управление и оценка, методы, банковский и коммерческий риск, причины и виды

Управление кредитным риском

Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а также процентной части в установленные сроки — одна из главных причин убытков финансовых учреждений.

Содержание

Скрыть

1. Управление кредитным риском
   1. Оценка кредитного риска
      1. Кредитные риски кредитной организации
         1. Методы кредитного риска
            1. Кредитный банковский риск
               1. Кредитный риск заемщика
                  1. Коммерческий кредитный риск
                     1. Причины кредитного риска
                        1. Виды кредитного риска
                           1. Снижение кредитного риска
                              1. Компоненты кредитного риска

                                 Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.

                                 Оценка кредитного риска

                                 Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.

                                 Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.

                                 Кредитные риски кредитной организации

                                 Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск. Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику. В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.

                                 Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.

                                 Методы кредитного риска

                                 Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков. В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:

                                 • Анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков.
                                 • Оценка и анализ кредита.
                                 • Структурирование займа.
                                 • Оформление кредита.
                                 • Контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом.

                                 Кредитный банковский риск

                                 Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:

                                 • Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
                                 • Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
                                 • Страхование выданной ссуды.
                                 • Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
                                 • Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.

                                 Кредитный риск заемщика

                                 Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.

                                 Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.

                                 Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит. Подобная ситуация чаще всего возникает с ипотеке.

                                 Коммерческий кредитный риск

                                 Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа. Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд. Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.

                                 Причины кредитного риска

                                 Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:

                                 • Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.
                                 • Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.
                                 • Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.

                                 Виды кредитного риска

                                 Наиболее распространенные виды кредитных рисков:

                                 • Географические риски – связанные с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
                                 • Политические риски – провоцируются нестабильной политической обстановкой в государстве, высоким уровнем коррумпированности во власти, снижают платежеспособность заемщиков.
                                 • Макроэкономические риски – связаны со снижением темпов развития экономики государства, падением ВВП, замедлением роста отдельных отраслей народного хозяйства.

                                 Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.

                                 Снижение кредитного риска

                                 Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков. Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи. С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.

                                 Компоненты кредитного риска

                                 В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:

                                 • Первый компонент включает методы и основывается на двух подходах расчетов потенциальных кредитных рисков.
                                 • Второй компонент содержит перечень рекомендаций и принципов, с помощью которых кредитные организации управляют рисками и осуществляют контроль над ними.
                                 • Третий компонент называется «рыночная дисциплина» и призван дополнить предыдущие два компонента. Он формулирует перечень требований для раскрытия информации. С помощью полученных сведений кредитор дают объективную оценку потенциальному заемщику по ряду параметров.

                                 сущность, виды и способы их снижения

                                 Неотъемлемой частью современного делового мира является такой вид привлечения средств, как кредитование. Кредитование выступает одной из основных форм заимствований, которыми активно пользуются предприятия. В меньшей степени компании практикуют заимствования средств друг у друга, хотя по закону такая деятельность не запрещена. Также в бизнес-практике присутствуют операции, именуемые коммерческим кредитованием. В них продукция или товар поставляется покупателю с согласованной отсрочкой платежа. Все это кредиты, и им присущ особый кредитный риск, о котором пойдет речь в настоящей статье.

                                 Сущность кредитного риска

                                 Слово «кредит» имеет латинские корни и произошло от слова credit (доверие, вера). Человек, выдающий деньги и доверяющий получателям в вопросе возврата денежных ссуд, именовался во времена Римской империи кредитором. Время шло, кредиторами стали ростовщики, получившие широкое распространение. Чтобы их бизнес процветал, стало необходимым что-то более существенное и надежное, чем простая вера. Так зародился сначала простой анализ, который постепенно стал дополняться более совершенными приемами оценки и управления.

                                 Современный мир наполнен историческими приемниками ростовщического ремесла – коммерческими банками. Эти структуры обладают мощной системой менеджмента, средствами автоматизации высокого уровня, жесткой системой внешнего контроля (Центробанк РФ) и, конечно же, развитым риск-менеджментом. Управление кредитным риском в последнее десятилетие вызывает особый методический интерес в связи с интенсификацией следующих событий.

                                 1. Все активнее проявляется тенденция снижения прибыльности кредитных учреждений.
                                 2. Число потерь по ссудам нарастает, все большее их число получает публичную огласку в России и в мире.
                                 3. Рост общего объема заимствований компаниями, в т.ч. в форме банковских кредитов.
                                 4. Развитие рынка так называемых «мусорных» облигаций с высокой доходностью и низким рейтингом.

                                 Под кредитным риском мы будем понимать вероятность нарушения должником условий кредитного договора (договора поставки), которая заключается в угрозе частичной или полной утраты средств кредитора и ожидаемого вознаграждения за пользование средствами. Риск возникает по факту принятия кредитором решения о выдаче ссуды или отгрузке продукции в долг. Кредитный риск проявляется в сферах деятельности, в которых успех кредитования зависит от намерений и результатов деятельности контрагентов, эмитентов и заемщиков.

                                 Управление кредитными рисками заключается в определении причин нежелания или неспособности заемщиков выполнять обязательства, выборе методов минимизации рисков и выполнении принятых решений по их снижению. Кредитный риск, с учетом изложенного, может быть рассмотрен с позиции кредитного учреждения, с позиции предприятия как заемщика и с позиции компании, выступающей как заимодавец или кредитующий покупателя поставщик.

                                 В настоящей статье акцент сделан на первой позиции. Это оправдано тем, что банковская среда на сегодняшний день обладает наиболее развитой культурой работы с рисками. Кроме того, кредитные риски и способы их снижения идентичны для всех трех названных позиций. И мы опираемся на опыт банков, как на методологический плацдарм, применимый с некоторым упрощением везде, включая и коммерческую сферу.

                                 Классификация кредитного риска

                                 Кредитные риски и способы их снижения по своей сущности и последовательности управления существенно не отличаются от других типов риска и методов работы с ними. Подобная работа включает следующие этапы:

                                 • выявление и идентификация;
                                 • качественная и количественная оценка;
                                 • создание плана реагирования на риск;
                                 • лимитирование риска;
                                 • текущий контроль и мониторингом исполнения.

                                 Подходов к делению кредитных рисков на виды достаточно большое число. Среди них выделяется общая классификация кредитных рисков, основанная на признаке источника формирования. В этой связи различаются две основные группы риска.

                                 1. Группа внешних рисков. Макроэкономические факторы вызывают вероятность неблагоприятных последствий для кредитора, что связано с временными затруднениями, некредитоспособностью или дефолтом заемщика. К данной группе относятся страновой, политический, собственно макроэкономический и другие виды так называемых систематических рисков.
                                 2. Группа внутренних рисков, именуемых также несистематическими. Внутренние риски присущи не только кредитным учреждениям, но и заемщикам. По своей природе они отличаются. В этом смысле действия банка определенным образом поддерживают компанию в ее работе с кредитными рисками, но ни в коем случае не подменяют ее.

                                 Деление кредитных рисков по основным классификационным признакам

                                 Выше представлена классификационная схема деления кредитных рисков на виды. Структуру риска со стороны кредитного учреждения достаточно сложно назвать однородной. Само понятие кредитного риска с позиции банка состоит из альтернативных рисковых возможностей, исходя из видов и форм банковских услуг. В этой связи целесообразно рассмотреть основные виды кредитного риска, характеристики которых приведены далее в табличной форме.

                                 Характеристики основных видов кредитного риска банка

                                 Для первого вида риск заключается в вероятности потери всей ссужаемой суммы, причем риск возрастает в связи с длительностью кредитной процедуры. Такой же порядок возможного ущерба оценивается и для расчетного риска. Потери по предрасчетному риску могут возникнуть в связи с замещением несостоявшейся сделки и заменой контрагента в размере издержек на поиск партнера и заключение нового соглашения. В принципе, следует отметить, что практически все операции, совершаемые кредитным учреждением, могут быть рассмотрены в контексте кредитного риска. И все его виды при этом так или иначе задействуются.

                                 Распределение вероятных кредитных рисков между банковскими операциями

                                 Ссудозаемщик является проблемным объектом кредитного риска, поэтому минимизации угроз, связанных с выдачей и возвратом кредитов, уделяется наибольшее внимание. Задача кредитного оператора заключается в том, чтобы выявить факторы, которые приводят заемщика к ситуации невозможности или нежелания погасить долги по ссуде. Как правило, такая ситуация возникает в условиях случившихся крупных потерь компании-заемщика.

                                 Выявление кредитных рисков

                                 Специфика банковских услуг по кредитованию клиентов заключается в необходимости глубокой диагностики внутренних условий деятельности заемщика. В них кроются источники риска непогашения ссуды. В этой связи специалистами диагностируются следующие виды риска компании.

                                 1. Риски невыполнения обязательств внешними контрагентами (покупателями и поставщиками).
                                 2. Угрозы финансовых потерь из-за непредвиденного колебания цен на рынке (падение цен на продукцию, резкий рост цен на покупные материалы и комплектующие).
                                 3. Риски обеспечения. Вероятность нехватки ликвидности имущества компании или недостаточности его рыночной стоимости.
                                 4. Угроза непредвиденного роста издержек производства и значительных дополнительных расходов для его поддержания на должном уровне.
                                 5. Расчетно-оформительские риски, связанные с залоговым обеспечением. Противодействие заемщика объективной оценке залога и реализации его для целей погашения долга.
                                 6. Курсовые риски, связанные с валютной формой кредитования.

                                 Кредитный риск в период выявления основных факторов, влияющих на реализацию неблагоприятных событий, требует тщательного анализа. Этот анализ является достаточно сложным обеспечивающим процессом в деятельности кредитного учреждения. Главный акцент в нем ставится на способность и намерение заявителя погасить кредит. Изучается кредитная история заемщика, финансовое состояние, перспективы деятельности и окружающей среды. Анализ выполняется в восемь основных шагов.

