2000 акций, который вы можете постоянно отслеживать в режиме реального времени, основываясь на более чем 180 технических и фундаментальных критериях. Это один из лучших скринеров акций и ETF, предлагаемых любым онлайн-брокером.

Просеиватели опционов

Набор инструментов OptionsStation Pro позволяет создавать, оценивать и отслеживать практически любую стратегию, которую вы только можете придумать.Он включает в себя визуальные представления цепочек опционов, которые позволяют увидеть вероятность безубыточности вашей стратегии для ряда дат истечения срока. Вы также можете использовать горячие списки, чтобы найти возможности для опций.

Проверка паевых инвестиционных фондов

TradeStation предлагает запатентованный сканер, который может сканировать всю вселенную паевых инвестиционных фондов. Однако это не брокер, ориентированный на финансирование, поэтому сканер лучше всего можно охарактеризовать как элементарный, особенно по сравнению со скринингами акций, ETF и опционов.

Сканер фиксированного дохода

На TradeStation вы найдете довольно простой скринер с фиксированным доходом, но вам придется позвонить брокеру, чтобы разместить сделку. Инвесторам, которые в первую очередь ориентированы на фиксированный доход и которым требуются более подробные критерии отбора, следует искать в другом месте.

Инструменты и калькуляторы

TradeStation не предлагает типичных калькуляторов, например, предназначенных для пенсионного планирования, которые вы можете найти на других сайтах. Все его инструменты ориентированы на активных трейдеров, такие как время и продажи, глубина рынка и снимки, которые показывают, как работают ваши позиции.

Генератор торговых идей

Горячие списки доступны на всех платформах, включая мобильные. RadarScreen TradeStation предлагает бесконечные возможности сортировки и проверки. Вы можете открыть горячий список внутри RadarScreen для дальнейшей фильтрации и фильтрации. Функция Trader Concierge генерирует предупреждения о торговых идеях.

Новости

Платформа TradeStation 10 имеет вкладку «Новости» в правой части экрана, которая может быть настроена для отображения только заголовка или заголовка и сопутствующей графики.Вы можете обозначать позиции ссылок и списки наблюдения, чтобы транслировать новости или фильтровать новости по таким темам, как энергия или каннабис. Общие новости рынка отображаются на странице TradeStation Today. Внутренний комментарий рынка TradeStation под названием TradeStation Market Insights доступен на настольной платформе и обновляется от пяти до десяти раз в течение торгового дня.

Сторонние исследования

В платформы TradeStation встроено ограниченное количество сторонних исследований, но вы можете подписаться на инструменты и исследования через Trading App Store.Однако большинство этих надстроек требует дополнительных затрат. Также отсутствуют аналитические отчеты.

График

TradeStation предлагает лучшие возможности построения графиков на всех своих платформах. TradeStation 10 предлагает невероятные возможности построения графиков на основе тиковых данных. Автоматический технический анализ встроен в пакет построения графиков, отображающий технические модели на графиках по мере их формирования. Веб-диаграммы были значительно улучшены и включают все потоковые данные в реальном времени с возможностью добавления наложений и всевозможных индикаторов.Возможности веб-построения графиков более близки к TradeStation 10, включая новую панель инструментов с доступом для настройки временных рамок, инструментов рисования, сеансов и стилей. Веб-диаграммы также имеют фоновое перетаскивание и элементы управления на диаграмме для увеличения / уменьшения, прокрутки влево / вправо, перехода к самой последней панели и сброса диапазона диаграммы. Вы можете торговать прямо с графика, включая предварительный просмотр закрывающей скобки на графике. Тикет ордера можно изменить, перетаскивая целевые цены закрытия на график.Это одно из лучших графических приложений, доступных от любого брокера, и оно особенно примечательно тем, насколько хорошо оно интегрировано с системой управления ордерами TradeStation.

Торговля с графика.

Анализ портфеля

Portfolio Maestro включает в себя аналитику, оптимизацию и отчеты об эффективности, чтобы дать трейдерам реалистичное представление о своем портфеле. Вы можете просмотреть эффективность портфеля в целом, а затем развернуть каждый символ. Один из полезных инструментов для разработчиков стратегий — это возможность оценить, как работают каждая стратегия и класс активов, чтобы помочь вам понять, что работает, а что нет.В магазине TradingApp доступны дополнительные приложения, ориентированные на портфолио, которые включают дополнительный анализ и визуальную отчетность. Однако вы не можете консолидировать свои внешние финансовые счета в разных учреждениях и проводить такой же анализ.

Все данные о балансе, позиции и марже представлены в режиме реального времени. Функция управления налогом на прибыль / убыток рассчитывает основу для ваших закрытых позиций, но вы не можете провести анализ потенциальной сделки.

Вы можете использовать функции построения графиков для создания торгового журнала.Визуальное представление каждой сделки может появиться на графике торгуемого финансового инструмента (будущее акций и т. Д.), И клиенты могут добавлять примечания к этим графикам.

Анализ портфеля TradeStation.

Образование

TradeStation заявляет, что после приобретения YouCanTrade.com больше не предоставляет образовательные услуги напрямую. Страница «Обучение» направляет вас к обучающим презентациям и материалам по инвестициям и торговле на веб-сайте YouCanTrade. Курсы, посвященные использованию платформ TradeStation, предлагаются бесплатно, как и два канала, которые были запущены в июне 2020 года: «Crypto Untapped» посвящен по торговле криптовалютой, а Traddictiv возглавляет команда торговых тренеров.Кроме того, «Тренд» — это ежедневное шоу, в котором рассказывается о текущих рыночных событиях и торговых идеях. Остальные темы требуют подписки.

На платформе TradeStation предлагаются курсы и брифинги по рынку. Центр знаний TradeStation, похоже, претерпевает реконструкцию. Статьи найти не так легко, как несколько месяцев назад. Страница часто задаваемых вопросов TradeStation ведет к TSbot, который является чат-ботом TradeStation. Как уже упоминалось, TSbot пока не очень полезен, часто отвечая: «Ой, возможно, я еще не обучен этому.Не могли бы вы перефразировать и попробовать еще раз? »

Одним из невероятно ценных инструментов для трейдеров, которые хотят научиться, является торговый симулятор TradeStation, в котором есть все инструменты, которые вы найдете на TradeStation 10. Сюда входит большая историческая база данных для стратегий тестирования на исторических данных, хотя сам симулятор использует отложенные данные.

TradeStation youcantrade.

Служба поддержки клиентов

Поддержка по телефону с 8:00 до 20:00. ET (часы работы торговой стойки зависят от актива)
Онлайн-чат с агентом-человеком
Чат-бот на сайте
В часы работы рынка живой брокер готов ответить на вопросы; за заказы, размещенные у живого брокера, взимается дополнительная плата в размере 50 долларов США

Безопасность

Безопасность TradeStation соответствует отраслевым стандартам:

Двухфакторная аутентификация доступна через мобильное приложение Auth0 Guardian, мобильное приложение Google Authenticator или обмен текстовыми SMS-сообщениями.
Биометрический (по лицу или отпечатку пальца) логин для мобильных устройств.
В 2019 году компания внедрила технологию, предназначенную для обнаружения попыток мошенничества при открытии счетов, и добавила усовершенствования для защиты от мошеннических переводов денежных средств со счетов клиентов.
TradeStation имеет дополнительную страховку Securities Investor Protection Corporation (SIPC), предоставленную Lloyd’s of London с совокупным лимитом в 300 миллионов долларов на выплату сумм в дополнение к суммам, возвращаемым при ликвидации SIPC.Максимальный размер для любого отдельного клиента составляет 24,5 миллиона долларов США с лимитом денежных средств в размере 900 000 долларов США на одного клиента.
По данным Центра исследования кражи личных данных по ноябрь 2019 г., серьезных утечек данных в любом месте TradeStation не было.

