• Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
• Цена каждого биткоина – $6,856
• Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
• Количество проданных биткойнов CREX24 -100
• Цена каждого биткоина – $6,954
• Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
• Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

Теперь, когда вы знаете, с чем вы столкнетесь в реальной арбитражной крипто-торговле, давайте возьмем пример, который включает в себя все различные варианты и комиссия, связанные с этим.

Соответствующие комиссии включают в себя:

• Комиссия за депозит фиатных средств (традиционных денег)
• Комиссия за вывод фиатных средств
• Комиссия за депозит в BTC
• Комиссия за вывод BTC
• Торговые комиссии

Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража, используя Google-таблицы, чтобы показать вам, как не просто на самом деле генерировать прибыль.

Взгляните: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9Wbn5aVNywI7xDOOeiaCdSM99V9sHOTP54Pez0Q3Ew/edit?usp=sharing

Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача.

В приведенном выше случае главное, что съедает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только вы получите возможность работать с такими большими суммами, вы сможете снизить ваши комиссии, воспользовавшись OTC (Over The Counter) сервисами.

Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

Программа для межбиржевого арбитража криптовалют

Существует множество программ и ботов. Необходимо тщательно изучать условия и комиссии каждого из них.

Вот некоторые из известных ботов:

Bitcoin Dealer

Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

Bitcoin Arbitrage

Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

Gekko

Мы кратко затронули тему Gekko в нашей статье о ботах, но, похоже, бот также обладает некоторыми функциями арбитража. Он поддерживает широкий спектр бирж, включая Kraken, CEX и Bitstamp. Весь проект с открытым исходным кодом и может быть найден на GitHub.

Blackbird

Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

Часто задаваемые вопросы

Является ли Арбитраж незаконным?

Арбитраж является абсолютно законным, поскольку единственное, что делается, — это использование ценовых расхождений между биржами. Человек, проводящий арбитраж, просто покупает и продает, как и любой другой трейдер.

Вывод. Стоит ли пытаться заниматься арбитражем?

Процесс арбитража не так прост, как может показаться на первый взгляд. В целом, арбитраж может стать возможностью получить некоторый пассивный доход, но в то же время он сопряжен с огромными рисками.

Арбитраж на самом деле является позитивным процессом, в отличие от спекуляции, маржинальной торговли и других видов деятельности, которые можно рассматривать как манипулирование рынком, а в некоторых случаях даже могут быть действительно вредными для рынка в целом.

Биткойн должен иметь одинаковую цену на всех биржах. По мере роста рынка криптовалют, расхождения в цене между биржами будет сокращаться, поскольку все больше и больше людей будут проводить арбитраж.

Что касается «как», то в настоящее время почти все биржи имеют API, с помощью которого можно создать полезную программу для арбитража или торгового робота.

Использование этих API позволит вам создать арбитражного бота, так что вам не придется сидеть перед компьютером весь день.

Тем не менее, даже попытка арбитража вручную может быть очень полезной, если вы внимательно следите за курсом и убедитесь, что вы размещаете сделки одновременно.

Если у вас есть какой-либо опыт работы с арбитражем, мы хотели бы прочитать об этом в разделе комментариев ниже.

Арбитраж криптовалют – описание, виды и стратегии

Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано множество стратегий торговли и одной из наиболее популярных считается арбитражная. Это малорисковая стратегия, прибыль от которой, в первую очередь, зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Подробности рассказывает гайд от ProstoCoin.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют — вид стратегической торговли цифровыми активами, требующий последовательного заключения цепи логически связанных между собой сделок с целью моментального получения прибыли на разнице курса.

При арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графика курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит, совершив сделку.

Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке.

Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив.

Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций.

Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так, некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тысяч долларов, при этом ее средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет в Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и вовсе невозможно.

Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых активов, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости активов.

Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:

1. внутрибиржевой арбитраж;
2. арбитраж между биржами криптовалют;
3. статический арбитраж.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата.

Задача трейдера в этом случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, которые, в свою очередь, обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуальна два года назад. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее.

Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:

• администрация биржи постарается максимально быстро выявить и устранить так называемое «арбитражное окно», поэтому длительность его существования может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов;
• на некоторых биржах реализована система предотвращения внутрибиржевой арбитражной торговли: руководство биржи намеренно задерживает исполнение ордеров на 10-20 минут и этот факт нужно обязательно учитывать при выборе платформы для торговли.

Межбиржевой арбитраж

Классическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Чтобы получить прибыль, арбитражнику следует:

1. выбрать платформу с низким курсом криптовалюты и совершить покупку;
2. вывести купленную криптовалюту на биржу с большей котировкой по активу;
3. продать криптовалюту по курсу биржи и “положить” разницу себе в карман.

Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так, купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки.

В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно – комиссии на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки.

Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение активов, как минимум, по двум торговым площадкам и постоянный мониторинг рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу.

Статический арбитраж

Этот вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет трейдерам с опытом. Прибыль от статического арбитража состоит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть, статически взаимосвязаны: и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается.

Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости.

Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Среди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:

• Скорость. Свою прибыль арбитражник получает сразу же после завершения логической цепочки действий. Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
• Минимальные риски. При торговле по данной стратегии трейдер может определить свой доход еще до совершения сделки, в то время как другим приходится полагаться на прогнозы и коммерческое чутье. По словам специалистов, в худшем случае на неудачных арбитражных сделках можно потерять порядка 10% вложенных средств – и это существенно меньше, чем по другим торговым стратегиям.
• Легкость. Арбитражная стратегия подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам. Можно даже не обладать углубленными знаниями рынка, не уметь просчитывать стаканы и выставлять ордера. Достаточно просто своевременно выявить арбитражное окно и воспользоваться моментом. Отсутствует и финансовый порог входа. Начать торговать можно с минимальных вложений и постепенно наращивать торговые мощности.

Арбитражные сделки считаются одними из малорисковых. Задача трейдера заключается в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. К недостаткам же можно отнести:

• Трудоемкость. Как бы просто не звучала стратегия, на деле это сопряжено с огромным количеством сопутствующих действий. Трейдеру нужно выбрать правильные инструменты, постоянно следить за котировками на различных биржах, быстро просчитывать рентабельность сделок и постоянно перекидывать деньги и активы между собой.
• Стартовый капитал. Начать арбитражную торговлю можно с минимальных сумм, но прибыль по сделкам напрямую зависит от того, какой был объем сделки.
• Ограничения. Часто за привлекательной стоимостью криптовалюты на той или иной торговой площадке стоят некие ограничения. Например, монета продается намного дешевле, но ее осталось всего несколько десятков и высокой прибыли это не принесет, или же на бирже установлены неудобные способы ввода и вывода средств, которые не позволят продать ее с выгодой на другой платформе.

Как начать арбитражную торговлю

Начать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:

• возможность торговли в странах СНГ;
• сложность верификации;
• лимиты и способы ввода и вывода средств;
• лимит на торговые операции в сутки;
• комиссии платформ;
• системы обработки ордеров на биржах.

Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задействована и, по необходимости, процесс верификации тоже.

В качестве основной биржи команда ProstoCoin рекомедует Binance. На этой бирже большой объем торгов, минимальные комиссии и высокая скорость вывода. Верификация не требуется, если не планируете превышать лимит на вывод средств – 2 BTC в сутки.

Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.

Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом.

Бот для арбитража криптовалют

Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения.

Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:

• работать со всеми криптовалютными биржами;
• содержать сканер для аналитического и прогностического расчета сделки;
• вести круглосуточный мониторинг рынка и самостоятельно открывать и закрывать сделки, когда соблюдены условия рентабельности.

Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что боты платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц.

Советы начинающему арбитражнику

Арбитражная торговля, как и трейдинг, в целом, требует детального просчета и несовместима с действиями “наощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд.

Также для успешной торговли следует придерживаться определенных правил:

• Нужно выбирать криптовалютные активы с высокой скоростью транзакций по системе – для того, чтобы исключить риски срыва сделки.
• Нужно детально изучить несколько отобранных торговых площадок. Важно учитывать все комиссии, способы переводов и особенности алгоритма работы каждой биржи. По мнению опытных трейдеров, с вычетом всех комиссий, чистая прибыль от сделки должна составлять не менее 3%.
• Рассчитывать разницу курса и заключать сделки только с рентабельностью более 8%, ведь все комиссионные сборы составят порядка 5% и данный порог необходимым, чтобы выйти на рекомендованную рентабельность по сделке.
• Наращивать торговый капитал. Для начальной торговли достаточно будет иметь 100 долларов, которые можно запустить в оборот, но некоторое время прибыль рекомендуется направлять на увеличение капитала для торговли, ведь чем больший объем сделки, тем больше прибыли получает арбитражник.
• Следует научиться определять выгодные моменты. Как правило, выгодная закупка проводится тогда, когда рынок спокоен, а продажа – когда начинается ажиотаж. Для этого трейдеру нужно отслеживать последние новости криптовалютного рынка, которые укажут на моменты, когда те или иные резонансные события смогут изменить основные тенденции.