                                 1. Проверка обоснования заявителем реальной кредитной потребности.
                                 2. Динамический анализ имеющейся отчетности в контролирующие органы за несколько периодов. Оцениваются тенденции деятельности компании. Достигается ясность ее сбытовых, производственных и финансовых перспектив.
                                 3. Запрос и анализ предварительно сформированного финансового отчета по предприятию до момента наступления нового срока фискальной отчетности, а иногда и до момента окончания отчетного периода. Это делается, чтобы не упустить новых трендов и обеспечить достоверность предоставляемой учетной информации.
                                 4. Исследование бюджета (плана) движения денежных средств на период заимствований для установления узких мест, способных помешать исполнению договорных обязательств перед банком.
                                 5. Прогнозное моделирование и оценка показателей финансовой устойчивости в сценариях экстремальных изменений во внешней и внутренней среде (состав показателей представлен в конце раздела).
                                 6. Рыночный анализ положения компании в окружающей среде, выявление ключевых угроз со стороны основных конкурентов.
                                 7. Оценка компетентности руководства компании, уровня развития менеджмента, эффективности управления.
                                 8. Выдача заключения по всем разделам анализа и документационное оформление обоснования выдачи ссуды с учетом выявленных рисков.

                                 Состав показателей финансово-экономического состояния предприятия

                                 Способы оценки кредитного риска

                                 Управление кредитным риском следующим этапом предусматривает его оценку двумя способами: качественным и количественным. Описание уровня вероятности угроз с экспертной позиции и присвоение определенного кредитного рейтинга составляют качественную оценку вероятных угроз кредитования. В ходе данного этапа оценочных мероприятий решаются следующие задачи:

                                 • принять решение о допустимости кредитования заемщика;
                                 • определить, насколько предлагаемые залоги применимы к ссудным условиям;
                                 • обеспечить переход к определению количественных параметров риска.

                                 Методы оценки кредитного риска качественного уровня основываются на ряде посылов, которые предлагается учитывать в каждом случае.

                                 1. Рекомендуется объединить оценку финансового состояния предприятия и предлагаемых им залогов для целей ранжирования и формирования кредитного рейтинга. Наличие высоколиквидного имущества в составе залоговой массы определенным образом компенсирует неблагоприятное финансовое состояние субъекта деятельности.
                                 2. Оценка кредитного риска не должна носить формальный характер и сопровождаться избыточным числом показателей. Показатели состояния и деятельности должны дополнительно рассматриваться с учетом фактических реалий.
                                 3. Приоритетно оценивать денежные потоки по отношению к показателям оборачиваемости. Кроме того, предпочтение отдавать размеру остатков собственных средств, условно-постоянных пассивов в балансе, а не наличию прибыли. Присутствие хороших резервов по пассивам и стабильного потока денежной наличности в большей степени гарантирует самостоятельное покрытие своих рисков предприятием, не обременяя срывами платежей банк.

                                 Оценка кредитного риска качественным способом может быть осуществлена на основе шкальной системы оценки четырех показателей, для которых представлен примерный вариант диапазона условий для последующего выведения уровня риска.

                                 Шкала уровней риска для основных показателей качественной оценки

                                 Кредитный риск по каждому из четырех указанных в таблице показателей оценивается равнозначно. По выявленным значениям степеней риска рассчитывается среднеарифметическое значение, которое может быть положено в основу качественной оценки риска.

                                 Под количественной оценкой следует понимать процедуру присвоения значения соответствующего критерия результату качественной оценки. Данное действие производится с целью выяснить предел потерь по рассматриваемому кредиту и включения процедуры управления угрозами. Количественная оценка позволяет предельно конкретизировать границы показателя. Количественный показатель устанавливается в процессе увеличения уровня риска на размер кредита. Результат учитывается при резервировании средств на предполагаемые потери в пределах сумм, устанавливаемых политикой в области рисков. Ниже приводится сводная схема методов управления, в которой количественные методы выделены в отдельную группу.

                                 Схема методов управления кредитными рисками

                                 Планирование и лимитирование риска

                                 После того, как риск выявлен, идентифицирован, прошел этапы качественной и количественной оценки банк приступает к планированию мероприятий по минимизации кредитных рисков. Рассмотрим основные методы планирования, сгруппированные по типовым угрозам кредитования. Первой группой методов является минимизация собственно кредитного риска. Для формирования достаточных резервов под издержки, связанные с неисполнением заемщиками обязательств, кредитное учреждение формирует достаточный размер собственного капитала. Этот вопрос регулируется и контролируется Центробанком РФ. Помимо этого банк использует специальные средства защиты от риска. К ним относятся:

                                 • залог;
                                 • поручительство;
                                 • различные виды гарантии;
                                 • аккредитив;
                                 • перевод долга на другое лицо;
                                 • уступка требования долга;
                                 • передача доли кредита другому лицу и т.д.

                                 Минимизация так называемого «операционного риска» в рамках кредитных отношений сторон относится к следующей группе методов. Здесь имеется в виду не операционно-производственный процесс в коммерческих компаниях, а операции, выполняемые кредитным учреждением в связи с выдачей и обеспечением возврата банковской ссуды. Примером операционного риска является юридический риск, связанный с правовым обеспечением сделки. Эта работа сопровождается специальными методами результативного исключения ошибок персонала, обеспечения чистоты и правовой защиты сделок кредитования и исполнения залоговых обязательств.

                                 Следующим является минимизация риска ликвидности. Для банковского бизнеса это предельно важный вопрос. В связи с присутствующими рисками мгновенной ликвидности требуется резервирование средств. Резервы создаются в форме не уменьшаемого остатка на счетах для возможности ответить на экстренные обязательства в условиях рассчитанного кредитного риска.

                                 Важным способом минимизации кредитного риска служит лимитирование операций кредитного учреждения. Под данным методом понимается ограничение количественных параметров отдельных групп банковских операций. Лимитирование предполагает несколько вариантов однородных ограничивающих действий.

                                 1. Утверждение и соблюдение структурных ограничивающих лимитов. Решается на уровне политики в сфере рисков путем определения соотношения долей выдаваемых кредитов с разным уровнем кредитного риска.
                                 2. Для кредитования конкретных компаний-заемщиков устанавливаются индивидуальные лимиты.
                                 3. Для каждого вида ссудных операций кредитного учреждения устанавливается свой лимит.

                                 Риск кредитной природы обладает исключительным свойством. В нем сконцентрирована системная суть любого делового риска, связанного с ответным выполнением обязательств второй стороной. Современная методика риск-менеджмента кредитного учреждения позволяет решать практически все вопросы, приводя уровень риска к приемлемым значениям. Настоящая статья представляет интерес для инвестиционных менеджеров, заинтересованных в долгосрочном кредитовании своих проектов. Также она полезна и для руководителей бизнес-направлений, нуждающихся в банковских кредитах, привлекаемых для пополнения недостатка собственных оборотных средств.

                                 Кредитный риск | Экономические термины

                                 КРЕДИТНЫЙ РИСК — риск невыполнения заемщиком его обязательств по отношению к кредитору; возможность отказа заемщика от уплаты процентов и (или) возврата основного (капитального) долга, причитающихся кредитору. Кредитный риск возникает во всех видах кредитных операций как внутри страны, так и в международном кредитовании. Степень кредитного риска зависит от личности заемщика, его экономического положения, общей экономической ситуации, формы кредита. Разнообразие видов кредитных операций предопределяет особенности и причины возникновения кредитного риска: элементарная недобросовестность заемщика, получившего личный или потребительский кредит; ухудшение конкурентного положения конкретного предприятия, которому был предоставлен коммерческий или банковский кредит; неблагоприятная экономическая конъюнктура; некомпетентность руководства предприятием, ошибки и просчеты в оценке рыночной конъюнктуры и т.п. Кредитные риски несут прежде всего банки. В то же время возможность банкротства банка содержит кредитный риск для его вкладчиков, владельцев депозитов. Банкротство корпораций содержит кредитный риск для держателей акций или облигаций этого предприятия. Политическая нестабильность — источник кредитного риска для держателей государственных, правительственных облигаций. Особенно велики кредитные риски в международном кредитовании, где кроме перечисленных выше причин, связанных с неплатежеспособностью конкретного заемщика, существует возможность изменения коммерческого и др. законодательства в стране должника, отсутствие иностранной валюты у центрального банка этой страны. Примером может служить нарастание степени кредитных рисков у банков промышленно развитых стран в последние десятилетия по мере роста общей задолженности большинства развивающихся стран (в настоящее время их совокупная внешняя задолженность превысила 1 трлн дол.). Многие должники из развивающихся стран отказываются платить проценты и основные долги иностранным банкам-кредиторам, поставив некоторые из последних на грань банкротства. Мировая практика выработала многочисленные приемы защиты от кредитных рисков. В их числе: лимитирование кредитов одному заемщику, диверсификация форм и сроков кредитов, повышение уровня процентов, создание специальных резервных и страховых фондов против неплатежа, тщательное предварительное изучение платежеспособности заемщика, требование гарантий, обеспечения и залогов под кредит, страхование кредитов и депозитов в специализированных страховых организациях, законодательное обеспечение преимущественного права держателей облигаций и кредиторов при получении возмещения при банкротстве и ликвидации предприятия по сравнению с его владельцами и акционерами, помощь центральных банков коммерческим банкам в случае массовых неплатежей по кредитам и др.

                                 Словарь экономических терминов

                                 * Термины и понятия располагаются в алфавитном порядке

                                 Управление рисками

                                 Нерозничный кредитный риск

                                 Целевым сегментом кредитования являются качественные заемщики — российские компании. Кредитная политика устанавливает многоуровневую систему лимитов нерозничного кредитного риска (в отношении заемщиков, групп заемщиков, отраслей экономики и т.д.), определяет контроль за исполнением лимитов, уровень полномочий по принятию решений о риске, а также систему особых одобрений крупных сделок.