Наш вердикт

TradeStation приложила немало усилий, чтобы стать более привлекательной для основного инвестора, но платформа по-прежнему лучше всего подходит для активного, технически подкованного трейдера. Технические инструменты и средства проверки, нацеленные на активных трейдеров, находятся на высшем уровне или близки к нему.Одна вещь, которую мы хотели бы видеть, — это платформы для торговли фьючерсами и криптовалютой, интегрированные в платформы акций / опционов, чтобы обеспечить единый интерфейс. Несмотря на это незначительное раздражение, упор на технические исследования и качественное исполнение сделок делает TradeStation отличным выбором для активных трейдеров. Менее активные трейдеры или трейдеры с небольшими счетами могут платить дополнительные комиссии, но большинство трейдеров сочтут комиссии конкурентоспособными, а инструменты — превосходными.

Напротив, инструменты, нацеленные на обычных инвесторов, включая паевые инвестиционные фонды и скринеры с фиксированным доходом, являются заметным шагом вниз.TradeStation явно делает шаги к тому, чтобы стать более дружелюбным по отношению к розничным инвесторам, но в этом отношении ей предстоит пройти долгий путь. Это не место для инвестора, который хочет «установить и забыть» или нуждается в образовательных ресурсах, чтобы начать работу. Задача TradeStation в будущем будет заключаться в обслуживании этого более крупного рынка менее сообразительных инвесторов, не ослабляя конкурентных преимуществ, которыми он обладает с более активной толпой.

Методология

Investopedia предоставляет инвесторам объективные, всесторонние обзоры и рейтинги онлайн-брокеров.Наши обзоры являются результатом месяцев оценки всех аспектов платформы онлайн-брокера, включая пользовательский опыт, качество исполнения сделок, продукты, доступные на его платформах, затраты и сборы, безопасность, мобильность и обслуживание клиентов. Мы создали шкалу оценок на основе наших критериев, собрав тысячи точек данных, которые мы взвесили в нашей системе оценки.

Кроме того, каждый опрошенный нами брокер должен был заполнить обширный опрос обо всех аспектах своей платформы, которые мы использовали в нашем тестировании.Многие из проверенных нами онлайн-брокеров предоставили нам личные демонстрации своих платформ в наших офисах.

Наша группа отраслевых экспертов во главе с Терезой В. Кэри провела наши обзоры и разработала лучшую в отрасли методологию ранжирования онлайн-инвестиционных платформ для пользователей на всех уровнях. Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу полную методологию.

Программное обеспечение для автоматизации Forex-трейдинга без использования рук

Если бы я сказал вам, что есть валютный трейдер (форекс), который умен, бесстрастен, логичен, всегда бдителен в отношении прибыльных сделок и который совершает сделки почти мгновенно, когда появляется возможность, а затем отправляет прибыль на ваш счет, не так ли? хотите нанять этого человека прямо сейчас?

Что ж, с программным обеспечением для автоматической торговли на Форекс вы можете получить все эти качества и многое другое.Программы автоматической торговли на Форекс, также известные как алгоритмическая торговля, торговля по черному ящику, роботизированная или роботизированная торговля, предлагают множество преимуществ. Он предназначен для работы без присутствия трейдера, сканируя рынок на предмет прибыльных валютных сделок, используя либо предварительно установленные параметры, либо параметры, запрограммированные в систему пользователем.

Другими словами, с помощью автоматизированного программного обеспечения вы можете включить свой компьютер, активировать программу и уйти, пока программное обеспечение будет торговать за вас.

Как работает программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс?

Программное обеспечение для автоматической торговли на форексе работает на основе программы, которая анализирует графики цен на валюту и другую рыночную активность в течение нескольких периодов времени. Программное обеспечение идентифицирует сигналы, включая расхождения в спредах, ценовые тенденции и новости, которые могут повлиять на рынок, для определения потенциально прибыльных сделок по валютным парам.

Например, если программа, использующая критерии, установленные пользователем, идентифицирует сделку по валютной паре, которая удовлетворяет заданным параметрам прибыльности, она передает оповещение о покупке или продаже и автоматически совершает сделку.

Преимущества программного обеспечения для автоматической торговли на Форекс

Основным преимуществом программного обеспечения для автоматической торговли на форексе является устранение эмоциональных и психологических влияний, определяющих ваши торговые решения, в пользу холодного и логичного подхода к рынку. Новички и даже опытные трейдеры могут иногда совершать сделки, основываясь на каком-то психологическом триггере, который противоречит логике рыночных условий. С автоматизированной торговлей такие чисто человеческие ошибки в суждениях просто не происходят.

Это потому, что автоматическое программное обеспечение предназначено для принятия ваших торговых решений бесстрастным и последовательным, используя предварительно установленные вами параметры или настройки, которые вы предварительно установили.

Для валютных спекулянтов, которые совершают сделки не на основе процентных ставок, а на основе валютных спредов, автоматизированное программное обеспечение может быть очень эффективным, поскольку расхождения в ценах становятся очевидными, информация мгновенно считывается торговой системой, и сделка выполняется.

Другие элементы рынка также могут автоматически запускать предупреждения о покупке или продаже, такие как пересечение скользящих средних, конфигурации графиков, такие как тройные вершины или основания, другие индикаторы уровней сопротивления или поддержки или потенциальные прорывы вверх или вниз, которые указывают на торговый сигнал.

Автоматизированное программное обеспечение также позволяет трейдерам управлять несколькими счетами одновременно, что нелегко получить трейдерам вручную на одном компьютере.

Серьезные трейдеры также могут извлечь выгоду из автоматизированного программного обеспечения, поскольку их другие интересы, обязанности или занятия могут не давать им времени, необходимого для изучения рынков, анализа графиков или отслеживания событий, влияющих на цены валют.Это означает, что программа работает круглосуточно и днем и ночью и не нуждается в человеке-непосредственном руководителе.

Выбор программы автоматической торговли на Форекс

Не существует универсального подхода к торговле на Форекс, и то же самое касается вашего автоматизированного программного обеспечения — каждая программа имеет ряд компромиссов.

Из многочисленных программ автоматической торговли на рынке Форекс, предлагаемых на рынке, многие из них превосходны, даже больше, хороши, но не обладают исчерпывающими характеристиками и преимуществами, а некоторые из них менее чем адекватны.

Хотя некоторые фирмы рекламируют «более 95% прибыльных сделок», потребители должны проверять обоснованность всех рекламных заявлений. В некоторых случаях поставщики программного обеспечения предоставляют проверенные результаты торговой истории, чтобы продемонстрировать эффективность программ, которые они продают. Однако важно помнить о часто используемом отказе от ответственности — прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Ниже мы изложили несколько ключевых критериев выбора трейдеров, рассматривающих автоматизированные программы.

1. Установите программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс в соответствии с вашими потребностями

Автоматизированные торговые системы различаются по скорости, производительности, программируемости и простоте использования. Следовательно, то, что хорошо служит одному трейдеру, может быть неприемлемо для другого.

Например, некоторым трейдерам понадобится программа, которая генерирует отчеты или устанавливает стопы, скользящие стопы и другие конкретные рыночные ордера. Мониторинг в реальном времени также является обязательным элементом автоматизированной системы. Другие трейдеры, особенно новички и менее опытные, могут захотеть более простую программу типа «подключи и работай» с функцией «установил и забыл».