Как Выбрать Софт для Арбитража Криптовалют?

Такой подход более сложный, поскольку здесь нужно связывать курсы сразу нескольких активов и при этом учитывать вероятность уменьшения доходности с каждым следующим полигональным циклом. А это означает, что трейдерам следует быть осторожными и не торопиться, чтобы правильно измерить риск / прибыль.

Однако если трейдер остается в рамках одной криптобиржи и применяет один и тот же полигональный подход снова и снова к разным криптовалютам, устраняется необходимость платить комиссию за ввод/вывод криптовалюты.

Как выбрать софт для арбитража криптовалют

Критерии, которые нужно учитывать

• Не используйте приложения от неизвестных разработчиков или таких, у которых есть проблемы с репутацией. При этом нужно обращать внимание не только на добропорядочность компании, но и на качество их софта, так как ошибки в коде тоже могут стать причиной утечки деловых данных.
• Перед передачей ключей, логинов и паролей арбитражному боту отключите функцию снятия средств без вашего согласия.
• Лучше использовать open-source software.

Цена, сборы и комиссии. Стоимость софта и транзакций — еще один важный критерий, который нужно учитывать при выборе софта для арбитража криптовалют. Поэтому постарайтесь найти такое приложение, которое не будет слишком много брать с вас за загрузку и использование функционала для арбитража.

Вот сколько нужно заплатить за использование такого софта:

• Функционал арбитража доступен пользователям, оформившим подписки Advanced (44 доллара в месяц) и Pro (110 долларов в месяц).
• Пользователи этого арбитражного бота должны платить от 0,006 до 0,015 биткоинов за три месяца (для полугодовых и годовых планов есть скидки). Чем больше платишь, тем больше функций будет доступно.
• В этом сервисе арбитраж доступен для подписок Adventurer (49 долларов в месяц) и Hero (99 долларов в месяц).

Сообщество приложения. Еще при выборе программного обеспечения для арбитража криптовалюты нужно не забывать о людях, которые его используют или использовали в прошлом. Во-первых, их количество обычно указывает на качество и надежность приложения. Правда, нужно понимать, что размер подобных сообществ измеряется не миллионами, а несколькими тысячами. Например, у канала Bitsgap в Telegram 2100 подписчиков, а у Cryptohopper в Facebook — 5 тысяч подписчиков. Во-вторых, сообщество может помочь, если у возникнут проблемы с софтом.

Скорость софта/соединения. Обычно разница в цене одного и того же актива на разных биржах сохраняется в течение нескольких секунд или даже долей секунды. А потому программное обеспечение для арбитража должно быть достаточно быстрым, чтобы найти такую разницу и успеть провести нужные транзакции. Кроме того, также нужно помнить о других трейдерах (ботах), которые могут найти курсовую разницу и провести арбитражные операции быстрее, что ликвидирует эту курсовую разницу и лишит вас возможности заработать.

Почему скорость настолько важна, отлично описано в:

• книге «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит»;
• фильме «The Hummingbird Project».

Программы-сканеры для арбитража

Интерфейс бота для арбитража криптовалют Bitsgap.
Это автоматизированное программное обеспечение для арбитража, которое сканирует курсы на различных биржах, чтобы найти самую низкую и самую высокую цену актива и предложить ее трейдеру. Такие приложения сами не проводят сделки, они лишь ищут возможности для арбитража и оповещают об этом сообщением на экране приложения, электронным письмом, SMS или push-уведомлением.

Обычно сканеры более простые и более дешевые, чем боты для автоматизированной арбитражной торговли. Вот несколько примеров таких программ: CryptoShock, Daytradingschool, Arbitrageex, Algotrading, Cryptolume.

Программы-боты для арбитража

Bitsgap. Кроссбиржевая площадка, которая позволяет соединить несколько популярных криптовалютных бирж в один интерфейс, включая такие биржи, как Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp и другие. Платформа работает с 2018 года и стала лидером в области арбитражной торговли, поскольку ее бот интегрирован с 25 ведущими площадками и позволяет торговать более чем 1000 валютных пар.

Графики бота создаются с помощью TradingView, что дает трейдерам точную информацию о текущем состоянии криптовалютного рынка в режиме реального времени в любой момент. Чтобы заниматься арбитражной торговлей с помощью Bitsgap, нужно внести средства на выбранную биржу, прежде чем добавлять ее на свою панель инструментов для отслеживания возможности арбитража и проведения соответствующих автоматизированных транзакций.

Cryptohopper. Проект зарегистрирован в Нидерландах и зарекомендовал себя как один из самых надежных и эффективных торговых ботов для арбитража. У него один из самых удобных интерфейсов и интеграция с большинством бирж, что создает отличные возможности для арбитража (и остальных трейдинговых операций).

При этом Cryptohopper работает не только с межбиржевой торговлей, но и предлагает сложный треугольный арбитраж, который поможет вам заработать на разнице в цене между несколькими парами на одной бирже. Кроме того, у проекта отзывчивое сообщество, где профессиональные трейдеры делятся успешными торговыми шаблонами, которые помогают новичкам делать первые шаги.

HaasBot. Бот создан HaasOnline в 2014 году и функционирует как сервис автоматической торговли, позволяющий торговать несколькими цифровыми активами. Платформа предоставляет трейдерам набор инструментов, который включает несколько настраиваемых ботов, индикаторы и другие расширенные функции, предназначенные как для новичков, так и для опытных трейдеров.

HaasBot получает доступ к вашему кошельку и учетной записи и дает вам возможность установить все необходимые параметры для арбитражной торговли (лимиты на покупку / продажу и прочее). Сервис поддерживает как межбиржевой, так и треугольный арбитраж криптовалют. Нужно внести средства на депозиты бирж.

Blackbird. Сервис заточен на Биткойн и его возможности для арбитражной торговли. Торговая платформа работает на языке программирования C ++ и предоставляет широкие возможности для автоматического длинного и короткого арбитража между биржами. Главное преимущество проекта Blackbird — возможность реализовать рыночно нейтральную стратегию, которая делает ваши предполагаемые доходы невосприимчивыми к курсовым колебаниям на рынке биткоинов.

При этом данное программное обеспечение для арбитража криптовалютами не требует перевода средств между биржами биткоинов, так как торговые операции осуществляются параллельно на двух отдельных биржах одновременно. Благодаря этому вам не придется иметь дело с медленными транзакциями и другими видами задержек, которые преследовали сеть Биткойн уже много лет.

ArbiSmart. Регулируемая ЕС платформа для криптовалютного арбитража, которая использует сложный торговый алгоритм, находящий самую низкую цену для покупки актива и соответствующую платформу, где вы можете продать с максимальной прибылью. Разработчик утверждает, что в ее алгоритме сочетаются скорость и надежность с прозрачностью и безопасностью на уровне блокчейна.

Лучшие биржи криптовалют для торговли в 2021 году: как трейдерам выбирать площадки

Криптовалютная биржа — это виртуальная коммерческая площадка, участники которой могут онлайн продавать и покупать цифровые деньги. Не на всех платформах выгодно торговать криптоактивами. Одна и та же валютная пара по цене на разных платформах может значительно отличаться. Трейдеры зарабатывают на разнице курсов цифровых монет. Это называется арбитраж криптовалют.

Как правильно выбрать надёжную криптобиржу?
Для криптовкладкичков и трейдеров важен собственный коммерческий интерес. Каждый участник торгов имеет определенный начальный капитал для стартового взноса на бирже. Цель клиента — приумножить начальный депозит и получить стабильный источник дохода.

Для начала детально изучите рейтинг криптобирж для торговли. Это поможет найти подходящие торговые площадки, где можно купить коины по низкой цене, а продать по максимальной. Также важным условием является безопасность криптовалютой платформы, чтобы клиент не боялся хранить на ней свои цифровые сбережения.
После ознакомления перечня рекомендованных криптобирж для торговли в 2021 году, пользователь может выбрать подходящий вариант для себя. Это минимизирует финансовые риски инвестора.

Критерии оценки критовалютных бирж
Топ лучших криптовалютных бирж для торговли формируют крипто-эксперы, опираясь собственный опыт и на детальный анализ каждой платформы в отдельности.

Базовые критерии по криптоплатформам:

• Надёжность — главный показатель для пользователей. Существуют две категории криптовалютных бирж: централизованные и децентрализованные. Разница между ними состоит в том, что в первом варианте криптовкладчики хранят собственные цифровые активы на бирже, а во втором случае — общее хранилище криптовалюты отсутствует.
• Объём торгов — задаёт общую динамику и количество сделок между участниками торговой площадки. Чем больше и чаще клиенты биржи получают прибыль, тем стремительнее расширяется целевая аудитория сервиса.
• Размер комиссии — никому экономически не выгодно переплачивать комиссионный сбор на конвертацию криптоактивов, например, в фиатные деньги. По этой причине пользователи всегда выбирают криптобиржи с низкими комиссиями.
• Отзывы опытных трейдеров — это ключевой показатель для большинства участников криптовалютной площадки. Пользователи, которые уже работали с определенным ресурсом, могут объективно оценить качество и надёжность биржи.
• Поддержка русскоязычного интерфейса — это важный аспект для владельцев криптоактивов из России и стран СНГ. Ведь львиную долю целевой аудитории в криптовалютном секторе занимают русскоязычные пользователи.