                                 Кредитные комитеты Банка несут ответственность за одобрение лимитов по кредитным операциям. В зависимости от степени существенности кредитного риска решения одобряются Главным кредитным комитетом или Малым кредитным комитетом. Предельный уровень риска утверждается Правлением.

                                 Подходы, применяемые при корпоративном кредитовании, основаны на процедуре андеррайтинга с учетом сегмента заемщика. Банк проводит проверку кредитоспособности потенциального заемщика, качества предлагаемого залога и соответствие структуры сделки политике и лимитам. При оценке кредитного качества заемщика, принятии кредитного решения и установлении лимита используются внутренние модели. При анализе особое внимание уделяется финансовой стабильности заемщика, адекватности денежных потоков, долгосрочной устойчивости, кредитной истории, конкурентного положения и качества обеспечения. На основании оценки рисков по заемщику присваивается внутренний рейтинг. Стандарты Базельского комитета внедряются на всех существенных стадиях корпоративного кредитного процесса: оценка кредитоспособности, управление обеспечением, ценообразование, улучшение внутренней методологии; развитие подходов к сегментации; интеграция внутренних рейтинговых моделей в оценку кредитоспособности и процесс принятия кредитных решений; кредитный мониторинг и мониторинг работы внутренних моделей; определение дефолта; процесс управления проблемной задолженностью.

                                 Банк постоянно анализирует уровень кредитного риска посредством мониторинга заемщиков и обеспечения, а также путем оценки соблюдения лимитов на ежедневной основе. На постоянной основе применяются механизмы контроля, способствующие эффективному управлению риском: подготовка регулярных отчетов о состоянии портфелей и регулярное представление таких отчетов соответствующему комитету; разработка принципов кредитования, предусматривающих дисциплинированный и сфокусированный подход к принятию решений, постоянный мониторинг существующего кредитного процесса. Для снижения риска Банк принимает в качестве обеспечения различные виды залогов, поручительства юридических и физических лиц и банковские гарантии.

                                 Какие у банков кредитные риски?

                                 Не редко МФО или банк становится банкротом. Это обосновано не только не возвратом заемных средств, но и неблагоприятной финансовой в стране. Финансовый супермаркет Nominal подготовил для вас информацию, которая поможет разобраться с тем, какие основные финансовые риски существуют в МФО и банках.

                                 Причины кредитного риска

                                 Кредитный риск – риск невыплаты или несвоевременного внесения платежа по микрозайму или банковской ссуде.

                                 Вот по каким причинам возникает риск невозврата кредита:

                                 • Уровень дохода снизился или вовсе был утрачен;
                                 • Деловая репутация заемщика ухудшилась.

                                 Для банков, кредитный риск один из основных критериев, определяющих размер процентной ставки, и чем он будет выше, тем больше придется платить заемщику.

                                 Поэтому у банка должна быть разработана кредитная политика в виде документально оформленной схемы организации и системы контроля над кредитной деятельностью.

                                 Убытки возникают по таким причинам:

                                 • Клиент не может проводить выплаты по своей ипотеке, карте или другому продукту;
                                 • Компания не оплачивает счета в обозначенный период;
                                 • Компания не выплачивает зарплату сотрудникам в обозначенное время;
                                 • Неплатежеспособность страховой, которая не выплачивает страховую выплату вовремя;
                                 • Неплатежеспособность банка, который не возвращает вкладчикам средства.

                                 Для минимизирования рисков, банки обычно проводят детальную проверку платежеспособности клиента и требуют залог, поручителя, как подтверждение выполнения возложенных обязательств. Также банки предлагают страховку, которую обязательно нужно оформлять, иначе ссуда не будет выдана. Кредитный риск возникает тогда, когда клиент становится неплательщиком и не может рассчитаться с банком или МФО.

                                 Вот такие типы кредитных рисков есть:

                                 • Риск неисполнения обязательств по кредиту (риск дефолта). В этом случае убытки могут возникнуть в результате того, что должник не выполнил кредитные обязательства в полной мере, или же его просрочка имеет продолжительность в 90 дней;
                                 • Концентрационный риск. Здесь убыток может быть из-за любого кредита или группового кредита, который в силу неблагоприятных обстоятельств привел к возникновению значительных утрат, оказывающих критическое влияние на работу банка. Такой риск возникает в форме концентрации задолженности по одному клиенту или некоторой отрасли;
                                 • Страновой риск. В этом случае убытки обычно связаны с суверенным государством, которое блокирует платежи, поступающие в иностранной валюте.

                                 Снижение уровня кредитных рисков

                                 Кредиторы могут снизить кредитный риск так:

                                 • Ценообразование, которое основывается на проведении оценки риска. Кредитор может назначить большой процент для тех заемщиков, у которых наибольшая вероятность наступления дефолта;
                                 • Ковенанты. В этом случае кредиторы устанавливают определенный перечень требований к клиентам, прописывая их в кредитных соглашениях. К числу таких требований можно отнести: потребность в периодичном сообщении о финансовом состоянии (справки о доходах, смена места работы и т.д.), воздержание от выкупа акций, выплата кредита в полной мере;
                                 • Ужесточение. Кредиторы снижают кредитный риск, сокращая объем выданных ссуд либо в полной мере, либо отдельным клиентам;
                                 • Страхование депозитов.

                                 Управление кредитным риском

                                 Управление кредитным риском является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка и МФО.

                                 Вот от чего зависит степень кредитного риска:

                                 • Экономическая и политическая ситуация в стране, в регионе;
                                 • Степень концентрации кредитной деятельности в определенных отраслях, которые чувствительны к возможным изменениям в экономике;
                                 • Кредитоспособность, репутация и разновидность заемщиков;
                                 • Банкротство клиента;
                                 • Большой удельный вес кредитов и других банковских продуктов, выданных клиентам у которых финансовые трудности;
                                 • Удельный вес новых и клиентов, недавно привлеченных;
                                 • Мошенничество и злоупотребление со стороны клиента;
                                 • В качестве залога принимается труднореализуемые и подтвержденные быстрому обесцениванию ценности, а также утрата залога;
                                 • Диверсификации кредитного портфеля;
                                 • Частые изменения, внесенные в политику банка или МФО;
                                 • Обеспечение кредита, вид и форма кредитования.

                                 Обозначенные факторы можно обозначить как внешние и внутренние. К внешним факторам можно отнести: состояние экономики и перспективы ее развития, политический климат, риск изменений на законодательном уровне. К внутренним факторам можно отнести деятельность банков-кредиторов, деятельность заемщиков.

                                 Регулировка кредитного риска

                                 Регулировать кредитный риск можно на макроуровне и микроуровне. В первом случае кредитор устанавливает максимальные размеры риска, согласно нормативам Национального Банка Украины и формирование резервов в случаи возможных потерь по выданным кредитам.

                                 Методы регулирования кредитования на микроуровне состоят воз из чего:

                                 • Диверсификация кредитного портфеля банка;
                                 • Проведение предварительного анализа клиента;
                                 • Страхование заемщика и привлечение обеспечения, соответствующего уровню займа.

                                 У некоторых банков есть свои методы управления рисками:

                                 • Разработан регламент по принятию решений о выдаче средств;
                                 • Создание дополнительных резервов, если кредиты будут не возвращены;
                                 • Принимается решение о допустимом уровне рисков, применение плавающих процентов, сотрудничество с клиентом и после того, как ему будет выдана ссуда.

                                 Нововведения НБУ

                                 В соответствии с новыми требованиями, банки должны будут проводить классификацию должников-физлиц по наихудшему классу, если в кредитном реестре НБУ будет иметься информация о его дефолте в других банках. Банки также должны понижать класс должника, которым является юридическое лицо, если в реестре имеются такие же данные.

                                 Нацбанк полагает, что эти нововведения помогут увеличить качество оценки банками кредитного риска, за счет чего должники будут выполнять свои обязательства.

                                 Кредитные риски на предприятии

                                 Финансовый риск подразделяется на несколько видов. Одним из видов является кредитный риск. Именно на примере данного риска рассматриваются методы оценки финансового риска.

                                 Качественный анализ кредитного риска и его виды

                                 Определение 1

                                 Кредитный риск – это нарушение должником условий кредитного договора или выявление другого способа невыполнения его обязательств.

                                 Такой риск может возникать только в тех областях профессиональной деятельности, где успех предприятия напрямую зависит от результатов работы заемщика, эмитента или контрагента.

                                 Кредитный риск имеет неоднородную структуру. В международной практике выделяют три вида риска:

                                 1. Риск выплаты или риск кредитования контрагента. Данный вид заключается в вероятности невыплаты заемщиком кредитной суммы банку по истечению срока сделки, векселя или же поручения.
                                 2. Расчетный риск. Может возникать в тех случаях, когда производится передача определенных инструментов (к примеру, финансовых инструментов или денежных средств) на условиях предпоставки или предоплаты с нашей стороны. Риск в данном случае заключается в том, что от контрагента встречной поставки не происходит.
                                 3. Предрасчетный риск. Основная особенность риска заключается в том, что контрагент не выполняет своих обязательств по сделке и банковской организации приходится замещать данный контракт той сделкой, что уже существует по другому контрагенту по рыночной цене (возможно и не очень благоприятной).

                                 Данные виды риска воздействуют на его качественную оценку. Первые два вида предполагают подверженность активам предприятия на 100%, причем риск выплаты увеличивается по причине длительности сроки операции. Предрасчетный риск в случае невыполнения обязательств со стороны контрагента соответствует размеру издержек на замещение сделки на рынке. Несколько видов риска могут быть одновременно в одной операции.