Удаленный доступ также важен, если вы часто путешествуете или собираетесь находиться вдали от компьютера в течение длительного периода времени. Веб-программа может быть наиболее полезным и практичным средством удовлетворения потребностей роумингового трейдера, поскольку они гарантированно работают с базовым сигналом Wi-Fi.

Вместо обычного Wi-Fi хостинг Virtual Private Server (VPS) — это услуга, которую стоит рассмотреть серьезному трейдеру форекс. Сервис обеспечивает чрезвычайно быстрый доступ, изолирует систему в целях безопасности и предлагает техническую поддержку.

2. Сборы и гарантии

Прозрачность комиссионных — это ключевое качество, на которое следует обращать внимание поставщиков, поскольку некоторые фирмы взимают торговые комиссии и дополнительные сборы, которые могут снизить вашу прибыльность, поэтому проверьте мелкий шрифт в своем пользовательском контракте.

Фирмы также могут предлагать программы с гарантиями возврата после покупки и в течение определенного периода времени. Поэтому, если пользователь решит, что программа неудовлетворительна, эти фирмы позволят вам вернуть ее для возврата денег.

Также стоит проверить онлайн-отзывы клиентов о многих из этих программ, чтобы получить дополнительную точку зрения на их достоинства и недостатки. Некоторые программы предлагают бесплатный пробный период или другие стимулы для покупки, в то время как другие поставщики предоставляют бесплатную демонстрацию для ознакомления пользователя с программой.

3. Возьмите его на тест-драйв

Поскольку автоматизированные программы могут быть дорогостоящими вложениями, убедитесь, что фирмы могут предоставлять видеоролики о своих программах, работающих на рынке, о покупке и продаже валютных пар.Кроме того, может быть полезно запросить снимки экрана или видео-пошаговые инструкции по работе с учетной записью с указанием торговых цен для транзакций покупки и продажи, времени выполнения и публикации прибыли.

При тестировании новой программной системы запустите обучающую программу или обучающую программу, чтобы убедиться, что она адекватна и отвечает на все ваши вопросы. Возможно, вам придется позвонить в службу поддержки, чтобы получить ответы на сложные вопросы о программировании, такие как установка критериев купли-продажи и использование системы в целом. Если предлагается ссылка «Справка», определите простоту навигации и полезность.На некоторые из ваших вопросов можно не ответить с помощью информации в разделе справки, а квалифицированная поддержка со стороны поставщика системы будет иметь большое значение для обеспечения беспрепятственной торговли.

Фирмы также могут предлагать бесплатное тестирование своего программного обеспечения без каких-либо обязательств, чтобы потенциальный покупатель мог определить, подходит ли программа. В этом случае проверьте установку программы и функциональность взаимодействия с пользователем. Кроме того, убедитесь, что программное обеспечение является программируемым и гибким на случай, если вы захотите изменить какие-либо предустановленные настройки по умолчанию.

Контрольный список для приобретения программного обеспечения для автоматизированной торговли на Форекс

Ниже мы кратко изложили несколько ключевых моментов в форме контрольного списка, которые следует учитывать при прохождении процесса покупки программного обеспечения для автоматической торговли на Форекс:

Самые популярные автоматизированные программные системы будут торговать ведущими валютными парами с наибольшим объемом и наибольшей ликвидностью, включая USD / EUR, USD / CHF, USD / GBP и USD / JPY.
Торговые подходы будут различаться по риску, с программами, предназначенными для скальпирования нескольких пунктов в сделке для принятия более крупных ставок.Пользователь должен иметь возможность диктовать, какой подход использовать, и стратегия может быть скорректирована в любом направлении.
Отзывы клиентов о продуктах, размещенные в Интернете, являются хорошим источником информации о программном обеспечении. Настоятельно рекомендуется прочитать их перед покупкой.
Ценовая конкуренция в настоящее время благоприятствует потребителю, поэтому ищите лучшие предложения, но не жертвуйте качеством ради цены. Цены на торговые пакеты варьируются от сотен до тысяч долларов.
Ищите высокий уровень технической и сервисной поддержки.Это важно для трейдеров любого уровня подготовки, но особенно важно для новичков и новичков.

Остерегайтесь мошенничества с программным обеспечением для автоматической торговли на Форекс

Мошенничество — досадная реальность на рынке программного обеспечения для автоматизированного форекс, но его можно избежать, проведя комплексную проверку в отношении любой фирмы. Проверяйте веб-сайты Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) на предмет предупреждений потребителей.

На сайте CFTC эта информация доступна, щелкнув ссылку под защитой потребителей.На сайте NFA есть база данных зарегистрированных фирм-членов.

Итог

Независимо от вашего уровня знаний в торговле на Форекс — новичок, опытный или ветеран — программное обеспечение для автоматизации может помочь вам добиться успеха.

Несмотря на очевидные преимущества использования автоматизированных торговых платформ форекс, эти программы далеко не безупречны, и пользователь должен знать, что это программное обеспечение не гарантирует бесконечного количества успешных сделок.

Да, при торговле на любом рынке всегда есть потенциальные риски, но программное обеспечение для автоматизации может помочь вам избежать серьезных потерь.Самое главное, держите контрольный список наиболее важных функций, которые вы ищете в программе, уровня поддержки клиентов и, конечно же, того, что ни одна торговая система не может гарантировать 100% прибыльные сделки и что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. .

Создание собственного торгового алгоритма

Многие трейдеры стремятся стать алгоритмическими трейдерами, но изо всех сил пытаются правильно кодировать своих торговых роботов. Эти трейдеры часто обнаруживают в Интернете дезорганизованную и вводящую в заблуждение информацию об алгоритмическом кодировании, а также ложные обещания мгновенного процветания.Однако одним из потенциальных источников достоверной информации является Лукас Лью, создатель онлайн-курса по алгоритмической торговле AlgoTrading101. С момента запуска в 2014 году курс собрал более 30 000 студентов.

Программа Лью направлена на организованное представление основ алгоритмической торговли. Он непреклонен в том, что алгоритмическая торговля — это «не схема быстрого обогащения». Ниже изложены основы того, что необходимо для разработки, создания и обслуживания собственного алгоритмического торгового робота (взято из Лью и его курса).

Восстание робо-советников

Что такое торговый робот?

На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот — это компьютерный код, который может генерировать и выполнять сигналы покупки и продажи на финансовых рынках. Основные компоненты такого робота включают правила входа, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, правила выхода, указывающие, когда закрывать текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие количества для покупки или продажи.

Ключевые выводы

Многим амбициозным трейдерам сложно найти подходящее образование или руководство, чтобы правильно кодировать своих торговых роботов.
AlgoTrading101 является потенциальным источником надежных инструкций и с момента запуска в 2014 году собрал более 30 000 человек.
Торговый алгоритм или робот — это компьютерный код, который определяет возможности покупки и продажи, с возможностью выполнять приказы входа и выхода.
Для того, чтобы быть прибыльным, робот должен определять регулярную и постоянную рыночную эффективность.
Хотя примеров схем быстрого обогащения предостаточно, у начинающих трейдеров алгоритмов лучше иметь скромные ожидания.

Очевидно, что вам понадобится компьютер и подключение к Интернету, чтобы стать алгоритмическим трейдером. После этого потребуется подходящая операционная система для запуска MetaTrader 4 (MT4), который представляет собой электронную торговую платформу, использующую язык MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий. Хотя MT4 — не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для создания роботов, у него есть ряд существенных преимуществ.