Ориентируйтесь на перечисленные характеристики криптобирж и рейтинг проверенных торговых площадок. Это поможет вам не тратить много времени впустую на поиск надёжного ресурса. Крипто-эксперты давно всё сделали за вас. Например, сделать это можно на сайте crypto.ru самостоятельно.

Как торговать на выбранной бирже?
Торговля на криптовалютном рынке базируется на скачках цифровых активов. Трейдеры и инвесторы зарабатывают на разнице цены коинов. Задача каждого участника торгов постоянно отслеживать колебания курса крипты и вовремя провернуть удачную сделку купли-продажи виртуальных монет.

What is cryptocurrency arbitrage? — Coin Rivet

Криптовалютный арбитраж: Как максимизировать прибыль. Криптовалютный арбитраж — это одновременная покупка и продажа криптовалюты для получения прибыли от дисбаланса в цене. Это торговля, которая получает прибыль, используя разницу цен одного и того же актива на разных криптовалютных биржах.
Арбитраж может существовать только до тех пор, пока рынки не являются совершенными. Например, возможность арбитража присутствует, когда есть возможность мгновенно купить что-то по низкой цене на одном рынке и продать его по более высокой цене где-то в другом месте.
Существует два основных вида криптоарбитража:
Арбитраж между биржами
Арбитраж в рамках одной биржи
Давайте посмотрим на них обоих и рассмотрим плюсы и минусы.
Межобменный арбитраж
Изображение:.
Криптовалютный арбитраж между различными биржами является наиболее очевидным видом арбитража, потому что он очень похож на арбитраж с фиатной валютой (форекс арбитраж) и спортивный арбитраж. Идея проста: выигрывать от разницы в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, взгляните на разные цены на биткоин в долларах США на разных биржах на изображении выше, где цена за 1 биткоин колеблется от $3,808 до $11,552. В этом примере вы можете получить прибыль от 303% спреда между биржами, покупая биткоин по $3,808 и продавая по $11,552.
Определение возможностей арбитража
Для выявления больших арбитражных возможностей между биржами необходимо учитывать несколько факторов, таких как:
Ликвидность: Как и в разнице объемов торгов на разных биржах, так и разница в спросе и спросе влияет на цены. На более устоявшихся биржах цены колеблются меньше, чем на небольших или новых биржах.
География: В зависимости от часового пояса, продажа может быть проще или сложнее в определенное время суток.
Листинги: Как и в разнице цен, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж, таких как Binance.
Как извлечь выгоду из арбитража
Зарегистрируйтесь на обеих биржах по вашему выбору
Депозит fiat на одной бирже и купить биткоин или любую другую криптовалюту
Переведите свою криптовалюту на другую биржу
Продайте свой криптоактив для fiat
Вывести прибыль
Первый улов заключается в том, что трейдеры обычно должны платить комиссии за торговлю и вывод средств, которые могут составлять всего 3% от стоимости ваших криптоактивов или целых 15% в зависимости от используемых бирж.
Вторая уловка заключается в том, что перевод между биржами может занять до пяти дней. Поскольку волатильность криптовалют высока, теоретическая прибыль может уменьшиться за это время (или увеличиться).
Можно уменьшить количество комиссий, а также время ожидания, пополняя как криптовалюту, так и фиатную валюту на обеих биржах, которые вы хотите использовать для арбитражных возможностей. С помощью этого метода нет передачи криптовалют между биржами, что означает сокращение времени ожидания. Тем не менее, комиссия за вывод средств все еще на месте, когда вы решите обналичить свою прибыль.
Внутриобменный арбитраж
Арбитраж в рамках одной биржи похож на треугольный арбитраж, также известный как межвалютный арбитраж. Этот тип арбитража в основном связан с торговлей на форекс. Пошаговый процесс получения прибыли с внутрибиржевым арбитражем выглядит следующим образом:
Начните с внесения фиата на бирже
Купить криптовалюту A
Продать криптовалюту A за криптовалюту B
Повторите шаги два и три
Продать криптовалюту B для фиата (USD, USDT)
Вывод прибыли
По сути, вы можете заменить fiat еще одной криптовалютой или повторить шаг два раза с разными криптовалютами. В последнем случае это будет не треугольный арбитраж, а полигональный арбитраж. Конечно, вероятность снижения доходности увеличивается с каждым последующим шагом, что означает, что трейдеры должны проявлять осторожность и тратить время, чтобы правильно измерить риск/вознаграждение.
Оставаясь в пределах одной биржи и применяя один и тот же процесс снова и снова к разным криптовалютам, основной сбор (вывод криптовалюты) устраняется.
Однако в данном случае речь идет о том, что такая возможность менее очевидна, чем в случае арбитража между обменами, и необходимо предпринять дополнительные шаги.
Безопасные сделки!

Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.

Биткойн Арбитраж | Как делать биткойн-арбитраж

Постепенно биткойн-арбитраж стал одним из способов заработка на BTC, некоторые стратегии демонстрируют, что это будет наиболее последовательный способ получения прибыли от биткойнов.

Арбитраж может проводиться по разным видам активный, включая фиатные валюты, но волатильность рынка криптовалют делает арбитраж еще более заметным для общества.

Ниже мы объясним все, что вам нужно знать об арбитраже, хорошее чтение!

Биткойн и криптовалютный арбитраж — это покупка и продажа цифровых активов по разным ценам на разных платформах. Проще говоря, вы покупаете биткойны у одного брокера и продаете больше у другого, иногда получая хорошую прибыль от этой транзакции.

Вот как работает стратегия арбитражной торговли, когда биткойны покупаются на бирже и отправляются на другую, где их можно продать по более высокой цене, по которой они были куплены.

«Слабое место» этого типа торговли связано с большей потребностью в изучении и внимании к рынку криптовалют, необходимо внимательно следить за рынком и понимать сценарий. Однако есть роботы, которые отлично справляются с этим!

Боты или арбитражные торговые роботы они представляют собой набор «графиков», по которым переговоры выполняются автоматически без какого-либо вмешательства человека. В транзакциях, совершаемых роботами, нет эмоций, поэтому они могут последовательно выполнять одну и ту же стратегию в течение долгого времени, не подвергаясь давлению, создаваемому этой стратегией.

Они подключаются непосредственно к вашей учетной записи у брокера через API (интерфейс прикладного программирования) и могут выполнять операции купли-продажи в соответствии с заранее определенной стратегией.

Роботы работают 24 часа в сутки, так как им не нужно отдыхать, поэтому они могут работать непрерывно, генерируя прибыль с небольшими спредами, но в конечном итоге они приносят прибыль в течение дня.

Спред — это разница между ценой покупки (спроса) и ценой продажи (предложения) криптовалюты. Робот должен быть настроен так, чтобы спред при превышении заранее определенного значения ключа запускал желаемую сделку.

Покупка происходит на обменять A и перевод купленной криптовалюты на Обмен Bчтобы быть проданным по более высокой цене, приносящей прибыль.

Однако стоит упомянуть, что криптовалюты подвержены сильному влиянию колебаний цен, поэтому необходимо всегда помнить об этой детали.

Сайт Cointradermonitor это бесплатный инструмент, который отслеживает цены на биткойны на различных бразильских биржах и отображает предупреждения всякий раз, когда появляются хорошие возможности для выполнения арбитража биткойнов. На сайте также есть инструменты оповещения, фильтры для желаемого процента прибыли и периодичности обновления таблицы тарифов.

Перейдите по ссылке, чтобы лучше понять интерфейс веб-сайта cointradermonitor.

Теоретически арбитраж работает очень просто: просто найдите у брокера самую низкую стоимость биткойна, затем найдите, где этот актив котируется по более высокой цене, и совершите продажу. Это просто!

В отличие от традиционных активов, на рынке криптовалют нет посредников, и у каждой книги предложений есть своя децентрализованная экосистема. Это дает больше возможностей выбора между биржами, даже на международном уровне.

Однако, как вы понимаете, необходимо провести много исследований, чтобы иметь возможность эффективно действовать в рамках этой стратегии, поскольку это рынок с высоким уровнем риска.

На рынке криптовалют арбитраж изучает колебания цен между книгами предложений или между разными криптовалютами, исследуя индивидуальную оценку каждой из них.

Если вы приобрели биткойны, будь то национальные или международные, вы должны сообщить им об их владении и декларировать подоходный налог.

То же самое верно и для тех, кто продает биткойны, которые также должны декларировать / собирать подоходный налог, если их чистая прибыль превышает 35 бразильских реалов за период в один месяц. Стоит отметить, что заработок менее 35 тысяч реалов в месяц освобожден от уплаты подоходного налога.