                                 Рисунок 1. Виды кредитных рисков. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

                                 В случае крупных финансовых потерь заемщика возникают проблемы кредитных учреждений с кредитами контрагента. Оценка кредитного риска в таком случае осуществляется путем качественного и количественного метода.

                                 Качественный метод заключается в словесном описании уровня кредитного риска и в построении рейтинга. Цель осуществления качественной оценки кредитного риска – это принятие решения о возможном кредитовании и переход к выявлению качественных параметров.

                                 Методики, которые используются в российских банках и кредитных учреждениях, рассматривают показатели обеспеченности собственными денежными средствами, рентабельности и ликвидности. В ряде учреждений особое внимание уделяется параметрам клиентского бизнеса: оборачиваемости видов активов.

                                 При проведении качественной оценки кредитного риска предприятию необходимо принять во внимание оценку залогов и финансового состояния. Наличие данных залогов значительно снижает кредитный риск, даже если финансовое состояние заемщика не очень благоприятное. Помимо этого рекомендуется убрать формализацию расчета, множественность показателей, а также попытки оценить правильную организацию бизнеса контрагента.

                                 Управление кредитным риском предприятия

                                 Современное экономическое развитие государства характеризуется высоким уровнем кредитных рисков предприятий, которые реализуют свою продукцию розничным и оптовым покупателям. Такой риск приводит не только к увеличению дебиторской задолженности, но и к возникновению больших объемов сомнительных долгов, часть которых подлежит списанию из-за невозможности погашения должником.

                                 Замечание 1

                                 Эффективное управление кредитными рисками предприятия связано с оптимизацией размера и обеспечением своевременной инкассации организаций за реализацию товаров, услуг и работ.

                                 Формирование алгоритмов управления текущей задолженности предприятия (определяется как кредитная политика организации по отношению к приобретателям продукции) производится в соответствии со следующими этапами:

                                 • проведение анализа дебиторской задолженности организации за предшествующий период;
                                 • определение и выбор типа кредитной политики компании по отношению к покупателям продукции;
                                 • выявление возможной суммы оборотного капитала, который направляется в дебиторскую задолженность по коммерческому и потребительскому кредиту;
                                 • формирование структуру кредитных условий;
                                 • дифференциация условий предоставления кредита и формирование стандартов оценки покупателей;
                                 • становление процедуры инкассации дебиторской задолженности;
                                 • применение на предприятии современных форм рефинансирования текущей задолженности дебитора;
                                 • построение эффективных контролирующих систем за своевременной инкассацией текущей задолженности.

                                 Методы управления кредитными рисками

                                 Замечание 2

                                 Основной задачей анализа текущей дебиторской задолженности предприятия является оценивание состава и уровня долга компании, а также эффективность вложенных в нее финансовых ресурсов.

                                 На первой стадии данного анализа выделяется чистая реализационная ее стоимость с целью определения реального состояния задолженности дебитора с позиции возможной ее инкассации в общей сумме. Чистая реализационная стоимость – это сумма дебиторской задолженности за работы, услуги и товары, что уменьшена на сумму резерва сомнительных долгов.

                                 Вторая стадия анализа включает в себя оценку дебиторской задолженности покупателей продукции и его динамика в прошлом периоде. Оценка данного уровня осуществляется при помощи коэффициента отвлечения оборотных активов в текущую дебиторскую задолженность и коэффициента возможной инкассации текущего долга.

                                 На третьей стадии выявляется средний период инкассаций текущей дебиторской задолженности за реализацию товаров, услуг и работ. Он характеризует роль этого вида задолженности в продолжительности операционного и финансового цикла предприятия.

                                 Четвертый этап включает в себя оценку состава дебиторской задолженности компании по предусмотренным срокам ее инкассации. На пятом этапе определяется сумма эффекта, которая получена от инвестирования средств в задолженность дебитора. В данном случае сумму дополнительной прибыли сопоставляют с суммой дополнительных затрат по оформлению кредита и инкассации долга, а также учитываются прямые финансовые потери.

                                 Следующим является метод, который заключается в выборе типа кредитной политики предприятия по отношению к приобретателям продукции. Формирование принципов данной политики направлено на повышение эффективности операционной и финансовой деятельности предприятия.

                                 Различают следующие типы кредитной политики по отношению к покупателям товаров, услуг и работ:

                                 1. Консервативный тип кредитной политики направленные на уменьшение кредитного риска. Механизмом реализации данного вида политики является сокращение круга покупателей, что берут товар в кредит, минимизации сроков и сумм предоставления кредита, а также использование жестких процедур инкассации задолженности дебитора.
                                 2. Умеренный тип. Он характеризует стандартные условия ее осуществления в соответствии с финансовой и коммерческой практикой, а также ориентируется на средний уровень кредитного риска предприятия в случае реализации продукции с отсрочкой платежа.
                                 3. Мягкий тип кредитной политики. Основной целью в данном случае является увеличение дополнительной прибыли за счет расширения объемов реализации продукции в кредит, не учитывая при этом высокий уровень кредитного риска, который возникает при выполнении данных операций. Механизм реализации данной политики заключается в распространении кредита в наиболее рискованные группы покупателей, увеличении периода и размера предоставления кредита, а также в снижении стоимости кредита да минимальных пределов.

                                 Рисунок 2. Комплексное управление рисками. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

                                 Важность кредитного портфеля и управления кредитным риском в банковской системе

                                 КрашенинниковМатвей Владимирович,студент группы ФК151 ФГОБУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург[email protected]

                                 Гончарова Надежда Анатольевна,кандидат исторических наук, доцент кафедры иностранных языков ФГОБУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург[email protected]

                                 Важность кредитного портфеля и управления кредитным риском в банковской системе

                                 Аннотация.В данной статье раскрывается сущность кредитного портфеля,выявленароль управления этой совокупностью ссуд, представлен механизм менеджмента активов кредитной организации и изучена классификация кредитного портфеля и подпортфелей. Важной частью статьи стал анализ природы кредитного риска, его определение, классификация. Выявлено огромное значение управления кредитным риском при управлении кредитным портфелем, представлены проблемы этой деятельности и пути их решения.Ключевые слова: кредитный портфель, управление кредитным портфелем, подпортфель, субпортфель, банковские риски, кредитный риск, управление кредитным риском, кредитная аналитика.