Одним из преимуществ является то, что, хотя основным классом активов MT4 является иностранная валюта (FX), платформу также можно использовать для торговли акциями, индексами акций, товарами и биткойнами с использованием контрактов на разницу (CFD).Другие преимущества использования MT4 (по сравнению с другими платформами) заключаются в том, что его легко изучить, у него есть множество доступных источников данных FX, и он бесплатный.

Алгоритмические торговые стратегии

Одним из первых шагов в разработке стратегии алгоритма является размышление о некоторых основных чертах, которыми должна обладать каждая стратегия алгоритмической торговли. Стратегия должна быть разумной с точки зрения рынка, поскольку она фундаментально разумна с рыночной и экономической точек зрения. Кроме того, математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна основываться на надежных статистических методах.

Затем определите, какую информацию ваш робот хочет захватить. Чтобы иметь автоматизированную стратегию, ваш робот должен уметь фиксировать идентифицируемые устойчивые рыночные неэффективности. Алгоритмические торговые стратегии следуют жесткому набору правил, которые используют поведение рынка, и возникновения единовременной неэффективности рынка недостаточно для построения стратегии. Кроме того, если причину неэффективности рынка невозможно определить, тогда не будет способа узнать, был ли успех или неудача стратегии случайным или нет.

Имея в виду вышеизложенное, существует ряд типов стратегий, которые можно использовать при разработке вашего алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, использующие следующие преимущества (или любую их комбинацию):

Макроэкономические новости (например, изменения заработной платы вне сельского хозяйства или процентных ставок)
Фундаментальный анализ (например, с использованием данных о доходах или примечаний к выпуску прибыли)
Статистический анализ (например, корреляция или совместная интеграция)
Технический анализ (e.г., скользящие средние)
Микроструктура рынка (например, арбитраж или торговая инфраструктура)

Предварительное исследование направлено на разработку стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. При разработке стратегии важно учитывать такие факторы, как профиль личного риска, обязательства по времени и торговый капитал. Затем вы можете приступить к выявлению устойчивой неэффективности рынка, упомянутой выше. Выявив рыночную неэффективность, вы можете приступить к написанию кода торгового робота, подходящего под ваши личные характеристики.

Тестирование и оптимизация

Бэктестинг фокусируется на проверке вашего торгового робота, что включает в себя проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимание того, как стратегия работает в разных временных рамках, классах активов или рыночных условиях, особенно в событиях типа черного лебедя, таких как 2007 -2008 финансовый кризис.

Теперь, когда вы запрограммировали работающего робота, увеличьте его производительность до минимума, сведя к минимуму систематическую ошибку переобучения.Чтобы максимизировать производительность, вам сначала нужно выбрать хороший показатель эффективности, который фиксирует элементы риска и вознаграждения, а также согласованность (например, коэффициент Шарпа). Между тем, ошибка переобучения возникает, когда ваш робот слишком близко основан на прошлых данных; такой робот создаст иллюзию высокой производительности, но поскольку будущее никогда полностью не напоминает прошлое, он может фактически потерпеть неудачу.

Живое исполнение

Теперь вы готовы начать использовать реальные деньги. Однако, помимо подготовки к эмоциональным взлетам и падениям, которые могут возникнуть, есть несколько технических проблем, которые необходимо решить.Эти вопросы включают выбор подходящего брокера и внедрение механизмов для управления как рыночными рисками, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и простои технологий.

Ключевые выводы

Перед тем, как начать торги, трейдеры могут многому научиться с помощью моделируемой торговли, которая представляет собой процесс отработки стратегии с использованием реальных рыночных данных, а не реальных денег.

На этом этапе также важно убедиться, что производительность робота аналогична той, что была на этапе тестирования.Наконец, необходим мониторинг, чтобы гарантировать, что рыночная эффективность, для которой был разработан робот, все еще существует.

Итог

Учитывая, что Ричард Деннис, легендарный товарный трейдер, обучил группу студентов своим личным торговым стратегиям, которые затем заработали более 175 миллионов долларов всего за пять лет, для неопытных трейдеров вполне вероятно, что они будут обучены строгому набору правил и станут успешными. . Однако, несмотря на существование необычных примеров, начинающим трейдерам обязательно следует помнить о скромных ожиданиях.

Лью подчеркивает, что наиболее важной частью алгоритмической торговли является «понимание того, в каких типах рыночных условий будет работать ваш робот и когда он выйдет из строя» и «понимание того, когда следует вмешаться». Алгоритмическая торговля может быть полезной, но ключ к успеху — понимание. Любой курс или учитель, обещающий высокие награды без достаточного понимания, должен быть серьезным предупреждающим знаком, чтобы держаться подальше.

Как создать бота для торговли акциями с нуля | by Ary Sharifian

Торговая стратегия, ресурсы и советы от того, кто делал это раньше.

Фото Николаса Хойзи на Unsplash

Не можете придумать стратегию? Не уверены, какие API и пакеты использовать? Не хотите изобретать велосипед? Я создал программу дневной торговли акциями (репозиторий github) с нуля и хотел поделиться некоторыми полезными ресурсами, а также некоторыми советами о том, как начать работу. Я знаю, что начинать новый проект, особенно в иностранной сфере, сложно, и я надеюсь, что эта статья поможет сгладить кривую обучения. Сделав шаг назад, я также хотел обсудить свои критерии «хорошего» проекта. Есть много проектов, над которыми вы можете работать, так зачем же над этим работать?

Заявление об отказе от ответственности: это не является финансовым советом. Любые инвестиции, которые вы делаете с использованием приведенных ниже алгоритмов, стратегии или идей, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любые последствия, связанные или вызванные информацией, содержащейся в этой статье.

1. Внедрение интересующих технологий

Учитывая, что сложность покупки или продажи акций / криптовалюты / форекс практически бесконечна, есть много возможностей для внедрения новых технологий.Вы специалист по анализу данных и хотите проанализировать некоторые твиты Илона Маска или определить ключевые слова в SEC Filings? Начинающий облачный инженер хочет использовать облако для чего-то вроде возможности запускать свои скрипты 24/7 на инстансе EC2? Бэкэнд-разработчик , желающий предоставить конечным пользователям API для получения сигналов от вашего алгоритма о том, когда покупать и продавать? ETL или инженер данных , желающий поиграть с инструментами больших данных, такими как Kafka, Spark, DynamoDB, и построить конвейеры для потоковой передачи данных о ценах и их передачи в базы данных NoSQL / SQL. фронтенд-разработчик или финансовый аналитик , заинтересованный в использовании DASH или React + Flask для представления производительности алгоритма конечным пользователям? Вы хотите использовать МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ? Надеюсь, вы поняли идею.

2. Совместная работа

Легко сотрудничать с другими, разбивая свою программу на области интересов. Я полагаю, что любой проект может быть совместным, но, учитывая сложность этой задачи, люди могут выбирать их интересы и просто решать эти задачи.Также полезно, что общая цель этого проекта ясна: зарабатывать деньги . Иногда трудно сотрудничать, потому что люди теряются в деталях и забывают общую цель. Независимо от того, создаете ли вы конвейер данных, панели мониторинга или какую-то модель машинного обучения, цель ясна.