Разница в размере (в процентах) налога на прибыль зависит от размера полученной прибыли, а именно:

• 15% от ежемесячной чистой прибыли до 5 миллионов реалов
• 17,5% от ежемесячной чистой прибыли свыше 5 млн реалов и менее 10 млн реалов
• 20% от ежемесячной чистой прибыли свыше 10 млн реалов и менее 30 млн реалов
• 22,5% от ежемесячной чистой прибыли свыше 30 млн реалов

Стоит помнить, что налог на прибыль необходимо уплатить в течение месяца после продажи с учетом процентов и штрафа в размере до 20% от суммы в случае просрочки платежа.

Система работает через несколько бирж: Kraken Exchange, BitStamp, BitFinex и Okcoin. Это самые известные варианты на рынке.

Перед тем, как начать арбитраж биткойнов, необходимо подумать и изучить некоторые моменты, чтобы прибыль происходила в переговоры. Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание:

Арбитражная маржа обычно составляет от 0,5% до 2,5%, и ее трудно контролировать, просто глядя на цены. Поэтому нам необходимо прибегнуть к определенным техническим инструментам, таким как Cointrader Monitor, профессиональный веб-сайт, предлагающий бесплатные инструменты для отслеживания цен на биткойны.

Когда возникает возможность арбитража между двумя биржами, примечания «Покупать, продавать» и «Продавать, покупать» соответствующих бирж становятся желтыми.

Тема «Купить-продать» показывает реальную стоимость, необходимую для покупки 1 BTC по лучшей цене в книге заказов на продажу, с учетом всех самых дорогих курсов, применяемых биржей.

Тема «Продать Купить», в свою очередь, указывает реальную стоимость, необходимую для продажи 1 BTC по лучшей цене в книге заказов на покупку, включая также все самые дорогие курсы, применяемые биржей.

Как только вы нашли возможность, просто запустите необходимые транзакции на биржах.

Следуйте пошаговым инструкциям по арбитражу биткойнов, приведенным ниже.

• Купить BTC на бирже, предлагающей самую низкую цену;
• Перевести BTC, купленные по самой низкой цене, на биржу, у которой самая высокая котировка BTC;
• Продать BTC на бирже по более высокой цене;
• Повторите цикл, описанный выше, чтобы получить больше прибыли.

В этом процессе самый большой риск заключается во времени транзакции.

Когда вы отправляете крипты, отличная возможность может просто исчезнуть, что положит конец потере комиссии.

Однако есть альтернатива, чтобы минимизировать этот риск и улучшить его результаты: практиковать арбитраж параллельного цикла. С помощью этого метода можно уменьшить влияние колебаний цен на процесс:

• Разместите заявку на покупку на бирже с низкой ценой и заявку на продажу на бирже с высокой ценой одновременно. Для этого вы должны использовать функцию Limited Order. Эта функция представляет собой инструмент, который позволяет вам заранее устанавливать максимальные или минимальные цены для покупки или продажи ваших криптовалют.
• После выполнения заказа на покупку переведите купленные BTC на биржу, где вы разместили заказ на продажу, снимите средства в реалах и повторите шаги.

Практика этой техники будет работать только при условии, что у вас есть баланс, сохраненный на обоих биржах.

Перед тем, как начать торговать, желательно хорошо изучить и выбрать биржи с высокой ликвидностью, так как мы можем получить прибыль только при быстром исполнении ордеров. Выберите один из предлагаемых нами вариантов и сделайте свой выбор.

 Биржи, рекомендованные Cointrader Monitor для арбитража, будут отмечены зеленым символом после названия биржи. Благодаря гарантии высокой ликвидности на международном уровне, NovaDAX является одной из бирж, удостоенных ее рекомендаций.

Спред — это разница между ценой покупки и продажи. Когда разница составляет менее 0,5%, нижняя часть банкноты будет окрашена в желтый цвет, что указывает на большую вероятность выполнения заказов. NovaDAX — одна из бирж с самым низким спредом и высокой ликвидностью в Бразилии.

Можно получить прибыль от арбитража даже в 2021 году. Чем более волатильный рынок, тем выше шансы на получение прибыли, даже в более спокойные периоды можно поддерживать стабильную прибыль.

Однако более чем важно предупредить, что получение прибыли возможно только при условии, что вы будете изучать и понимать рынок в целом и его многочисленные характеристики. В конечном счете, прибыль от арбитража может быть достигнута только путем создания стратегии покупки и продажи, расчета маржи между транзакциями и оценки соответствующих комиссий.

Также не забывайте совершать транзакции самостоятельно и не доверяйте третьим сторонам арбитраж биткойнов за вас. В 2019 году у нас было несколько случаев финансовые пирамиды кто сказал, что они оперировали «биткойн-арбитраж«, Но в случае, если они украли деньги инвесторов, будьте осторожны!

Арбитраж в трейдинге на биржах — Примеры и как это работает

С чего начать зарабатывать на арбитраже (arbitrage) между биржами и инструментами – суть арбитражной торговли и сделок, виды и примеры стратегий.

Суть арбитража заключается в получении безрисковой/почти безрисковой прибыли. При классическом трейдинге трейдер прогнозирует поведение актива и в соответствии с этим открывает длинные либо короткие позиции. Арбитражные стратегии в отличие от классического подхода нацелены на получение профита независимо от направления движения графика.

Арбитраж на бирже может приносить доход, но это весьма специфическая торговая тактика, она не подойдет всем без исключения трейдерам. Ниже – подробное объяснение этой методики и обзор ее разновидностей.

Что такое арбитраж простыми словами

Арбитраж простыми словами – это низкорисковая методика торговли, в которой трейдер получает прибыль независимо от направления движения цены. Профит формируется за счет расхождения цен на один и тот же актив на различных торговых площадках. Это лишь один из подвидов этой тактики, в различных модификациях используются производные инструменты (фьючерсы и опционы), а также временной фактор.

Арбитраж (arbitrage) – это всегда сравнительно небольшой доход, в торговле всегда сохраняется прямая зависимость между уровнем риска и доходностью. В этой тактике риск снижается до минимума, что влияет и на размер профита.

Этот подход не является готовой стратегией, это скорее идея, фундамент, на основе которой создаются как ручные, так и автоматизированные торговые системы. Основная сложность при разработке ТС – алгоритм отбора активов для арбитража, автоматизация открытия и закрытия позиций. Рыночные неэффективности обычно быстро исчезают и «ловить» их вручную не всегда возможно.

Суть арбитражной торговли на биржах

Трейдеры нашли способ, как заработать на арбитраже – использовалась идея различия котировок одного и того же актива на разных торговых площадках. Различие может быть обусловлено банальным запаздыванием в получении котировок одним брокером относительно другого. На этой неэффективности можно зарабатывать, компенсируя малый доход большими объемами.

С появлением таких инструментов как фьючерсы и опционы возможности арбитража расширились. Появились модифицированные методики, в которых использовался базовый актив и деривативы на него. Этот подход называют долгосрочным арбитражем, такие стратегии могут торговаться в ручном режиме.

Независимо от выбранного актива и торговых площадок межбиржевой арбитраж сводится к поиску значимого расхождения котировок одного актива либо активов с высокой прямой/обратной корреляцией. Можно ограничиться и одной площадкой, хеджируя позицию по одному активу синтетическим активом по другим. Этот и другие подходы рассмотрены ниже.

Какие активы подходят для арбитража

Не все инструменты подходят под заработок на арбитраже. Для этой методики подойдут:

• Ликвидные акции. Бумаги 2, 3 эшелонов не подходят так как по ним движения могут быть сложнопрогнозируемыми, высока вероятность импульсов. Желательно, чтобы на акции были доступны фьючерсы и опционы, это расширит возможности трейдера. Возможен арбитраж на акциях и депозитарных расписках или акциях и фьючерсах на них.
• Валютные пары. На Форекс эта тактика также работает, причем есть несколько вариантов ее реализации.
• Драгметаллы и инструменты товарного рынка.
• Криптовалюты. Этот тип активов был особенно популярен среди арбитражников на начальном этапе развития индустрии

Для этой методики подойдет любой актив, отвечающий следующим требованиям:

1. Достаточная ликвидность и волатильность. На низковолатильных инструментах ниже вероятность возникновения значимого расхождения котировок на разных биржах.
2. Доступность на разных биржах.
3. Наличие фьючерсов и опционов на актив. Это позволит использовать долгосрочный арбитраж рынка, в котором используется расхождения котировок базового актива и соответствующего дериватива.

Жестких ограничений по отбору активов для этой тактики нет. Обычно ограничиваются самыми ходовыми акциями, криптовалютами, валютными парами из числа мажоров. Подавляющее большинство стратегий автоматизировано.

Временной арбитраж

Простейший вариант реализации этой тактики, с него можно начинать обучение арбитражу. Работа ведется на одной бирже, возможно, на одном активе. Не нужна высокая скорость заключения сделок, работа может вестись вручную.

Для торговли могут использоваться и фьючерсы, и опционы, и простая покупка актива (акций, валюты, криптовалюты). Временным такой тип сделок называют потому, что выгода извлекается из колебания цены базового актива за определенный промежуток времени.