                                 Кредитный портфель представляет собой инвестиционный портфель, состоящий из таких видов ссуд, как ипотека и автокредит. Кредитные портфели могут создавать частные инвесторы, но чаще всего они формируются банками и другими финансовыми институтами. Как правило, другие виды инвестиций осуществляются для того, чтобы диверсифицировать риск, что помогает снизить вероятность катастрофических инвестиционныхпровалов, влекущих за собойогромные убытки. Компании, заинтересованные в создании кредитных портфелей, могут приобрести разнообразные кредитные продукты для удовлетворения своих потребностей.Управление кредитным портфелем относится к процессу построения совокупности инвестиций, основанных на кредитных отношениях,и управления рисками, связаннымис этими инвестициями. Значимость такого портфеля обусловлена выгодам от выдачи кредитов, однако, риск невозврата ссуд снижает его привлекательность. Поэтому, управление кредитным портфелем включает в себя оценку риска, связанного с каждым потенциальным кредитом, и анализ общей суммы риска портфеля в целом. Эти процессы очень важны для индивидуальных инвесторов, которые имеют дело с облигациями, и для банков, основной деятельностью которых является предоставление ссуд.Управление портфелем предполагает регулирование как инвестиционного, так и кредитного портфелей. Инвестиционный портфель состоит из нескольких субпортфелей, в число которых входят независимый портфель гарантий, портфель корпоративных облигаций, инвестиционный портфель акций, портфель паевых инвестиционных фондов и других. Управление инвестиционным портфелем связано с защитой инвестиционных ценностей от волатильности рыночных переменных. Управление кредитным портфелем состоит в оценке каждого портфеля через определенные промежутки времени для выявления качества активов, находящихся в портфеле, и их защиты от потери ценности через соответствующие корректирующие действия во времени. Для управления кредитным портфелем, банки могут разделять совокупные кредитные активы на различные подпортфели или субпортфели.Банки могут составлять портфели исходя из их характера и распределения. Портфели могут классифицироваться по общей подверженность кредитному риску, по цели кредитования, по отраслям, типу заемщика или даже по продуктам. Крупные кредиты классифицируют по секторальным субпортфелям: например, подпортфель с кредитами, выданными инфраструктурному сектору, сектору обрабатывающей промышленности, сфере торговли, сфере работы с недвижимостью. Относительно средние и малые по размеру кредиты объединяют в розничные портфели, автокредитные, персональные, образовательные кредитные портфели, а также подпортфели кредитных карт.Риск связан с неопределенностью,возможности потерь, он есть в любойбизнесоперации, в любом местеи в любое время. В финансовой сфере, риски предприятия делят на кредитный, операционный, рыночный и другие риски. Кредитный риск представляет собой возможность невыполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом. Во всем мире более 50% всех рисков банков и финансовых учреждений составляет именно он. Таким образом, управление кредитным риском для эффективного управления финансовыми учреждениями постепенно становится наиболее важной задачей. Управление кредитным риском включает в себя идентификацию, измерение, применение соответствующих мер, мониторинг и контроль кредитного риска.Кредитный риск (неопределенность, связанная с погашением кредита заемщиком) является одним из наиболее существенных рисков, с которыми сталкиваются коммерческие банки. Почти 40% от общего дохода обычного коммерческого банка формируется за счет активов кредитного характера. Поэтому на управление кредитом, в том числе на выдачу и списание, приходится значительная часть расходов банка.Финансовый кризис 2008 года вскрыл взаимосвязи между кредитным риском, рыночным риском и ликвидностью. С 1 января 2008 года по 1 апреля, 2011, Федеральная корпорация по страхованию депозитов закрыла 356 банков, которые не уделили должного внимания управлению рисками при выдаче кредитов сектору строительства, ипотечных кредитов. Это породило волну новых и более строгих правил, таких как второй и третий Базель (методические рекомендации в области банковского регулирования), Закон о реформировании Уоллстрит и защите потребителей ДоддаФранка. Последний, например, требует от компаний, которые продают такие продукты, как ипотечные ценные бумаги, создавать резервы в размере, по крайней мере, 5% от кредитного риска, если базовые кредиты не отвечают стандартам. Это существенно снижаетриски. Помимо этого, эффективное управление кредитным риском может дать значительные преимущества бизнесу. В этом может помочь создание структуры, которая определяет корпоративные приоритеты, процесса утверждения кредита, системы рейтинговкредитного риска, системы ценообразования с поправкой на риск, механизма кредитного обзора, и всеобъемлющей системы отчетности. Управление кредитным риском включает в себя как профилактические, так и лечебные меры. Профилактические меры включают в себя оценку и измерение риска, системы раннего предупреждения для проведения более точной диверсификации кредитного портфеля. Лечебные меры направлены на минимизацию потерь по безнадежным кредитам посредством секьюритизации, торговли производными инструментами, разделения рисков и правового обеспечения. После финансового кризиса, большинство регулирующих органов и банков направляли силы наусиление профилактических мер управлениякредитным риском. Это позволилобанкам принимать лучшие бизнесрешения.Важность управления кредитными рисками в коммерческих банках.Кредитная аналитика основывается на расчете вероятности невыплаты,на количественных и качественных факторах. Она сосредоточена на трех компонентах кредитного риска:1. Операционный рискфокусируется на волатильности качества кредита и прибыли в результате отбора, андеррайтинга и операций.2. Внутренний рискхарактерен для некоторых направлений бизнеса и для кредитов в определенных отраслях промышленности. Например, коммерческий кредит на строительство по своей природе более рискованный, чем потребительский кредит. Внутренний риск зависит от исторических, прогнозируемых факторов риска и кредитной истории, характеризующей отрасль или направление бизнеса;3. Сконцентрированный риск или риск портфеляпредставляет собой совокупность первых двух видов риска. Он может быть результатом кредитования одного заемщика или одной отрасли, географической области или направления бизнеса.Эффективное решение по управлению кредитным риском должно охватить риски по всей цепочке создания стоимости и включать отчетную, описательную, прогнозирующую и предписывающую аналитику. Кредитная аналитика должна быть комплексной, а принимаемые бизнесрешения –обоснованными, но банки, как правило, сталкиваются с несколькими проблемами при внедрении передовой кредитной аналитики.1.Отсутствие информационной инфраструктуры.В отличие от информации о рыночном риске, данных о кредитном риске всегда не хватает, и,притом, они не всегда надежны.2.Морально и физически устаревшие ИТсистемы. 3.Нехватка профессионалов. Специалистов, обладающих такими навыками, как разработка моделей и управление ими, очень мало и их работа очень дорогая.В настоящее время начинают появляются методы, помогающих преодолеть некоторые из этих проблем:Оценка кредитного риска по всей цепочке создания стоимости. Эффективное решение по управлению кредитным риском охватывает риски каждого звена вцепочке создания стоимости –создание продукта,андеррайтинг, мониторинг портфеля, нормативные отчеты и т.д.Интегрированный корпоративный взгляд на риск. Централизация ресурсов и использование сторонних поставщиков. Такая модель помогаетиспользовать дефицитныеи дорогостоящие ресурсы с меньшими издержками.Таким образом, управление кредитным риском и есть одиниз самых больших рисков, с которым сталкиваются коммерческие банки. В условиях меняющегося режима регулирования и нестабильности рынка оноприобретает ещебольшее значение. Современная кредитная аналитика должна быть комплексной и обоснованной. Однако для успешного внедрения кредитной аналитики банкам необходимо оценить кредитные риски по всей цепочке создания стоимости кредитования и создать единую системууправления рисками, котораявыявит взаимосвязи между кредитным риском и другими его видами.

                                 Ссылки на источники1.ОтамуродовХ. Х., РахимовА. М. Importance of credit portfolio and credit risk management in banking system // Молодойученый. —2016. —№3. —С. 598600.2.http://www.microsave.net/files/pdf/BN_54_Loan_Portfolio_Assessment_in_Practice.pdf3.http://www.ruralfinanceandinvestment.org/sites/default/files/1180354858092_AgLend_Lesson8.pdf

                                 Определение кредитного риска

                                 Что такое кредитный риск?

                                 Кредитный риск — это возможность убытков в результате невыполнения заемщиком кредита или выполнения договорных обязательств. Традиционно это относится к риску того, что кредитор может не получить причитающуюся сумму основного долга и процентов, что приведет к прерыванию движения денежных средств и увеличению затрат на взыскание. Избыточные денежные потоки могут быть записаны для дополнительного покрытия кредитного риска. Когда кредитор сталкивается с повышенным кредитным риском, его можно уменьшить за счет более высокой купонной ставки, что обеспечивает больший денежный поток.

                                 Хотя невозможно точно знать, кто не выполнит обязательства, правильная оценка и управление кредитным риском могут уменьшить серьезность убытков. Выплата процентов от заемщика или эмитента долгового обязательства является вознаграждением кредитора или инвестора за принятие на себя кредитного риска.

                                 Ключевые выводы

                                 • Кредитный риск — это возможность потери кредитора, которую берет на себя заемщик из-за того, что заемщик не вернет ссуду.
                                 • Риск потребительского кредита можно измерить по пяти критериям: кредитная история, платежеспособность, капитал, условия ссуды и соответствующее обеспечение.
                                 • Потребители, представляющие более высокий кредитный риск, обычно в конечном итоге платят более высокие процентные ставки по кредитам.

                                 Понимание кредитного риска

                                 Когда кредиторы предлагают ипотечные кредиты, кредитные карты или другие виды ссуд, существует риск того, что заемщик не сможет погасить ссуду. Точно так же, если компания предлагает кредит клиенту, существует риск того, что клиент не сможет оплатить свои счета. Кредитный риск также описывает риск того, что эмитент облигаций может не произвести платеж по запросу или что страховая компания не сможет оплатить требование.

                                 Кредитные риски рассчитываются на основе общей способности заемщика погасить ссуду в соответствии с ее первоначальными условиями. Чтобы оценить кредитный риск по потребительскому кредиту, кредиторы обращают внимание на пять составляющих: кредитная история, платежеспособность, капитал, условия ссуды и соответствующее обеспечение.

                                 В некоторых компаниях созданы отделы, единолично отвечающие за оценку кредитных рисков своих текущих и потенциальных клиентов. Технологии предоставили компаниям возможность быстро анализировать данные, используемые для оценки профиля риска клиента.

                                 Если инвестор рассматривает возможность покупки облигации, он часто пересматривает кредитный рейтинг облигации. Если он имеет низкий рейтинг (

                                 Рейтинговые агентства по облигациям, такие как Moody’s Investors Services и Fitch Ratings, на постоянной основе оценивают кредитные риски тысяч эмитентов корпоративных облигаций и муниципальных образований.Например, не склонный к риску инвестор может купить муниципальную облигацию с рейтингом AAA. Напротив, ищущий риска инвестор может купить облигацию с более низким рейтингом в обмен на потенциально более высокую доходность.

                                 Кредитный риск и процентная ставка

                                 Если существует более высокий уровень предполагаемого кредитного риска, инвесторы и кредиторы обычно требуют более высокую процентную ставку на свой капитал.

                                 Кредиторы также могут отказаться от инвестиций или ссуды.

                                 Например, поскольку заявитель на ипотеку с более высоким кредитным рейтингом и стабильным доходом может восприниматься как человек с низким кредитным риском, он получит низкую процентную ставку по ипотеке.Напротив, если заявитель имеет плохую кредитную историю, ему, возможно, придется работать с субстандартным кредитором — ипотечным кредитором, который предлагает ссуды с относительно высокими процентными ставками заемщикам с высоким уровнем риска — для получения финансирования. Лучший способ для заемщика с высоким уровнем риска получить более низкие процентные ставки — это улучшить свой кредитный рейтинг; тем, кто пытается это сделать, возможно, стоит подумать о работе с одной из лучших компаний по ремонту кредитов.

                                 Точно так же эмитенты облигаций с неидеальными рейтингами предлагают более высокие процентные ставки, чем эмитенты облигаций с идеальными кредитными рейтингами.Эмитенты с более низким кредитным рейтингом используют высокую доходность, чтобы побудить инвесторов принять на себя риск, связанный с их предложениями.

                                 Кредитный риск — Управление рисками

                                 Что такое кредитный риск?

                                 Кредитный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть в результате несоблюдения какой-либо стороной условий любого финансового контракта, в основном, неспособности произвести необходимые платежи по кредитам Старший долг Старший долг — это деньги, причитающиеся компании, которая имеет первые претензии к денежным потокам компании.Он более безопасен, чем любой другой долг, например субординированный долг, причитающийся юридическому лицу.

                                 Как финансовый посредник, подразделение по проектному финансированию банка подвержено рискам, присущим его кредитному и торговому бизнесу, а также среде, в которой он работает. Основная цель проектного финансирования в управлении рисками. Не склонен к риску Определение Кто-то, кто не склонен к риску, имеет характерную черту, предпочитающую избегать потерь, а не получать прибыль.Эта характеристика обычно присваивается инвесторам или участникам рынка, которые предпочитают инвестиции с более низкой доходностью и относительно известными рисками инвестициям с потенциально более высокой доходностью, но также с более высокой неопределенностью и большим риском. заключается в обеспечении понимания, измерения и мониторинга различных возникающих рисков, а также в том, что организация строго придерживается политики и процедур, установленных для устранения этих рисков. Фирмы имеют структурированный процесс одобрения кредита, который включает хорошо отлаженную процедуру комплексной оценки кредита.