3. Четкая мера успеха: $$$

Иногда трудно измерить успех, но в этом проекте окончательным показателем является знание того, сколько денег принесла программа или сколько убытков.Честно говоря, с точки зрения обучения это беспроигрышный вариант. Если вы зарабатываете деньги, подумайте, как вы можете заработать больше денег или меньше потерять. Если вы теряете деньги, подумайте, как вы можете заработать больше денег или меньше потерять. Правильно, разницы нет. Всегда есть место для улучшения, и все усилия сводятся к одной и той же мере. Иногда с другими проектами трудно понять, принесут ли ваши изменения пользу. Успех может зависеть от отзывов пользователей или просто от их мнения. Этот проект, напротив, хорош, потому что успех и неудача очевидны.Тем не менее, важно помнить, что рынки бесконечно сложны. Хотя измерить прогресс легко, это не значит, что добиваться прогресса легко.

4. Легко понять рекрутерам / будущему работодателю / бабушке

Хорошо иметь проект, понятный каждому. Практически все инвестируют в фондовый рынок. Легко понять цель покупки по низкой цене и продажи по высокой. Когда работодатели спрашивают о проектах, большинство из них говорит о каком-то стеке технологий, которые они внедрили, и теряет рекрутера или менеджера по найму в деталях.Это не означает, что технология не важна, но то, что конечная цель этого проекта упрощает объяснение технологии. Например, «Я хотел ограничить диапазон биржевых тикеров, поэтому я использовал кластеризацию K-средних для кластеризации всех моих успешных сделок и поиска аналогичных акций» вместо «Я реализовал кластеризацию K-средних». Даже если вы не знаете, что такое кластеризация K-средних, вы можете понять ее цель.

5. Потенциально прибыльно (но маловероятно)

Вы можете заработать деньги, создав успешный алгоритм, который будет торговать на вас.Когда я впервые приступил к этому проекту несколько месяцев назад, я был убежден, что создание чего-то прибыльного — это в основном удача и случайность. Я по-прежнему в основном так считаю, но я верю, что можно построить с помощью чего-то прибыльного. Я бы никогда не стал рисковать деньгами, которые не могу позволить себе потерять, и настоятельно рекомендую другим придерживаться того же мышления. Зарабатывать деньги не должно быть целью этого проекта, но это приятная побочная выгода и желанная цель.

6. Бесконечно сложный

Это согласуется с моим предыдущим утверждением о простоте включения любой технологии.Бесконечная сложность означает, что вы никогда не закончите. (Я рассматриваю это как наполовину полный стакан). Всегда будут новые стратегии, технологии, индикаторы и метрики, которые нужно внедрить и протестировать. Это бесконечная игра. Интерпретируйте это как хотите, но я нахожу это интересным и захватывающим.

Определите стратегию

Фото JESHOOTS.COM на Unsplash

Разработайте эффективную стратегию. Заметьте, я не сказал создавать прибыльную стратегию. Дело в том, что вы будете повторять. Определение стратегии поможет создать некую основу, которую можно улучшить.Это пример стратегии, которую я создал для торговли акциями:

Я объяснил эту стратегию в другой статье о начальной производительности моего алгоритма торговли акциями. Теперь повторите эту стратегию и предоставьте более подробную информацию. Как только вы почувствуете, что у вас есть что-то, что можно легко реализовать, начните думать о том, как это реализовать. Именно тогда я почувствовал, что могу начать реализацию:

Примечание: обратите внимание, что включают вызовы API, которые я ожидаю использовать во время реализации. Это может быть более конкретным, чем это необходимо в настоящее время на этапе псевдокода.

Как вы будете реализовывать свою стратегию?

Какие API, пакеты и другие ресурсы помогают или необходимы для реализации этого псевдокода? Это вообще возможно? Именно тогда я провел небольшое исследование и обнаружил, что есть API акций для Robinhood (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ), TD Ameritrade и Alpaca, которые могут выполнять заказы на покупку и продажу. Что касается новостей, я думаю о том, чтобы выполнить парсинг веб-страниц с помощью модулей Python Beautiful Soup, Selenium и Scrapy. Я могу использовать Yahoo Finance API для получения скользящих средних и отслеживания объема.Для построения некоторых моделей машинного обучения я мог бы использовать scikit-learn, pandas и numpy (я не рекомендую вначале слишком сильно зацикливаться на машинном обучении). Я написал свою первоначальную программу в Jupyter Notebook и использовал Github в качестве репо.

Сейчас у вас может возникнуть соблазн начать вникать в новые технологии и платформы, такие как включение некоторого облака или использование воздушного потока или кубе потока, но я рекомендую сосредоточиться на реализации как можно быстрее. Если вы заинтересованы во внедрении других технологий и немного более опытны, вы можете выполнить Proof of Concepts (POC) для технологий, которые вы планируете использовать с до , включающих эту технологию.Если вы работаете в группе, некоторые могут сосредоточиться только на выполнении POC и поиске того, что работает лучше всего.

Итерация: безотказная

Простое выполнение процесса реализации псевдокода многому вас научит. Вы начинаете понимать, в чем заключаются узкие места, и улучшаете дизайн. И, возможно, узнали о новых API, пакетах или фреймворках, которые могут быть полезны. Я также рекомендую торговать на бумаге (имитация торговли), чтобы проверить производительность вашей программы. Имейте в виду, ничто не сравнится с торговлей вживую.Когда вы живете в торговле, существует множество факторов, которые влияют на производительность вашей программы. Прочтите одну из моих предыдущих статей, в которой описаны некоторые проблемы, с которыми я столкнулся при создании своего алгоритма.

Фото Фикри Расиида на Unsplash

Ниже приведены некоторые ресурсы, которые помогли мне начать работу и могут помочь вам тоже. Опять же, некоторые из них могут дать конкретные осязаемые советы, в то время как другие предоставят вам некоторые знания и опыт.

Примечание. Я буду постоянно пополнять приведенный ниже список полезными ресурсами.

Github Repos

Кураторский список безумно потрясающих библиотек, пакетов и ресурсов для Quants (количественные финансы)
API новостей
Трамп Tweet to Cash
Скрейпинг статей новостей

Другие статьи среднего уровня

Stock Market API
Стратегии фондового рынка (высокий уровень)
Индикаторы и др. Высокий уровень
Как получить значения индикаторов (из Finviz с использованием парсинга)
Пример использования индикаторов
Реализация стратегии скальпинга, которая вдохновила мой алгоритм
Financial Web Пример парсинга
Создание бэкэнда потоковой передачи биткойнов
Потоковые данные о запасах
Илон Маск Tweets to Cash

Веб-сайты:

finviz: нажмите на тикер, чтобы увидеть все индикаторы и фильтры, которые используют профессиональные трейдеры.Это может вдохновить вас на то, какие индикаторы использовать для вашего собственного алгоритма фильтрации.
MarketWatch: популярный источник новостей для внутридневных трейдеров. (может быть интересно почистить эти истории и провести анализ настроений).
SEC Filings: если вы введете тикер, вы увидите все официальные документы компании. (Мы думаем о том, чтобы очистить некоторые из этих документов, чтобы проинформировать наш алгоритм торговли акциями).
Subreddit AlgoTrading: субреддит для алгоритмической торговли. Здесь тоже есть отличные ресурсы.Вот обсуждение лучших торговых платформ API. Введение в Python для торговых алгоритмов.

Youtube

Bear Bull Traders: обучающее видео для начинающих трейдеров
Forrest Knight: ресурсы для построения алгоритма дневной торговли
Интересный TED Обсуждение AI на FOREX

Книги

Flash Boys: причина, почему все следует скептически относиться к зарабатыванию денег на фондовом рынке.

Подкасты:

Это подкасты, которые описывают стратегии высокого уровня.(Вы также можете просто погуглить «подкаст дневной торговли» — их много).