Пример стратегии такого типа – получение профита за счет изменения курса валюты или какого-либо актива с течением времени.

Пространственный арбитраж

Арбитражный трейдинг этого типа несколько сложнее по сравнению с временным. Трейдер получает выгоду из разницы между ценами на один и тот же актив на разных торговых площадках. Работа может вестись и в рамках одной биржи, но тогда к базовому активу, например, акциям компании добавляется фьючерс на эти бумаги. То есть при работе в пределах одной биржи нужны 2 актива с гарантированно высокой корреляцией.

В зависимости от реализации пространственного арбитража выделяют следующие подвиды этой тактики:

• Эквивалентный, второе название спот-фьючерс. В качестве пары инструментов берется базовый актив и фьючерс на него.
• Регуляторный, этот тип сделок используется, например, банками. За счет регуляторного арбитража юрлица получают дополнительное преимущество за счет особенностей регулирования смежных юрисдикций. Например, банки могут создавать аффилированные микрофинансовые учреждения, оценивать клиентов и решать куда направить клиентов в зависимости от уровня риска. Рядовым трейдерам этот стиль торговли недоступен.
• Календарный спред. Предполагается работа с деривативами с разными сроками экспирации. Например, продается более дорогой контракт с дальней экспирацией и покупается фьючерс с более близким истечением. Расчет делается на то, что цены со временем выровняются.

Для наглядности ниже разобран пример эквивалентного пространственного арбитража. Использована пара акции Лукойла и соответствующего фьючерса. Торговля сводится к приобретению или продаже синтетической (искусственной) облигации.

При покупке синтетика трейдер приобретает непосредственно ценные бумаги и продает соответствующий фьючерсный контракт. Это имеет смысл, если фьючерс находится в состоянии контанго, то есть торгуется дороже акций. По мере приближения к экспирации разница в цене сходит на нет. Смысл этой позиции тот же, что и при выдаче денежных средств в кредит с обеспечением займа в виде ценных бумаг.

Продажа синтетической облигации оправдана в случае бэквордации. То есть фьючерс должен торговаться ниже чем стоимость соответствующих акций.

График выше показывает, что совокупный результат по синтетической облигации непостоянен и зависит от изменения стоимости акций и цены фьючерсного контракта. Возможны следующие варианты:

1. Акции растут, а фьючерс не меняется. Трейдер получает прибыль за счет продажи ценных бумаг, позиция по фьючерсу закрывается покупкой того же объема.
2. Акции и фьючерс падают. Убыток по ценным бумагам компенсируется растущей доходностью фьючерса.
3. Можно дождаться экспирации контракта и все равно получить прибыль даже при удорожании фьючерса. Отрицательная вариационная маржа будет сказываться, но итоговый результат скорее всего будет положительным. Этим и полезен арбитраж в трейдинге – риски сильно снижаются и в большинстве возможных вариантов развития ситуации трейдер остается в небольшом плюсе.

Пространственный арбитраж может реализовываться и в виде ручных, и в виде автоматических стратегий.

Процентный арбитраж

Максимально консервативная стратегия работы, предполагает извлечение выгоды из разницы в процентных ставках по разным валютам. Если работать без форвардного покрытия, то арбитражная сделка сопряжена с валютными рисками, форвардное покрытие устраняет этот риск.

Принцип работы:

• Инвестор располагает заемными средствами в евро, ставка за использование займа – 3%.
• На полученные евро приобретаются доллары.
• Купленные доллары кладутся на депозит со ставкой в 2,8%. Одновременно производится продажа долларов.
• Депозит приносит 2,8% за год, форвардный контракт еще 0,4% годовых.
• В результате погашения базового займа чистая доходность составит 0,2%.

В этой схеме используется форвардное покрытие (продажа доллара), что нивелирует валютные риски. Возможна схема и без покрытия, в этом случае валюта просто размещается на банковском депозите, а инвестор рискует потерять часть денег при неблагоприятном изменении курса валют.

Доходность этой схемы невелика, в период низких процентных ставок речь может идти о 0,2-0,4% годовых. Основное преимущество этого стиля торговли – возможность получить практически безрисковый доход.

Торговля спредом

Под спредом понимается разница между ценами. При торговле спредом заработок трейдера зависит не от движения котировок базового актива в определенном направлении, а от сохранения/нарастания разницы между ценами двух инструментов. В роли таких инструментов могут выступать, например, фьючерсы на акции или криптовалюты.

Классический пример работы со спредом – одновременная покупка/продажа фьючерсных контрактов с разной экспирацией. Эта методика называется торговлей календарного спреда, разница в стоимости между контрактами с разной экспирацией.

Ценовая разница, как правило, меняется в определенном диапазоне, если продать более дорогой дальний фьючерс и купить ближний, на изменении спреда между ними можно зарабатывать.

Покупка/продажа спреда – синтетическая позиция, всегда требует как минимум двух сделок:

• Покупка спреда означает лонг по ближнему фьючерсу и шорт по дальнему.
• Продажа – зеркальная позиция, продается контракт с ближней датой истечения, покупается – с дальней экспирацией.

Это неидеальная стратегия, основные риски – возможность формирования ГЭПа, проскальзывание при высокой волатильности. Эта схема подходит и для инструментов фондового рынка.

На рынке Форекс подобная схема также будет работать, но продавать/покупать спред придется по несколько иному принципу. Ниже – пример торговли спреда по паре EURUSD:

• Открывается длинная позиция по EURUSD, объем равен, например, € Эта операция соответствует лонгу по EURUSD. Курс EURUSD равен 1,2134, на эту операцию уходит $121340.
• Далее в схеме следует продажа EURGBP или покупка фунтов за евро – смысл тот же. Курс EURGBP – 0,8875, за €100000 приобретается £88750.
• Следующий этап – шорт по GBPUSD или покупка американского доллара за британские фунты. При курсе 1,3700 покупается $121587,50.
• За доллары покупаются евро, чтобы вернуться к исходной точке. При курсе EURUSD 1,2134 на $121587,50 удается приобрести €100203,97.

Этот валютный арбитраж принес прибыль в размере €203,97. Результат неплох, но такие различия в котировках встречаются не всегда, к тому же прибыль «съедается» спредом при торговле, а также комиссиями. Подобные расхождения на Форексе если и торгуются, то только в автоматическом режиме.

Особенности арбитражных стратегий

К особенностям этой торговой тактики относятся:

• Возможность работы как в пределах одной площадки, так и на 2-3. Арбитраж между биржами активно используется на фондовом рынке. На начальном этапе компьютеризации рынка Форекс использовался межброкерский арбитраж, из-за недостаточной скорости получения котировок наблюдались значимые расхождения цен. К концу нулевых годов 21 века эта методика стала практически нежизнеспособной.
• В стратегиях могут использоваться и инструменты спотового рынка, и фьючерсы/опционы. Между базовым активом и фьючерсом на него всегда сохраняется высокая корреляция, что позволяет реализовывать стратегии этого типа.
• Возможен как агрессивный высокоинтенсивный трейдинг, так и долгосрочная работа с удержанием открытых позиций по несколько недель.
• Для этой методики подходят ликвидные активы, в том числе криптовалюты. Торговля, например, на акциях 2-3 эшелонов – не лучшая идея.
• Можно извлекать выгоду из разности цены одного актива на разных торговых площадках, но можно зарабатывать и за счет изменения цены во времени на одной бирже. Арбитраж – одна из самых гибких торговых методик.
• Возможность построения рыночно-нейтральной стратегии. Это означает, что для получения прибыли не нужно верно прогнозировать поведение графика. Например, при работе с календарным спредом достаточно, чтобы изменялась разница в стоимости контрактов с разной экспирацией.

Арбитраж для новичков кажется слишком сложным, но это обманчивое впечатление. Торговля несколько действительно несколько усложняется, но лишь за счет того, что придется заключать несколько сделок вместо одной.

Автоматический арбитраж

Автоматизация необходима не только для облегчения работы. Окно возможностей для торговли может существовать считанные секунды, трейдер физически не сможет отдать приказы для заключения сделок. Советники – единственная возможность использовать такие возможности для заработка.

Один из сценариев, при котором невозможна ручная работа:

• Отслеживаются котировки Биткоина, например, на Binance.
• Если рост за определенный временной промежуток превышает пороговое значение, то на другой бирже покупается ВТС по более низкой цене. С помощью робота можно купить токены WMX (обеспечены Биткоином) по более низкой цене, если заявки еще не были откорректированы. Вручную работать в таком стиле невозможно.

Есть отдельные сервисы для поиска рыночных неэффективностей, например, на apitrade.pro добавлены все популярные биржи, а торговля ведется в полностью автоматическом режиме. Идея торговли – значимые расхождения котировок криптовалют на разных площадках, иногда это происходит из-за повышенной волатильности крипты. Есть и аналогичные сервисы, предлагающие схожие услуги.