                                 Чтобы узнать больше, посетите страницу программы сертификации кредитных аналитиков CFI — CBCAG Получите сертификат CBCA ™ CFI и станьте коммерческим банковским и кредитным аналитиком. Зарегистрируйтесь и продвигайтесь по карьерной лестнице с помощью наших программ и курсов сертификации.

                                 Какие факторы используются для оценки кредитного риска?

                                 Чтобы оценить кредитный риск, связанный с любым финансовым предложением, отдел проектного финансирования фирмы сначала оценивает различные риски, связанные с заемщиком и соответствующей отраслью.

                                 Кредитный риск заемщика оценивается с учетом:

                                 • Финансовое положение Баланс Баланс является одним из трех основных финансовых отчетов. Эти отчеты являются ключевыми как для финансового моделирования, так и для бухгалтерского учета заемщика путем анализа качества его финансовой отчетности. Три финансовых отчета. Три финансовых отчета — это отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств. Эти три основных отчета — это ее прошлые финансовые результаты. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о прибылях и убытках — это одна из основных финансовых отчетов компании, в которой отражены ее прибыли и убытки за определенный период времени.Прибыль или его финансовая гибкость с точки зрения способности привлекать капитал и достаточность капитала
                                 • Относительное положение на рынке и операционная эффективность заемщика
                                 • Качество управления на основе анализа его послужного списка, платежной истории и финансового консерватизма

                                 Отраслевой кредитный риск оценивается с учетом:

                                 • Определенных характеристик отрасли, таких как важность отрасли для экономического роста экономики и государственной политики в отношении отрасли
                                 • Конкурентоспособность отрасли
                                 • Определенные отраслевые финансовые показатели, включая рентабельность задействованного капитала, операционную маржу, операционную маржу Операционная маржа равна операционному доходу, деленному на выручку.Это коэффициент рентабельности, измеряющий выручку после покрытия операционной стабильности и стабильности прибыли

                                 Как используются кредитные рейтинги?

                                 После проведения анализа риска конкретного заемщика группа управления кредитным риском присваивает заемщику кредитный рейтинг. Как правило, фирмы принимают шкалу рейтингов от AAA до BB (варьируется от фирмы к фирме) и дополнительный рейтинг дефолта D. Кредитные рейтинги S&P — Standard and Poor’s Standard & Poor’s — американская компания финансовой разведки, которая работает как подразделение S&P Global.S&P является лидером на рынке, поскольку они являются критически важными исходными данными для процесса утверждения кредита, поскольку они помогают фирме определить желаемый кредитный риск, распределить его по стоимости средств, учитывая кредитный рейтинг заемщика и схему дефолта, соответствующую кредиту. рейтинг.

                                 Каждое предложение по кредитной линии рассматривается соответствующими отраслевыми специалистами в группе управления кредитным риском перед отправкой на утверждение в соответствующий орган по утверждению. Как правило, процесс утверждения нефинансовых механизмов аналогичен процедуре утверждения фондов.

                                 Как часто оцениваются кредитные рейтинги?

                                 Кредитный рейтинг каждого заемщика пересматривается не реже одного раза в год и обычно пересматривается чаще на предмет высоких кредитных рисков и крупных рисков. Как правило, рейтинги всех заемщиков в конкретной отрасли также пересматриваются при наступлении любого значительного события, влияющего на отрасль.

                                 Оборотный капитал Чистый оборотный капитал Чистый оборотный капитал (NWC) — это разница между текущими активами компании (за вычетом денежных средств) и текущими обязательствами (за вычетом долга) на ее балансе.кредиты обычно утверждаются сроком на 12 месяцев. В конце 12-месячного срока действия кредитная договоренность и кредитный рейтинг заемщика пересматриваются, и фирма принимает решение о продолжении действия договоренности и изменении условий кредитных соглашений, которые могут потребоваться.

                                 Подробнее

                                 CFI является официальным поставщиком глобальной страницы программы коммерческого банковского и кредитного анализа (CBCA) ™ — сертификата CBCAGet CFI CBCA ™ и получения статуса коммерческого банковского и кредитного аналитика.Зарегистрируйтесь и продвигайтесь по карьерной лестнице с помощью наших программ и курсов сертификации. программа сертификации, призванная помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить продвижение по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI:

                                 • График долга График долгаВ графике долга излагается весь долг, имеющийся у предприятия, в графике на основе его срока погашения и процентной ставки. В финансовом моделировании потоки процентных расходов
                                 • Revolver DebtRevolver DebtRevolver задолженность — это форма кредита, которая отличается от кредитов в рассрочку.В случае револьверного долга заемщик имеет постоянный доступ к кредиту до максимума
                                 • Финансовая отчетность банка Финансовая отчетность для банков Финансовая отчетность для банков отличается от отчетности небанковских организаций тем, что банки используют гораздо больший кредитный рычаг, чем другие предприятия, и получают спред
                                 • FICO ScoreFICO Оценка FICO, более известная как кредитная оценка, представляет собой трехзначное число, которое используется для оценки вероятности того, что человек вернет кредит, если ему предоставят кредитную карту или если кредитор одолжит ему деньги.Баллы FICO также используются для определения процентной ставки по любому выданному кредиту.

                                 Кредитный риск Определение | Bankrate.com

                                 Что такое кредитный риск?

                                 Кредитный риск — это мера кредитоспособности заемщика. При расчете кредитного риска кредиторы оценивают вероятность того, что они вернут всю свою основную сумму и проценты при выдаче ссуды. С заемщиков с низким кредитным риском взимается более низкая процентная ставка. Кредиторы, инвесторы и другие контрагенты консультируются с рейтинговыми агентствами для оценки кредитного риска ведения бизнеса с компаниями.

                                 Более глубокое определение

                                 При определении кредитного риска, связанного с предоставлением ссуд, кредиторы оценивают способность заемщиков выплатить долг. При оценке кредитного риска учитывается ряд факторов, включая кредитную историю и кредитный рейтинг, отношение долга к доходу и обеспечение.

                                 • Кредитная история и кредитный рейтинг : Независимые кредитные бюро ведут записи кредитной истории платежей заемщиков, общей долговой нагрузки и типов взятых кредитов для получения кредитных баллов.Они продают эти данные финансовым учреждениям, чтобы помочь им оценить кредитные риски.
                                 • Общая долговая нагрузка : Показывает, сколько существующего кредита было предоставлено заемщику и какую часть этого кредита он уже использовал. Чем меньше кредита использовал заемщик, тем больше у него возможностей выплатить новый заем. Кредиторам нравится видеть, насколько легко заемщик может получить кредит, и разумно они уравновешивают его.
                                 • Отношение долга к доходу : сравнивает сумму, которую зарабатывает человек, с расходами на проживание и выплатой долга.Кредиторы используют его, чтобы решить, может ли заемщик позволить себе новый платеж по долгу.
                                 • Обеспечение : это активы, принадлежащие заемщику, которые можно использовать для обеспечения ссуды. Чем больше у заемщика залога, тем ниже возможный кредитный риск для кредитора.

                                 Для компаний кредитный риск представляет собой риск того, что компания не сможет произвести платежи по своей непогашенной задолженности. Рейтинговые агентства — например, Moody’s и Standard & Poor’s — анализируют предложения облигаций и присваивают кредитные рейтинги, которые оценивают кредитный риск различных долговых инструментов.

                                 Вы можете улучшить свою кредитоспособность, проверив свой кредитный отчет на предмет ошибок, погасив задолженность по кредитной карте, выполнив все платежи вовремя и сократив расходы, где это возможно.

                                 Ознакомьтесь с калькулятором отношения долга к доходу Bankrate, чтобы узнать, сколько кредита вы можете себе позволить.

                                 Пример кредитного риска

                                 Игнорирование кредитных рисков было основным стимулом финансового кризиса 2007-2008 годов. В годы, предшествовавшие кризису, банки и другие кредиторы ссужали огромные суммы в виде субстандартных ипотечных кредитов заемщикам с высоким уровнем риска.Поскольку в 2006-2007 гг. Экономика замедлилась, многие из этих рискованных заемщиков не смогли выплатить свои займы, и потрясения, вызванные этой системной неспособностью должным образом учесть кредитный риск, почти разрушили мировую финансовую систему в конце 2008 г. Крупные банки понесли убытки из-за модели, которые они использовали, неверно оценивали вероятность дефолта по ипотечным платежам.

                                 Определение кредитного риска — AccountingTools

                                 Что такое кредитный риск?

                                 Кредитный риск — это риск убытков из-за невыплаты заемщиком кредита.Более конкретно, это относится к риску кредитора прервать свои денежные потоки, когда заемщик не выплачивает ему основную сумму или проценты. Кредитный риск считается более высоким, если у заемщика нет достаточных денежных потоков для выплаты кредитору или у него нет достаточных активов для ликвидации, чтобы вернуть кредитору. Если риск неплатежа выше, кредитор с большей вероятностью потребует компенсацию в виде более высокой процентной ставки.

                                 Кредит обычно предоставляется в форме ссуды или дебиторской задолженности.В случае невыплаченной ссуды кредитный риск может привести к потере как процентов по долгу, так и невыплаченной основной суммы, тогда как в случае невыплаченной дебиторской задолженности потери процентов не возникает. В обоих случаях сторона, предоставляющая кредит, также может понести дополнительные затраты на взыскание. Кроме того, сторона, которой причитаются денежные средства, может пострадать от некоторой степени нарушения денежных потоков, что может потребовать покрытия дорогостоящего долга или капитала.

                                 Кредитный риск — меньшая проблема, когда валовая прибыль продающей стороны от продажи довольно высока, поскольку на самом деле она несет риск убытков только по относительно небольшой доле дебиторской задолженности, которая состоит из ее собственных затрат.И наоборот, если валовая прибыль невелика, кредитный риск становится серьезной проблемой.