Desire To Trade: интервью с разработчиком системы внутридневной торговли
Top Dog Trading

Подстек:

Недавно я создал подстек, чтобы узнать, как программировать и решать вопросы LeetCode на Python. Проверьте это здесь:

My substack

Примечание от редакторов Data Science: Хотя мы разрешаем независимым авторам публиковать статьи в соответствии с нашими правилами и рекомендациями , мы не поддерживаем каждую из них. авторский вклад.Не следует полагаться на работы автора без консультации с профессионалами. См. Подробности в наших условиях для читателей .

5 лучших ботов и программного обеспечения для торговли акциями с ИИ, протестированных в 2021 году

Поскольку использование искусственного интеллекта и машинного обучения в нашей повседневной жизни растет, естественно, все внимание уделяется использованию ИИ для торговли акциями. Термин AI используется часто и полон шумихи, когда дело доходит до торговли акциями; мы разъясним использование ИИ в торговле и выберем 5 лучших поставщиков программного обеспечения AI Trading Bot.

Обзор и тестирование программного обеспечения для торговли акциями с ИИ

ИИ, машинное обучение и глубокое обучение

ИИ — это широкая категория, которая включает машинное обучение и глубокое обучение. Под ИИ понимается выполнение правил / алгоритмов, имитирующих поведение человека. Машинное обучение относится к правилам, которые позволяют машине формировать предположения на основе своих данных и начинать разработку своих собственных правил, по сути, обучения. Последняя область ИИ — это подмножество машинного обучения, известное как глубокое обучение; здесь машина обучает себя совершенно новому поведению на основе своих текущих данных и прошлого опыта.

AI Stock Trading

Сегодня использование AI в торговле акциями в основном ограничивается исполнением сделок на основе правил или торговыми сигналами, основанными на проверенных на истории ценовых моделях и волатильности цен. Наше исследование показывает, что машинное обучение или глубокое обучение, используемое в торговле акциями, доступно исключительно организациям или хедж-фондам, как в случае с J4 Capital.

Это не означает, что выполнение более широких правил ИИ не может быть успешным в торговле; это просто означает, что революционного машинного подхода к торговле еще нет.

Искусственный интеллект и бэктестинг в торговле акциями

Как создатель двух успешных алгоритмических подходов к инвестированию (Детектор краха фондового рынка и система LST Beat the Market), я знаю, что все это невозможно без тестирования торговой стратегии на исторических данных. . Это означает проверку гипотезы на исторических данных, а затем оценку того, как часто эта гипотеза верна. В этом сравнении все пять поставщиков программного обеспечения для торговли акциями с ИИ используют тщательное тестирование на исторических данных, чтобы повысить шансы на успех в торговле.

Боты для торговли акциями

Термин Бот для торговли акциями относится к автономному алгоритму, который не только находит торговые возможности, но также автоматически выполняет заказы на покупку и продажу. Единственным чистым ботом для торговли акциями, доступным сегодня розничным инвесторам в США, является Trade Ideas. Торговые идеи состоят из 3-х биржевых ботов, которые могут работать автономно.

5 лучших ботов и платформ для торговли акциями с ИИ

1. Торговые идеи: ИИ-трейдинг с подтвержденным послужным списком

Основанная в 2003 году, Trade Ideas является ведущей платформой для поиска возможностей дневной торговли.Trade Ideas включает 3 передовых алгоритма искусственного интеллекта, которые тестируют каждую акцию в США и Канаде на предмет наличия торговых возможностей с высокой вероятностью.

Алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные Trade Ideas, являются основной причиной, по которой вы захотите зарегистрироваться. У меня была длительная сессия масштабирования с Шоном Маклафлином, старшим стратегом в Trade Ideas, чтобы разобраться, как работает ИИ, и я был очень впечатлен. Эта компания сосредоточена на предоставлении трейдерам самых лучших торговых возможностей с поддержкой данных.В настоящее время действуют три системы искусственного интеллекта.

Холли — это 3 системы искусственного интеллекта, по-разному применяющие более 70 стратегий.

Holly AI Stock Trading Bot

Holly AI Stock Bot — оригинальное воплощение алгоритмов. Холли применяет 70 различных стратегий ко всем акциям на фондовых биржах США; 70 стратегий, умноженных на более 8000 акций, означают миллионы тестов на истории каждый день. В качестве потенциальной сделки на следующий день будут предложены только стратегии с наивысшим показателем выигрыша более 60% и расчетным соотношением вознаграждения к риску 2: 1.

Торговые идеи — История торгов / стратегия и выходы с искусственным интеллектом Holly Grail.

Holly 2.0 AI

Holly 2.0 — это новая версия бота Holly AI Bot, предлагающая на выбор более агрессивные сценарии дневной торговли. Trade Ideas управляет 3 ключевыми стилями торговли с каждым AI Stock Bot: консервативный, умеренный и агрессивный. Согласно нашим исследованиям, Holly 2.0 является наиболее агрессивным ботом для торговли акциями и обеспечивает лучшую торговую доходность в 33% в год.

Holly Neo AI

Holly NEO — новейший бот для дневной торговли с искусственным интеллектом от Trade Ideas, который стремится торговать графическими моделями в реальном времени.Holly Neo Bot использует сочетание важных стратегий технического анализа дневной торговли, таких как торговля на откатах и прорыве цен на акции, как длинных, так и коротких.

Pullback Long — стремится идентифицировать сделки, в которых цена акций снижается, и стремится начать движение вверх при увеличении объема.
Длинный прорыв — когда цена акции пробивает ключевое сопротивление или достигает новых максимумов.
Короткий откат — определение возможности короткого отката цены.
Прорыв на продажу — возможность для короткой продажи при пробое восходящего импульса.

Торговые идеи Сигналы на покупку и продажу

Существенным преимуществом торговых идей является то, что они визуально показывают вам каждый сигнал на покупку и продажу на графике. На диаграмме ниже я выделил сделку, рекомендованную Holly AI (Холли Грааль). Эта сделка для Cleveland Biolabs (тикер: CBLI) принесла 25% прибыли за 4-часовой период. Не то, как сигналы на покупку и продажу отображаются на графике.

Торговые идеи — AI торгует и сигналы покупки и продажи

Торговые идеи Испытаны боты для торговли акциями с ИИ

После тестирования платформы торговых идей и оценки торговли акциями ИИ и производительности ботов для дневной торговли я могу сказать, что это наиболее убедительный применение ИИ фондового рынка для розничных инвесторов доступно уже сегодня.Этот AI-сборщик акций производит от 3 до 10 сделок в день, каждая продолжительностью от 2 минут до 3 часов.

Результаты тестирования следующие:

Trade Ideas имеет крупных институциональных клиентов и является законным бизнесом.
Trade Ideas рекомендует в среднем от 3 до 10 сделок в день.
Продолжительность каждой сделки составляет от нескольких минут до нескольких часов.
Загрузив и проанализировав 65 дней сделок, я могу подтвердить цифры эффективности торговых идей.
Чтобы воспользоваться торговыми идеями, вы должны быть активным дневным трейдером.
Доходность от Trade Ideas составляет примерно 20% в год.
Торговые идеи за последние 2 года превзошли индекс S & P500.
Чтобы воспользоваться преимуществами торговых стратегий, вам необходимо уметь открывать короткие и длинные позиции.
В зависимости от вашего кредитного плеча, стиля торговли и того, какие сделки вы совершаете, вы можете заработать более 20% или даже понести убыток.
TI — программное обеспечение для дневной торговли; вам необходимо иметь минимальный баланс в размере 25 тыс. долларов на вашем брокерском счете, чтобы вести дневную торговлю в США активно.