Помимо онлайн-сервисов разрабатываются и отдельные полноценные роботы для торговых терминалов. Для того же QUIK есть боты, способные искать, например, расхождение цен по ряду инструментов, оценивать торговые возможности по индикаторам, учитывать состояние рынка. Чтобы торговля не прекращалась достаточно быть онлайн и держать терминал включенным в часы работы соответствующих бирж.

Преимущества и недостатки арбитражных сделок

К сильным сторонам этого подхода относятся:

• Низкий риск, вероятность получения дохода выше по сравнению с обычной торговлей, когда прогнозируется движение графика. Арбитражные стратегии рыночно нейтральны, то есть получение профита не зависит от направления движения графика.
• Гибкость – тактика подходит под большую часть активов.
• Возможность работать с разными временными горизонтами.
• Не нужно проводить сложный анализ рынка, подбирать точки входа на основании, например, графического или индикаторного анализа.
• Возможность полной автоматизации торговли.

Недостатки также есть:

• Автоматизация торговли не всем под силу. В ручном режиме часть арбитражных систем невозможно реализовать.
• Повышенная сложность по сравнению с обычными торговыми стратегиями. Что касается того, с чего начать зарабатывать на арбитраже, то новичкам лучше оценить этот стиль работы, практикуясь с ручными системами. Для старта подойдет, например, работа с календарным спредом, здесь не нужна сверхвысокая скорость заключения сделок и можно торговать без использования советников.
• Сложно работать с низколиквидными инструментами.
• Из-за малого риска доход незначителен. Нужен солидный капитал для ощутимого заработка в валюте.

Все перечисленные недостатки компенсируются тем, что арбитражные стратегии работают и это доказано практикой. На barclayhedge.com рассчитываются индексы, отображающие эффективность этого стиля торговли, они показывают стабильный рост из года в год, что доказывает жинеспособность этого подхода.

Convertible Arbitrage Index отражает эффективность стандартной арбитражной стратегии. Покупаются конвертируемые облигации одной компании и одновременно продаются акции той же компании.

Статистика показывает, что стратегия работает и дает невысокий, но стабильный доход. Это лучшее доказательство потенциала арбитражного трейдинга.

Заключение

Заработок на арбитраже возможен – это основное, что должен знать трейдер, интересующийся рыночно-нейтральными стратегиями. Профит невелик по сравнению с классическим трейдингом, но минимальный риск делает эту тактику привлекательным методом работы. Некоторые подвиды арбитража стали нежизнеспособными (например, торговля по неэффективности котирования), но другие работают и не утратят актуальности в будущем.

Единственный существенный недостаток арбитража – низкий доход. Но это закономерное явление, снижение риска всегда приводит к уменьшению доходности. Основное – то, что эта торговая тактика позволяет зарабатывать с контролируемым риском.

Независимый трейдер. «Трейдинг и инвестиции нравятся всем, потому что здесь нет лимитов в возможностях. От Омска до Дублина, от Цюриха до Чикаго, от Москвы до Сан-Франциско — один клик. Это уже кажется нормальным, но на самом деле, это впечатляюще, особенно когда используешь это осознанно.»

Все, что нужно знать для получения прибыли

Готовы вывести свои инвестиции в криптовалюту на новый уровень и воспользоваться постоянным движением цен? Крипто-арбитраж, вероятно, покажется привлекательной перспективой — кому не нравится идея покупать криптовалюту в одном месте и продавать ее с прибылью в другом?

Когда все сделано успешно, криптоарбитраж может буквально означать зарабатывание денег из воздуха. Но сделанное неправильно, это может означать потерю огромных сумм, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, прежде чем сразу приступить к делу.

Имейте в виду, что арбитраж отличается от исследования, а затем инвестирования в криптовалюту в долгосрочной перспективе, поэтому, если вам интересно узнать больше, мы расскажем, что такое криптоарбитраж, как это сделать и сможете ли вы сделай это с прибылью.

Что такое крипто-арбитраж?

Проще говоря, криптоарбитраж означает покупку криптовалюты на одной бирже и продажу ее по более высокой цене на другой бирже, что позволяет вам получать прибыль. Этот процесс возможен, потому что существуют различные криптобиржи, и их цены регулируются по-разному в зависимости от их ликвидности и того, как быстро они изменяются до общих рыночных цен.

Например, если вы покупаете один биткойн за 42000 долларов на Binance, а затем продаете его за 42 500 долларов на Huobi, вы успешно заработали 500 долларов. На самом деле, такая высокая прибыль маловероятна, учитывая, что большинство платформ получит сокращение, но, безусловно, можно что-то сделать, если у вас хватит ума — мы объясним, как скоро.

отличается от других торговых стратегий тем, что вы не пользуетесь преимуществами изменения цен с течением времени — вы пользуетесь разницей в ценах между биржами.

Кстати, это явление характерно не только для криптовалют.Вы также можете проводить арбитраж по иностранной валюте, акциям, драгоценным металлам и другим активам. Люди веками занимаются арбитражем!

Тем не менее, вам может быть легче с криптовалютами, чем с более традиционными активами, поскольку это более новый и менее эффективный рынок. Несколько крупных бирж существенно влияют на цены более мелких бирж (которые приспосабливаются медленнее).

Виды арбитража

Теперь вы должны получить основную суть. Но знаете ли вы, что существует несколько различных типов арбитража криптовалюты, каждый из которых работает немного по-разному? Да, верно — как вы думали, что знаете все, мы бросаем вам удар.

Убедитесь, что вы знаете разницу между следующим —

• Пространственный арбитраж: этот тип арбитража предполагает покупку криптовалюты на одной бирже и немедленную продажу ее на другой за дополнительные деньги.
• Арбитраж сходимости: здесь монета, купленная на одной бирже, продается без покрытия на другой бирже. Цель состоит в том, чтобы увидеть, как обе цены сходятся, и именно тогда арбитражер закрывает обе позиции.
• Треугольный арбитраж: это наиболее сложная стратегия, предполагающая торговлю более чем с одной торговой парой.

Вскоре мы расскажем, как выполнять каждую из них.

Почему возможен арбитраж?

Считаете, что сама основа арбитража немного странна? Не только вы — не совсем интуитивно думать о покупке одного и того же в двух местах по двум разным ценам (или более чем за две).

Попробуйте взглянуть на это так: учебники по экономике рассматривают арбитраж как способ сделать рынки эффективными. Аргумент гласит, что когда рынки неэффективны, люди будут участвовать в арбитраже, пока цены, наконец, не стабилизируются и не станут единообразными.

Тот факт, что многие люди могут постоянно пользоваться преимуществами арбитража, действительно заставляет усомниться в этом, но это хорошая идея.

Итак, почему в мире, где мы должны иметь «точную информацию» благодаря Интернету, почему по-прежнему возможен крипто-арбитраж? Вот несколько возможных объяснений:

• Вариации ликвидности: на каждой бирже разный объем ликвидности для каждого актива, в зависимости от того, сколько людей покупают или продают его. Это, естественно, будет варьироваться между биржами, что приведет к разным ценам (более высоким ценам, когда ликвидность ограничена).
• Различные виды обмена. Не все биржи, продающие криптовалюту, одинаковы — многие нацелены на разные типы инвесторов или разные страны, что может повлиять на цены.
• Сроки вывода и депозита. Биржам с более медленным временем обработки требуется больше времени, чтобы догнать общие рыночные ставки (часто более мелкие биржи).
• Обменные курсы. Если вы действительно умен, вы даже сможете получать прибыль, покупая криптовалюту по одному обменному курсу и продавая ее по другому, что позволит вам получить прибыль, если она относительно дешевле в одной валюте.

Не волнуйтесь, если это не имеет для вас полного смысла — вы все равно можете заниматься арбитражем.

Как арбитражить криптовалюту

Принцип криптоарбитража — это одно; совсем другое дело — применить это на практике.

Давайте вернемся к тому, что мы сказали, что существует три основных типа арбитража: пространственный арбитраж, конвергентный арбитраж и треугольный арбитраж. Между методами есть некоторые сходства, но каждый из них работает немного по-своему, поэтому мы рассмотрим их один за другим.

В качестве особого удовольствия мы также добавим некоторую информацию о создании торгового бота.

Пространственный арбитраж

Если вы выберете пространственный арбитраж, вы купите криптовалюту на одной бирже, переведете ее на другую биржу, а затем продадите на другой бирже. В качестве альтернативы вы можете избежать необходимости переводить свою криптовалюту, одновременно совершая покупки на обеих биржах.

Это самый простой метод для понимания, но это не означает, что в нем нет никакого риска.

Вы должны быть осторожны, чтобы оставить допустимую погрешность (то есть разумную разницу между ценой, на которую вы надеетесь, и тем, за что вы покупаете / продаете), чтобы максимизировать свои шансы на прибыльную сделку. И не забывайте о комиссиях за снятие и депозит, медленном времени обработки и потенциальных технологических проблемах.

И будьте быстры! Цены постоянно меняются и приспосабливаются к рынку, поэтому, если вы не зафиксируете их, пока можете, вы можете упустить свой шанс.