                                 Кредитный риск представляет собой особую проблему, когда большая часть продаж в кредит сосредоточена на небольшом количестве клиентов, поскольку отказ любого из этих клиентов может серьезно ухудшить денежные потоки продавца. Аналогичный риск возникает, когда большая часть продаж осуществляется в кредит клиентам в определенной стране, и эта страна страдает от сбоев, которые мешают платежам, поступающим из этой области.

                                 Как снизить кредитный риск

                                 Есть несколько способов снизить кредитный риск. Компания, которая рассматривает возможность предоставления кредита клиенту, может снизить свой кредитный риск самым непосредственным образом, обеспечив кредитную страховку по любым счетам, выставленным клиенту (и может даже иметь возможность выставить клиенту счет на стоимость страхования). Другой альтернативой является требование очень коротких сроков оплаты, чтобы кредитный риск существовал в течение минимального периода времени. Третий вариант — переложить риск на дистрибьютора, направив клиента к дистрибьютору.Четвертый вариант — потребовать личную гарантию от кого-то, у кого есть значительные личные ресурсы.

                                 Кредитор, который хочет снизить свой кредитный риск, может сделать это, увеличив процентную ставку по любым выданным займам, потребовав существенного обеспечения или требуя различных долговых обязательств, которые позволяют ему отозвать ссуду в случае их нарушения и принудить клиент должен выплатить долг до того, как ему будет разрешено тратить средства на другие виды деятельности (например, на выплату дивидендов).

                                 Термины, аналогичные кредитному риску

                                 Кредитный риск также известен как риск дефолта.

                                 Связанные курсы

                                 Справочник по кредитам и инкассо
                                 Эффективное взыскание

                                 Принципы управления кредитным риском

                                 Введение

                                 1. Хотя финансовые учреждения на протяжении многих лет сталкивались с трудностями по множеству причин, основная причина серьезных банковских проблем по-прежнему напрямую связана с неэффективными кредитными стандартами для заемщиков и контрагентов, плохим управлением рисками портфеля или недостаточным вниманием к ним. изменения экономических или иных обстоятельств, которые могут привести к ухудшению кредитоспособности контрагентов банка.Такой опыт характерен как для стран G-10, так и для стран, не входящих в G-10.

                                 2. Кредитный риск проще всего определить как вероятность того, что заемщик или контрагент банка не выполнят свои обязательства в соответствии с согласованными условиями. Целью управления кредитным риском является максимальное увеличение нормы доходности банка с поправкой на риск путем поддержания подверженности кредитному риску в пределах приемлемых параметров. Банкам необходимо управлять кредитным риском, присущим всему портфелю, а также риском отдельных кредитов или транзакций.Банкам также следует учитывать взаимосвязь между кредитным риском и другими рисками. Эффективное управление кредитным риском — важнейший компонент комплексного подхода к управлению рисками, необходимый для долгосрочного успеха любой банковской организации.

                                 3. Для большинства банков ссуды являются крупнейшим и наиболее очевидным источником кредитного риска; однако другие источники кредитного риска существуют на протяжении всей деятельности банка, в том числе в банковской книге и торговой книге, а также как на балансе, так и за его пределами.Банки все чаще сталкиваются с кредитным риском (или риском контрагента) в отношении различных финансовых инструментов, помимо кредитов, включая акцепты, межбанковские операции, торговое финансирование, валютные операции, финансовые фьючерсы, свопы, облигации, акции, опционы, а также при продлении обязательств и гарантии и расчет по сделкам.

                                 4. Поскольку подверженность кредитному риску продолжает оставаться основным источником проблем для банков во всем мире, банки и их органы надзора должны иметь возможность извлекать полезные уроки из прошлого опыта.Теперь банки должны четко осознавать необходимость выявления, измерения, мониторинга и контроля кредитного риска, а также определения того, обладают ли они достаточным капиталом против этих рисков и что они получают адекватную компенсацию за понесенные риски. Базельский комитет издает этот документ, чтобы побудить органы банковского надзора во всем мире продвигать разумные методы управления кредитным риском. Хотя принципы, содержащиеся в этом документе, наиболее четко применимы к бизнесу по кредитованию, они должны применяться ко всем видам деятельности, в которых присутствует кредитный риск.

                                 5. Надлежащая практика, изложенная в этом документе, конкретно касается следующих областей: (i) создание соответствующей среды кредитного риска; (ii) функционирование в рамках надежного процесса предоставления кредитов; (iii) поддержание надлежащего процесса кредитного администрирования, измерения и мониторинга; и (iv) обеспечение адекватного контроля над кредитным риском. Хотя конкретные методы управления кредитным риском могут различаться между банками в зависимости от характера и сложности их кредитной деятельности, комплексная программа управления кредитным риском будет направлена ​​на эти четыре области.Эти методы также следует применять в сочетании с надежными методами, относящимися к оценке качества активов, адекватности резервов и резервов, а также раскрытию информации о кредитном риске, все из которых были рассмотрены в других недавних документах Базельского комитета. ¹

                                 6. Хотя точный подход, выбранный отдельными надзорными органами, будет зависеть от множества факторов, включая их методы надзора на месте и за его пределами, а также степень, в которой внешние аудиторы также используются в надзорной функции, все члены Базельского стандарта Комитет согласен с тем, что принципы, изложенные в этом документе, должны использоваться при оценке системы управления кредитным риском банка.Ожидания надзорных органов в отношении подхода к управлению кредитным риском, используемого отдельными банками, должны быть соизмеримы с масштабом и сложностью деятельности банка. Для небольших или менее опытных банков надзорным органам необходимо определить, что используемый подход к управлению кредитным риском достаточен для их деятельности и что они внедрили достаточную дисциплину риска и доходности в свои процессы управления кредитным риском. В разделах II-VI документа Комитет устанавливает принципы, которые органы банковского надзора должны применять при оценке систем управления кредитным риском банка.Кроме того, в приложении дается обзор кредитных проблем, которые обычно наблюдаются надзорными органами.

                                 7. Еще один частный случай кредитного риска связан с процессом расчетов по финансовым операциям. Если одна сторона транзакции рассчитывается, а другая терпит неудачу, может возникнуть убыток, равный основной сумме транзакции. Даже если одна сторона просто задерживает расчет, другая сторона может понести убытки, связанные с упущенными инвестиционными возможностями. Расчетный риск (т.е. риск того, что завершение или расчет финансовой операции не состоится, как ожидалось), таким образом, включает элементы ликвидности, рыночного, операционного и репутационного риска, а также кредитного риска. Уровень риска определяется конкретными условиями расчетов. Факторы таких соглашений, которые имеют отношение к кредитному риску, включают: время обмена стоимостью; окончательность платежа / расчета; и роль посредников и расчетных палат. ²

                                 8.Этот документ был первоначально опубликован для ознакомления в июле 1999 года. Комитет признателен центральным банкам, надзорным органам, банковским ассоциациям и учреждениям, предоставившим комментарии. Эти комментарии послужили основой для выпуска этой окончательной версии документа.

                                 ---

                                 ¹ См., В частности, «Надлежащие методы учета и раскрытия информации о ссудах» (июль 1999 г.) и «Передовые методы раскрытия информации о кредитных рисках» (сентябрь 2000 г.).
                                 ² См., В частности, Руководство по надзору для управления расчетным риском при валютных операциях (сентябрь 2000 г.), в котором аннотированная библиография (приложение 3) содержит список публикаций, связанных с различными расчетными рисками.

                                 Что такое кредитный риск? Возможность вернуть заем

                                 8 мин. Прочитать

                                 1. Концентратор
                                 2. Бухгалтерский учет
                                 3. Что такое кредитный риск? Возможность вернуть ссуду

                                 Кредитный риск — это мера способности заемщика выплатить ссуду и процент, взимаемый по этой ссуде. Заемщиком может быть физическое или юридическое лицо. Оценивая кредитный риск, банки могут максимизировать свою прибыль, предоставляя кредит только тем заемщикам, которые, скорее всего, их вернут, и сокращать свои потери, не предоставляя кредит тем, кто может не выплатить свои кредиты.

                                 Часто заемщикам с низким кредитным риском предлагаются более высокие процентные ставки.

                                 Вот что мы рассмотрим:

                                 Что такое анализ кредитных рисков?

                                 Почему важно управление кредитными рисками?

                                 Как мне открыть кредит?

                                 ПРИМЕЧАНИЕ. Члены группы поддержки FreshBooks не являются сертифицированными специалистами по подоходному налогу или бухгалтерскому учету и не могут давать советы в этих областях, кроме дополнительных вопросов о FreshBooks.Если вам нужна консультация по подоходному налогу, обратитесь к бухгалтеру в вашем районе .

                                 Что такое анализ кредитных рисков?

                                 Анализ кредитного риска — это процедуры, с помощью которых организация-кредитор определяет кредитный риск потенциального заемщика. Это многоэтапный процесс. Как правило, при рассмотрении запроса на ссуду банк или кредитор:

                                 Проведение проверки кредитоспособности заемщика

                                 Проверка кредитоспособности — это отчет, который показывает кредитную историю и платежную историю заемщика, а также наличие у заемщика каких-либо других кредитов. которые имеют задолженность.Это также покажет, какой кредит у заемщика в другом месте.

                                 Этот отчет даст кредитору хорошее представление о том, выполняет ли заемщик свои финансовые обязательства и выполняются ли они вовремя.

                                 В Соединенных Штатах существует три основных кредитных бюро:

                                 • Equifax
                                 • Experian
                                 • TransUnion

                                 Кредитные бюро не решают, следует ли получить ссуду физическому или юридическому лицу, они просто предоставляют информацию, чтобы банк или кредитор может принять обоснованное решение.Кредитные агентства не управляются государством, они взимают плату за свои отчеты, но правительство определяет порядок их работы.