Получите бесплатную торговую идею каждый месяц от Holly AI

Торговые идеи AI Performance

Заявленные показатели торговых идей доступны на их веб-сайте, и это довольно впечатляюще. Но чтобы судить о производительности любой системы, мы должны сравнить ее с производительностью базового теста.В этом случае я сравниваю 50 000 долларов, вложенных в S&P 500, с дневной торговлей с Trade Ideas.

9039

Производительность AI	Стартовый капитал, январь 2019 г.	Конечный капитал, октябрь 2020 г.	Прибыль	% в год
	50 000,00 долларов США	71 186,00 долларов США	42%	23%
Холли 2.0	50 000,00 долл. США	80 510,00 долл. США	61%	33%
Holly Neo	50 000,00 долл. США	долл. США 71,186,00	42%	$ 66 000,00	32%	17%

Как видите, Холли превосходит S&P 500 с 2019 года. Что интересно, Холли не понесла огромных потерь, понесенных S&P 500 во время краха короны с марта по апрель 2020 года.

Преимущества торговых идей AI Stock Trading

предлагает реальную возможность обойти рынок
Исключительное сканирование акций
Больше торговых идей, чем вы можете торговать Получите бесплатный доступ в торговую комнату сейчас)
Отличное тестирование методом Point & Click
3 алгоритма искусственного интеллекта, которые работают на вас
Уникальный в отрасли

2.TrendSpider: распознавание образов AI и тестирование на исторических данных

TrendSpider — это быстрорастущая компания, основанная Дэном Ушманом. Компания была основана в 2016 году с целью создания уникального сервиса, который автоматизирует и улучшает работу по техническому анализу биржевых графиков. В 2018 году я вручил TrendSpider и Дэну Ушману награду за инновации. В отличие от всего, что я видел раньше, это программное обеспечение использует искусственный интеллект и огромные математические вычислительные мощности для обнаружения тенденций, которые нельзя увидеть, просто глядя на графики.

Использование ИИ в TrendSpider широко распространено во всем программном обеспечении. TrendSpider использует ИИ для интеллектуального анализа и построения линий тренда цен акций на нескольких таймфреймах на одном графике. Он также может автоматически строить линии Фибоначчи,

Trendspider AI Backtesting

В TrendSpider есть полностью автоматизированные линии тренда на основе ИИ, анализ Фибоначчи и мульти-таймфрейм для акций, Forex, Crypto & Futures. Добавьте к этому надежный механизм тестирования на исторических данных, и вы получите отличную платформу для технического анализа.

В TrendSpider используется другой подход к тестированию на исторических данных. Поскольку платформа построена с нуля для автоматического определения линий тренда и паттернов Фибоначчи, в ее основу уже встроен элемент тестирования на исторических данных.

Линии тренда с наибольшей вероятностью помечаются автоматически, и вы можете настроить чувствительность алгоритма, который контролирует обнаружение, чтобы отображать больше или меньше линий.

Кроме того, они внедрили тестер стратегий, который позволяет вам свободно вводить то, что вы хотите протестировать, и он сделает код за вас.Это изящная и простая реализация, которая заставила меня приступить к работе за считанные минуты. Один из элементов, который мне действительно нравится, — это возможность на лету настраивать условия тестирования на истории, а «Анализ поведения цен» и «Диаграмма производительности системы» обновляются автоматически. Вы можете перейти к кодированию, если хотите, но главное здесь то, что вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

TrendSpider AI BackTesting График точек входа и выхода

Интегрированное бэктестирование автоматических линий тренда, показывающее процент выигрышей, прибыльность и просадку — это новое дополнение, которое мы горячо приветствуем; команда продвигает TrendSpider в один из ведущих в отрасли пакетов технического анализа.

Кроме того, они внедрили тестер стратегий, который позволяет вам свободно вводить то, что вы хотите протестировать, и он сделает код за вас.

TrendSpider Price Behavior Explorer System Backtesting

Это плавная и простая реализация, которая заставила меня начать работу за считанные минуты. Один из элементов, которые мне нравятся, — это возможность настраивать условия тестирования на истории на лету, а «Анализ поведения цен» и «Диаграмма производительности системы» обновляются автоматически. Вы можете перейти к кодированию, если хотите, но главное здесь то, что вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Видео бэктестинга TrendSpider

ИИ TrendSpider для анализа запасов

Автоматическое определение линии тренда
Автоматический многоканальный анализ
Простой и мощный бэктестинг
Данные обмена в реальном времени включены в цену
Автоматический анализ Фибоначчи Обнаружение тренда
Акции, ETF, Forex, криптовалюты, индексы и фьючерсы
Автоматическое распознавание свечей
AI Интегрированное распознавание образов
Отличные графики и выбор индикаторов

3.MetaStock: Backtesting & Forecasting + AI Algo Systems

MetaStock — это сервис технического анализа и построения графиков фондового рынка с более чем 600 типами графиков и индикаторов. MetaStock позволяет отображать акции, ETF, индексы, облигации и валюты. MetaStock предлагает лучшие в отрасли возможности тестирования и прогнозирования акций на основе искусственного интеллекта.

Еще одна область, в которой MetaStock выделяется, — это то, что они называют «советниками». Советники MetaStock — это, по сути, торговые роботы, предназначенные для того, чтобы помочь вам, как начинающему или промежуточному трейдеру, понять и извлечь выгоду из моделей технического анализа, а также колебаний спроса и предложения.Эти алгоритмы не так продвинуты, как ИИ фондового рынка, предоставляемые Trade Ideas, но вы можете улучшить их самостоятельно, обладая небольшими знаниями в области программирования.

Интеллектуальное бэктестирование MetaStock

При запуске MetaStock вам будет представлена консоль питания. Это позволяет вам быстро выбрать то, что вы хотите сделать. Выберите System Test, и вы получите доступ к 58 различным системам, которые вы можете протестировать на исторических данных. В приведенном ниже примере я выбрал Экспертную систему Equis — MACD и пробежался по всему Nasdaq 100.

Через 60 секунд тестирование на истории было завершено, и я получил список каждой сделки на покупку или продажу и, конечно же, просадку на графике портфеля, который вы видите выше. Вы можете щелкнуть любую сделку, чтобы увидеть ее историю, размер, продолжительность и прибыль или убыток.

Конечно, встроенные системы не сделают вас супербогатыми; Причина, по которой вы хотите протестировать на истории и разработать свою собственную систему выигрыша, состоит в том, чтобы получить преимущество на рынке. Обладая некоторыми навыками написания сценариев или программирования, вы сможете добиться этого с помощью MetaStock.Если вы этого не сделаете, вы можете попросить MetaStock или одного из значительного числа партнеров MetaStock помочь вам в создании вашей системы.

Тестер системы торговых ботов MetaStock AI — платформа для тестирования на истории

Есть также много систем торговли акциями премиум-класса для MetaStock, продаваемых их партнерами и обычно подкрепленных обучением и вебинарами для их поддержки.

Преимущества MetaStock

Большой выбор автоматизированных «советников»
Отличное глубокое тестирование на исторических данных
Уникальное прогнозирование цен на акции
Большая библиотека дополнительных профессиональных стратегий
Номер 1 для графиков, индикаторов и новостей в реальном времени
Refinitiv Add-On Rivals Bloomberg Terminals
Отличная поддержка клиентов и образовательные вебинары
Работает онлайн и офлайн

4.Tickeron: 27 торговых ботов AI, требующих большой прибыли

Tickeron использует правила AI для генерации торговых идей на основе распознавания образов. Во-первых, они используют базу данных паттернов технического анализа для поиска на фондовом рынке акций, которые соответствуют этим ценовым паттернам, с помощью своей поисковой системы паттернов. Конечно, каждый обнаруженный паттерн имеет подтвержденную историей успеха, и именно успех этого паттерна учитывается при прогнозировании с помощью их механизма прогнозирования тенденций.