Арбитраж конвергенции

Этот тип арбитража предполагает длинную / короткую сделку.Здесь арбитражер покупает криптовалюту по заниженной цене («длинную») и одновременно продает криптовалюту по завышенной цене («короткую»).

Когда две цены «встречаются посередине», вы можете продать длинную позицию и выкупить короткую.

Если вы думаете: «Но как мне узнать, завышена или занижена цена на криптовалюту?» тогда нет, ты не дурак. Именно в этом заключается проблема этого метода: он может пойти не так, и по своей природе более рискованный, чем другие стратегии.

Однако вам не нужно иметь мнение о том, стоит ли покупать конкретную криптовалюту.Вам только нужно решить, будет ли он увеличиваться или уменьшаться в цене относительно других.

Если вы сообразительны, вы можете осознать, что рынок может рухнуть, но вы все равно можете зарабатывать деньги, потому что на одной стороне сделки у вас короткая позиция. Но только если падение в короткой сделке больше, чем в длинной.

Треугольный арбитраж

Если вы выбираете еще более сложный треугольный арбитраж, вам просто нужно будет выполнить более сложную версию вышеупомянутых методов, выполняя перевод между тремя разными криптовалютами вместо двух.

Первая проблема, с которой вы столкнетесь, — это сложность сравнения цен трех разных криптовалют для определения прибыльности. К счастью, есть формула, которую можно использовать в следующей формуле:

(сумма, которую вы торгуете) x обменный курс первой пары / обменный курс третьей пары = x

Если сумма x больше суммы, которую вы хотите продать (за вычетом комиссии), вы должны получать прибыль. Но, как всегда, оставляем погрешность.

Как создать бота для крипто-арбитража

Если вы думаете, что перспектива вручную проверять каждую биржу и подсчитывать, какую прибыль вы можете получить после учета комиссий, звучит в худшем случае утомительным или невозможным в худшем случае, у нас есть хорошие новости.

Вместо того, чтобы делать работу самостоятельно, вы можете создать торгового бота, который сделает это за вас (но, к сожалению, если вы не разработчик, вам, вероятно, будет еще труднее).

Крипто-арбитражные боты используют API-интерфейсы (программное обеспечение, которое соединяет различные компьютерные программы) для отслеживания различных обменов и автоматического оповещения, когда цены достигают желаемых уровней. Для этого вам нужно найти API для каждого обмена (или для криптотрекера, такого как CoinGecko, если вы хотите отслеживать несколько обменов), а затем выполнить программу, используя выбранный вами язык программирования (обычно Python или Javascript).

Вы также можете найти криптобота, созданного кем-то другим, если вы не чувствуете необходимости настраивать его самостоятельно, а это значит, что вам потребуется только фундаментальное понимание того, как использовать языки программирования.

Чтобы узнать больше, мы рекомендуем ознакомиться с этим подробным руководством по настройке торгового бота.

Выгоден ли крипто-арбитраж?

Арбитраж криптовалюты, безусловно, может быть прибыльным. Пока существует разница в ценах (а она, безусловно, есть), можно будет заработать деньги.

Но это не обязательно означает, что это легкий или правильный выбор для вас. Вот несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем вы начнете двигаться полным ходом.

Как мы уже видели, важна не только разница в цене между биржами, но и комиссия за транзакцию. Это может быть не так уж важно для долгосрочных или даже краткосрочных трейдеров, которые надеются получить большую прибыль, рассчитывая время на рынке, но любой, кто пытается осуществить арбитраж, работает с небольшой маржой.

Даже крошечные сборы могут быть значительными, так что будьте осторожны.

Кроме того, хотя теория арбитража звучит великолепно, реальность не всегда так хороша — никогда не угадаешь, вдруг биржа заморозит, закроется или тебя поймают технологии. Вот почему так важно оставлять допуск на ошибку.

Но, с другой стороны, арбитраж менее рискован, чем многие другие виды торговли. Если вы покупаете и продаете криптовалюту на двух биржах в одно и то же время, вы не всегда можете получать огромную прибыль, но, как правило, вы также не получите больше, чем небольшой убыток.

Это делает его отличным выбором для тех, кто не хочет рисковать долгосрочными инвестициями на нестабильном рынке криптовалют.

Законен ли крипто-арбитраж?

Вы действительно не думали, что мы будем писать обширную статью о крипто-арбитраже и о том, как это сделать, если это было незаконно, не так ли? Хотя это может показаться «изворотливым» для тех, кто никогда не видел этого раньше, использование разницы в ценах не нарушает никаких законов.

Кто-то скажет, что это хорошая и необходимая работа, чтобы рынки были эффективными и, следовательно, справедливыми для всех.

Однако с трансграничным арбитражем (торговлей между двумя странами) следует проявлять больше осторожности, поскольку в каждой стране есть свои процессы борьбы с отмыванием денег и регулирования. Однако это не делает это незаконным — это просто означает, что финансовые учреждения могут более внимательно изучить ваши действия, и в некоторых странах вы не сможете открывать счета.

Всегда действуйте осторожно.

Избавим рынки от недостатков

Никто никогда не говорил, что криптоарбитраж — это схема быстрого обогащения, но это также не самая рискованная и безумная торговая стратегия.Если вы понимаете, что делаете, и торгуете только очень умеренной суммой, которую можете позволить себе потерять, не так много может пойти не так, как некоторые другие стратегии криптовалюты.

Кроме того, вы также будете выполнять благородную роль, помогая устранять неправильные цены на рынке и способствуя повышению эффективности. О чем еще ты можешь попросить?

Тим Томас родился в Гилфорде и сейчас живет со своей семьей недалеко от Саутгемптона, Великобритания.Тим начал свою карьеру на финансовых рынках и более 20 лет торговал и инвестировал в акции, опционы, форекс, фьючерсы, криптовалюту и недвижимость. Его веб-сайт https://timthomas.co/ посвящен обучению стратегиям свинг-трейдинга для получения прибыли, помогая трейдерам достичь своих целей в области благосостояния и финансовой свободы.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

Низкая корреляция в ценообразовании актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — могут потенциально получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке, похоже, все наоборот. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования активов. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалюты, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет ключевую роль в единообразии крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает в себя перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных возможностей арбитража.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Бот для крипто-арбитража — это компьютерная программа, которая сравнивает цены на разных биржах и совершает автоматические сделки, чтобы воспользоваться расхождениями цен.Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций. Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Комиссия за транзакцию

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это потенциальная комиссия за транзакцию. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводы слишком сильно сказывались на вашей прибыли.Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью крипто-арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT.Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и снятие средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций. Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёры почти всегда должны совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Риски горячего кошелька

Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами. По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Заключение

Соблюдение приведенных выше основных передовых практик и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

Низкая корреляция в ценообразовании актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — могут потенциально получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке, похоже, все наоборот. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования активов. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалюты, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет ключевую роль в единообразии крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает в себя перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных возможностей арбитража.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Бот для крипто-арбитража — это компьютерная программа, которая сравнивает цены на разных биржах и совершает автоматические сделки, чтобы воспользоваться расхождениями цен.Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций. Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Комиссия за транзакцию

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это потенциальная комиссия за транзакцию. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводы слишком сильно сказывались на вашей прибыли.Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью крипто-арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT.Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и снятие средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций. Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёры почти всегда должны совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Риски горячего кошелька

Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами. По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Заключение

Соблюдение приведенных выше основных передовых практик и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

Низкая корреляция в ценообразовании актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — могут потенциально получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке, похоже, все наоборот. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования активов. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалюты, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет ключевую роль в единообразии крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает в себя перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных возможностей арбитража.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Бот для крипто-арбитража — это компьютерная программа, которая сравнивает цены на разных биржах и совершает автоматические сделки, чтобы воспользоваться расхождениями цен.Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций. Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Комиссия за транзакцию

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это потенциальная комиссия за транзакцию. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводы слишком сильно сказывались на вашей прибыли.Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью крипто-арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT.Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и снятие средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций. Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёры почти всегда должны совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Риски горячего кошелька

Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами. По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Заключение

Соблюдение приведенных выше основных передовых практик и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

Низкая корреляция в ценообразовании актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — могут потенциально получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке, похоже, все наоборот. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования активов. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалюты, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет ключевую роль в единообразии крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает в себя перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных возможностей арбитража.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Бот для крипто-арбитража — это компьютерная программа, которая сравнивает цены на разных биржах и совершает автоматические сделки, чтобы воспользоваться расхождениями цен.Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций. Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Комиссия за транзакцию

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это потенциальная комиссия за транзакцию. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводы слишком сильно сказывались на вашей прибыли.Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью крипто-арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT.Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и снятие средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций. Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёры почти всегда должны совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Риски горячего кошелька

Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами. По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Заключение

Соблюдение приведенных выше основных передовых практик и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

Руководство по крипто-арбитражу — что это такое и как его найти

Согласно большинству финансовых учебников, считается, что рынки эффективны и, следовательно, возможность арбитража просто невозможна.(Не) К счастью, реальность далека от теории, и трейдеры нашли способ ее использовать.