                                 Когда банк или кредитор просматривает кредитный отчет, они увидят, что агентство присвоило заемщику трехзначный номер. Это число колеблется от 300 до 850.

                                 Согласно Experian, кредитный рейтинг 700 или выше считается хорошим, 800 или выше — отличным.

                                 Давайте рассмотрим пример того, как кредитный отчет может помочь банку решить, давать ему ссуду или нет.

                                 Эндрю Джонсон живет в Сан-Диего, Калифорния. Он обращается в местный банк в надежде получить ссуду для развития своего малого бизнеса. У него уже есть счет в банке, но нет кредитных карт. В рамках процедуры получения кредита представитель банка проверит кредитоспособность Эндрю.

                                 Представитель банка выходит в Интернет, чтобы получить доступ к кредитному отчету Эндрю, что он может быстро сделать на своем компьютере. Кредитный отчет показывает, что Эндрю обычно оплачивает свои кредитные карты и другие счета в установленный срок.Другими словами, он хорошо распорядился своим кредитом. Фактически, его кредитный рейтинг составляет 720. У банка будут другие соображения, но в качестве отправной точки этот солидный кредитный рейтинг дает Эндрю хорошие возможности для получения ссуды.

                                 Письмо о приеме на работу

                                 Если это физическое лицо, запрашивающее ссуду, то кредитор может запросить письмо о трудоустройстве. Это должно быть написано отделом кадров компании-заемщика с указанием того, как долго человек там проработал и какую зарплату он получает.

                                 Мы снова будем использовать Эндрю в качестве примера. Допустим, Эндрю не начинает новый бизнес, а просто хочет приобрести новый автомобиль. Он идет прямо в автосалон. Ему не нужно обращаться в банк за ссудой (если он не хочет), поскольку большинство дилерских центров будут работать с банком за своих клиентов.

                                 Однако представительство не знает Эндрю, и поэтому они хотят быть уверены, что он сможет делать свои ежемесячные платежи. Итак, представитель автосалона просит справку с места работы.В этом случае из письма видно, что Эндрю проработал в своей компании пять лет. В письме также указана его годовая зарплата. Эта цифра — хороший показатель того, что ежемесячные платежи за машину не станут для Андрея обузой. Дилерский центр взвешивает это с тем фактом, что Эндрю вносит залог в размере 5000 долларов за автомобиль. В конце концов, они решают продолжить продажу.

                                 Спросите бизнес-план

                                 Что именно компания планирует делать с деньгами банка? Банк захочет узнать.Владельцу бизнеса следует подготовить бизнес-план, который показывает, как будут потрачены деньги, что он ожидает получить прибыль и когда.

                                 Запрос финансовой отчетности компании

                                 При ведении бизнеса банк может захотеть ознакомиться с некоторыми финансовыми отчетами компании. Например, они могут запросить предыдущие налоговые декларации для бизнеса, отчет о прибылях и убытках или отчет о движении денежных средств.

                                 Все эти отчеты покажут кредитору способность компании производить ежемесячные платежи.

                                 Попросите справку о кредитной истории

                                 В некоторых случаях банк может запросить справки у компании, с которой заемщик в настоящее время ведет дела. Это предприятия, которые ранее предоставляли кредит заемщику, как поставщик. Это также покажет, что заемщик выполняет свои финансовые обязательства.

                                 Спросите обеспечение

                                 Если финансовая отчетность и кредитная история хорошие, но кредит значительный, кредитное учреждение может попросить что-то в качестве обеспечения.Залог — это нечто ценное, что заемщик предоставит кредитору в случае дефолта по ссуде. Это считается формой безопасности. Примеры обеспечения включают наличные деньги, инвестиции или дом. Дорогой автомобиль можно рассматривать как залог, но имейте в виду, что он быстро обесценится, и банк может его не принять.

                                 Почему важно управление кредитными рисками?

                                 Управление кредитным риском важно для банка или финансового учреждения, потому что оно позволяет им минимизировать свои потери.

                                 Каждый раз, когда банк предоставляет кредит или дает ссуду, он подвергает себя риску. Риск не получить деньги обратно. Банк должен взвесить возможность получения прибыли и риск дефолта. Они делают это, собирая как можно больше информации о заемщике.

                                 Управление рисками означает больше, чем просто процедуры предоставления ссуды. Он также принимает во внимание общую картину банка. Достаточно ли в банковских резервах существующих процедур кредитования для покрытия любых немедленных убытков?

                                 Ипотечный кризис 2007 года был частично вызван тем, что слишком много домовладельцев с плохой кредитной историей получали ипотечные ссуды.До этого времени цены на жилье были высокими, но процентные ставки были низкими. Банки выдавали эти ипотечные кредиты даже людям без надлежащей документации или хороших кредитных рейтингов, просто чтобы получить бизнес. Позже многим людям была предоставлена ​​вторая ипотека.

                                 Вскоре после этого цены на жилье резко упали, а процентные ставки выросли. В конце концов, многие не смогли произвести свои платежи. Банки были на крючке из-за невыплаты ипотечных кредитов на дома, которые они не могли перепродать. В результате многие банки прекратили свою деятельность.

                                 Как мне открыть кредит?

                                 Чтобы получить кредит или чтобы вас не считали менее подверженным кредитному риску, нужно время. Вам необходимо научиться:

                                 Оплачивать счета

                                 Это относится не только к вашей визе, но и к платежам по ипотеке, счету за гидроэнергетику, аренде автомобиля. Все, за что вы задолжали, должно быть выплачено в срок. Это поможет вам получить хороший кредитный рейтинг.

                                 Оплатите счета полностью

                                 Если вы производите минимальный платеж только по нескольким счетам, это также повлияет на ваш кредитный рейтинг.

                                 Создайте другой кредит

                                 Иногда недостаток кредита может отразиться на кредитной истории. Если у вас только одна кредитная карта, подумайте о приобретении другой. Это не лицензия на расходы, вы просто хотите показать, что можете манипулировать несколькими кредитными линиями.

                                 Будьте терпеливы

                                 Продолжительность вашей кредитной истории так же важна, как и ее содержание. Это требует времени.

                                 Налаживайте деловые отношения

                                 Если у вас уже есть бизнес, скорее всего, другие предприятия уже предоставляют вам кредит, просто доставив продукт и выставив вам счет за него позже.Оплатите эти счета полностью, когда они должны быть оплачены. Никогда не знаешь, возможно, ты сможешь использовать эти деловые контакты в качестве справочника позже.

                                 Сэкономьте деньги

                                 Вы не хотите брать ссуду, если на вашем счету ничего нет. Сначала отложите немного денег, чтобы вам было что показать при подаче заявления на получение кредита или ссуды.

                                 ---

                                 СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

                                 Управление кредитными рисками | RMA

                                 Что такое управление кредитным риском?

                                 Определение управления кредитным риском расширилось с учетом растущего числа рисков, которыми должны управлять банки, и возросшего значения политики управления рисками.Однако снижение убытков, связанных с невыплатой кредитов предприятиям а люди — это основная ответственность. Управление кредитным риском можно резюмировать как то, как банк измеряет, управляет и отслеживает свои риски для достижения желаемой прибыли на свой капитал. Менеджерам кредитного риска поручено принимать решения, которые влияют на состав и исполнение ссуд ..

                                 В прошлом управление кредитным портфелем считалось эффективным управлением кредитным риском.Но в сегодняшней более широкой и сложной среде передовые учреждения понимают важность измерения рисков и управления ими в масштабах всего предприятия. RMA признает, что управление кредитом риск важен для общекорпоративное управление рисками, поэтому мы проводим обучение анализу кредитного риска и обучение управлению кредитным риском для специалистов по рискам на каждом этапе их работы. карьера с широким предложением курсов кредитного риска. RMA является ведущим поставщиком обучения и информации по вопросам управления коммерческими кредитными рисками.

                                 Просмотрите наши курсы и ресурсы по управлению кредитными рисками ниже:

                                 Чтобы помочь отрасли финансовых услуг в переходе от ставок IBOR (в первую очередь LIBOR), RMA создала ряд ресурсов, направленных на решение основных проблем, которые были выявлены в отрасли.

                                 ---

                                 Веб-семинары RMA по готовности к рискам, серия

                                 Опережайте основные риски отрасли, используя передовые практики из серии наших веб-семинаров. Серия веб-семинаров будет включать в себя два 1-часовых веб-семинара каждый первый и третий вторник месяц по множеству актуальных тем.Зарегистрируйтесь сегодня.

                                 Запись веб-семинаров

                                 • Сделайте наиболее эффективное использование долларов на обучение кредитным и операционным рискам, зарегистрировавшись на Веб-семинары RMA по запросу. В отличие от традиционных курсов обучения в классе, наши веб-семинары представляют собой информационные возможности обучения, которые можно просматривать через веб-браузер в удобное для вас время. Так ты сможешь собрать как можно больше люди вокруг компьютера, как вы хотели, и платят одну доступную цену.

                                 Вопросы регулирования кредитного риска (только для участников)

                                 Ваш источник последних нормативных обновлений

                                 Держа руку на пульсе индустрии финансовых услуг, RMA действует как связующее звено между учреждениями и банковскими регулирующими органами, чтобы сообщать вам последние обновления, часто встречаясь с отраслевыми регулирующими органами для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.В частности интерес только для членов — это Нормативный бюллетень. Войдите, чтобы получить доступ к бюллетеню.

                                 Заинтересованы в том, чтобы стать членом Ассоциации управления рисками?

                                 Узнайте больше о ценность членства и различные варианты членства, которые мы предлагаем.

                                 ---

                                 Комментарии или вопросы, касающиеся кредитного риска в рамках RMA, могут быть адресованы Лори Фостер, CRC, заместителю директора по кредитным рискам.

                                 No related posts.