Tikeron AI Bot Performance

Tickeron — единственное программное обеспечение искусственного интеллекта в этом списке (помимо торговых идей), которое разделяет свой послужной список успеха.Из 27 торговых ботов с искусственным интеллектом, на которые я смотрел, только 2 заявили о годовой прибыли менее 30%; другие 25 AI-ботов заявили о приросте от 40% до 168% в годовом исчислении, как вы можете видеть на изображении ниже. Это граничит со статусом «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Что для меня является предупредительным сигналом. Однако я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти возвраты.

Tickeron AI Trading Bots Results
Day Trader Stock> $ 20. Бот заявляет, что процент выигрыша составляет 61,64%, что является очень высоким показателем, особенно в контексте этого отчета Fast Company.
«Исключительный трейдер был бы в восторге от 51% успеха — аналогично преимуществу казино за столом для блэкджека в Лас-Вегасе. Renaissance Technologies, возможно, самая прибыльная количественная фирма в мире, заработала огромное состояние, используя ставки с такими шансами. J4 Capital, в которой работают всего два других сотрудника, утверждает, что ее показатель успеха составляет почти 60% ».
В целом, попробовав Tikeron, я должен сказать, что это очень профессиональная, изящная платформа для торговли акциями с ИИ, которую определенно стоит попробовать.
Посетите Tikeron
5. Vectorvest: надежный искусственный интеллект для определения времени рынка
Доктор Барт ДиЛиддо основал VectorVest более 40 лет назад, чтобы предоставить простую в использовании систему для рекомендации инвесторам сигналов покупки и продажи на основе собственной рейтинговой системы. на основе ценности, силы и времени.
Программное обеспечение VectorVest прост в использовании, поскольку оно продвигает систему ценности, безопасности и времени. Это означает, что у них минимальное разнообразие индикаторов фондового рынка; они предоставляют только то, что необходимо для торговли в рамках параметров их системы VST.
Правила VectorVest AI
VectorVest постоянно оценивает каждую акцию на биржах, которые они обслуживают, чтобы обеспечить их рейтинг соответствия.
Относительная стоимость RV показывает предполагаемую доходность по сравнению с корпоративной облигацией AAA.
RS Relative Safety измеряет стабильность финансовых показателей компании.
RT Relative Timing — это технический индикатор, который пытается определить краткосрочный тренд акции.
Индикатор VST Value-Safety Timing представляет собой совокупность RV, RS и RT, сведенных в одно число.
В конечном счете, VectorVest рекомендует торговать акциями с хорошими фундаментальными показателями, двигаясь в восходящем тренде, поскольку рынок находится в восходящем тренде. Для меня это имеет смысл и является основой моей стратегии инвестирования в акции.
Система оценки акций VectorVest RV, RS, RT и VST
Производительность VectorVest
Моя единственная проблема с этими рейтингами заключается в том, что они являются собственностью компании, поэтому мы не знаем, как они рассчитываются. Обычно, если проприетарные индикаторы являются уникальным преимуществом программного обеспечения для фондового рынка, вам нужно опубликовать подтвержденные результаты эффективности системы.К сожалению, этого не существует.
Единственный опубликованный результат VectorVest — это ссылка на фантастическую доходность более 2 000%, сделанная 20 лет назад, что абсолютно не соответствует действительности.
Но дает ли рейтинговая система VectorVest выигрыш, опережающий рынок? Доказательств этому нет.
Хотя VectorVest не публиковал показатели производительности, это не означает, что это не помогает; это просто бездоказательно.
Преимущества VectorVest AI
Простая система
Особые сигналы покупки и продажи
Рыночные временные сигналы
Акции США, Канады, Австралии и евро
Таблица сравнения программного обеспечения AI для торговли акциями
★ ★ Рейтинг 909 ★★★★ ✩ 9039 9039 90 ✔ Облако
AI Stock Trading Trade Ideas TrendSpider MetaStock Tickeron Vectorvest
★★★★ ✩ ★★★ ✩✩ ★★★ ✩✩
Индивидуальные инвесторы ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Торговые сигналы ✔ ✘ ✔ ✔ ✘
Оповещения 90 307 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Распознавание образов ✔ ✔ ✔ ✔ Структура ✔ ✔ Структура ✔ ✔ Структура ✘ ✔ ✔ ✔
Бэктестинг ✔ ✔ ✔ ✔ назад ✔ ✔
✔ ✘ ✘ ✔
Авто-трейдинг ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔
✘ ✔ ✔
Резюме: AI Stock Trading
Использование искусственного интеллекта на основе правил и внутридневной торговли Использование ботов в программном обеспечении для анализа акций становится все более распространенным явлением.
No related posts.

16 торговых ботов для работы с криптовалютой на бирже

Популярные роботы для криптобирж

RevenueBOT

HAAS Bot

GUNBOT

3commas

BTC Robot

Cryptohopper

TradeSanta

Margin (Leonardo bot)

ProfitTrailer

Zenbot

Cryptotrader

Бесплатные и условно-бесплатные боты

Enigma Catalyst

Zignaly

Exchange Valet

Bitsgap

Live Trader

Ценовой вопрос

Заключение

Как создать торгового робота и не потерять время

Чтобы создать торгового робота, нужна торговая система

Торговые роботы и Forex

Как приступить к созданию торгового робота?

Какой путь в автоматический трейдинг выбрать трейдеру?

Первые шаги по созданию торгового робота

Программирование торгового робота

«Всё украдено до вас»

Редкая птица долетит до середины Днепра…

Заключение

какой робот лучше для торговли на Форекс?

Как работает торговый робот Форекс или технический индикатор?

Какого Форекс-робота лучше выбрать?

Торговый робот — Модуль RoboBar биржевой робот. Механическая торговая система

Топ 5 Лучших Роботов Для Торговли На Бирже 2021

Как Работает Робот На Форекс

Как Торговые Роботы Помогают

Плюсы Использования Торговых Советников Форекс:

BetFair бот, программа для автоматической торговли на бирже BetFair

Пишем торгового робота для биржи Exmo

Итак, что это за бот и как он будет работать

Сколько зарабатывает:

Недостатки бота:

Алгоритм работы:

Как начать пользоваться:

Сам код бота:

Примечания по коду:

Заключение

Автоматизированные торговые системы: плюсы и минусы

Что такое автоматизированная торговая система?

Установление торговых «правил»

Преимущества автоматизированных систем

Уменьшение эмоций

Тестирование на исторических данных

Сохранение дисциплины

Повышение скорости ввода заказов

Диверсификация торговли

Недостатки автоматизированных систем

Механические отказы

Мониторинг

Чрезмерная оптимизация

Избегайте мошенничества

Серверная автоматизация

Прежде чем автоматизировать

Итог

Определение алгоритмической торговли

Что такое алгоритмическая торговля?

Ключевые выводы

Понимание алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля своими руками

Преимущества и недостатки алгоритмической торговли

Обзор TradeStation

Ключевые выводы

Кто является TradeStation для

Разъяснение плюсов

Объяснение минусов

Удобство использования

Торговый опыт

Опыт мобильной торговли