Существует множество причин возникновения криптоарбитража, и я выделил самые известные из них:

Разница ликвидности на нескольких биржах

Большинство бирж имеют свои собственные книги заказов, которые, как правило, различаются в зависимости от ликвидности для конкретного актива. Для новичков в торговле книга заказов представляет собой автоматический список текущих позиций на продажу и покупку определенного актива.

Например, если мы покупаем биткойн, может быть проще конвертировать его в наличные на конкретной бирже, не вызывая убытков. Это может иметь какое-то отношение к книге заказов биржи.

Если одна биржа имеет широкий портфель заявок, а другая — более заполненный, для нас было бы разумно купить наш актив на последней, поскольку первая в конечном итоге приведет к тому, что мы будем платить более высокую цену.

Но почему это происходит, если обе книги заказов показывают одинаковую цену на наш актив?

Что ж, одна биржа (с широкой книгой заявок) может состоять из небольших ордеров BTC по самой верхней части его балансовой цены.

После покупки этих заказов мы автоматически переходим на нижние уровни книги заказов, чтобы выполнить оставшуюся часть нашего заказа, и, таким образом, платим более высокую цену.

Различные типы обменов

Не все биржи одинаковы. Некоторые из них больше всего подходят для розничных инвесторов, в то время как другие построены с предпочтением институциональных инвесторов.

Если мы посмотрим на различное поведение и предпочтения этих двух типов трейдеров, появится возможность крипто-арбитража.

Например, институциональные трейдеры обычно имеют разрывы между своими крупными лимитными рыночными ордерами, а розничные трейдеры — нет.

Этот разрыв позволяет нам купить определенный актив на бирже розничных трейдеров, а затем зафиксировать позицию на продажу по другому. Благодаря мощи алгоритмической торговли большинство арбитражей могут предложить мгновенную прибыль.

Время вывода и депозита зависит от биржи

Поскольку на биржах разное время ввода и вывода средств, возможности для крипто-арбитража растут.Если бы мы могли мгновенно перемещать наши фиатные и криптоактивы, рыночные различия между несколькими биржами сгладились бы.

Это означает, что биржи с более быстрым временем перевода догоняют рынок раньше, в то время как другие медленно ползут до обновленных уровней настроений рынка.

Более того, стоимость перевода наших фиатных / криптовалютных холдингов также варьируется, что создает еще больше возможностей для арбитража.

Спрос и предложение в разных странах различаются

Поскольку в странах могут быть разные уровни спроса и предложения, мы можем использовать возможности крипто-арбитража.

Если Япония испытывает умеренное отношение к Ethereum, в то время как США демонстрируют оптимистичный настрой, мы можем купить ETH в Японии и продать его США.

Курсы иностранных валют

Например, если мы торгуем литием, различные курсы обмена валют могут создавать возможности для арбитража.

Представьте себе сценарий, в котором доллар США растет по отношению к иене, в то время как цена актива на литий остается неизменной на биржах Японии и США.

Это создает возможность арбитража, когда мы конвертируем доллары США в JPY, покупаем литий на японской бирже, а затем продаем литий на бирже США.

Вот некоторые из других важных причин:

• Жесткий контроль за капиталом за пределами США и ЕС
• Отсутствие трейдеров (т. Е. Маркет-мейкеров)
• Регулирование между биржами
• Спреды
• Затраты

Этот метод используется для сокращения времени и стоимости перевода. Его также предпочитают большинство арбитражников дневной криптовалютной торговли.

Метод 1

В этом случае мы открываем длинную позицию по ETH и короткую по ETH по другому, затем мы ждем, пока цена ETH не сойдется с той же ценой.

Затем мы закрываем обе сделки.

Обратной стороной этого метода является то, что должна произойти сходимость неправильного ценообразования.

Метод 2

Эта тактика предполагает наличие баланса на двух разных биржах, скажем, Binance и BitMex.

Изучив спреды актива ETH-USD, мы решаем купить актив на Binance и продать его на BitMex. Это можно сделать, переведя наши доллары на Binance, а ETH на BitMex.

Тогда мы будем ждать, когда разница в цене увеличится на X% на BitMex.Когда это произойдет, мы совершим заказ на покупку ETH за доллары США от Binance и одновременно зафиксируем заказ на продажу ETH за доллары США на BitMex.

Давайте теперь добавим несколько цифр к этому примеру, чтобы было понятнее. Допустим, мы купили 1 ETH за 6,06 доллара на Binance, мы бы потратили 606 долларов.

Если бы мы затем продали наш 1 ETH одновременно на BitMex по цене 6,20 долларов, мы бы продали его за 620 долларов.

Это означает, что мы одновременно купили 1 ETH и продали 1 ETH. Мы ни одного не потеряли и не приобрели.Прибыль, которую мы получили от этого, составляет 14 долларов, не включая комиссию за торговлю.

Эта тактика использует одну или несколько бирж, используя различия между торговыми парами. Поскольку у многих бирж есть большое разнообразие рынков с различными вариантами валюты, мы можем использовать множество возможностей для треугольного арбитража.

Например, мы можем обменять BTC на ETH, ETH на LTC и LTC обратно на BTC. Если бы разница была существенной, мы бы получили прибыль.

Чтобы сделать этот пример более понятным, давайте рассмотрим метод шаг за шагом.

Во-первых, мы начнем с одного актива, а именно с BTC. Этот актив будет начальной и конечной точкой нашего арбитражного цикла.

Во-вторых, мы обменяем этот первый актив (BTC) на второй, в данном случае ETH. Убедитесь, что этот второй актив подключен к стартовому и следующему.

В-третьих, мы обменяем наш второй актив (ETH) на третий, здесь это LTC. Убедитесь, что этот третий актив подключен ко второму и первому.

И, наконец, все, что нам нужно, это конвертировать этот третий актив (LTC) обратно в стартовый (BTC).

Как показано на рисунке выше, мы начнем со значения 1000 BTC. Чтобы рассчитать возможность и ее стоимость, мы просто обойдем треугольник, вычислив цены покупки и продажи для каждой криптовалюты.

Для расчета коэффициента мы делим ETH на LTC. Как видите, я установил символы умножения и деления, которые вы используете при обходе треугольника.

Давайте посчитаем вместе:

1000 x 0,032 / 6,97 x 223,66 = 1026,85 BTC

Если мы сравним наше недавно вычисленное значение с начальным, мы можем вычислить размер нашей возможности.

Поскольку возможности арбитража длятся от нескольких секунд до нескольких минут, у трейдера слишком много времени, чтобы рассчитать все возможности. Вот тут-то и вмешиваются алгоритмические трейдеры со своими крутыми алгоритмами, которые быстро выполняют свою работу.

Некоторые трейдеры предпочитают принимать окончательное решение, когда дело доходит до их арбитража, и поэтому они создают программу предупреждений, которая сканирует несколько бирж и уведомляет трейдера о возможностях арбитража.

Есть даже стороннее программное обеспечение, которое специализируется на уведомлении подписанных трейдеров о возможностях арбитража. Но будьте осторожны! Когда дело доходит до этого программного обеспечения, существует множество мошенников, поэтому я бы посоветовал провести подробное исследование, прежде чем выбирать одно из них.

Поскольку в этой статье больше внимания уделяется тому, как найти неправильную оценку, я не буду вдаваться в подробности того, как кодируются эти алгоритмы.

Я бы посоветовал читателю ознакомиться с нашими руководствами по Binance и BitMex API, чтобы вы получили представление о том, как построить арбитраж.

Метод 1

Первый метод предполагает использование API обмена с двух разных бирж для сравнения цен актива. Этот метод точен, но его нельзя масштабировать.

Позвольте мне показать вам, как это сделать. Я буду использовать для этого BitMex и Coinbase. Имейте в виду, что мы будем искать только неправильные цены, мы не будем открывать сделки.

Если вы хотите открыть сделку, ознакомьтесь с нашими руководствами по Coinbase и BitMex API.

Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

  импорт Bitmex
запросы на импорт
импортировать json
дата и время импорта
из Coinbase.wallet.client Импорт Клиента
от времени импорт сна  

Следующим шагом является проверка наших ключей API и секретов API:

  bitmex_api_key = 'EeE092m3lwJism5mAFc4plfX'
bitmex_api_secret = 'kgRLOsB7QOfauIyyNj5VOvPQ8ueLCuWWxwXTAI4ABcqqEMqk'

coinbase_API_key = 'cTgYvXpaksr5fFgr'
coinbase_API_secret = 'Css2cMN9kTjPNh3XvuHLM9HrdVcX3ty5'  

Теперь давайте настроим клиентов:

  клиент = bitmex.bitmex (api_key = bitmex_api_key, api_secret = bitmex_api_secret)

clientb = Клиент (coinbase_API_key, coinbase_API_secret)  

Следующим шагом является создание цикла, который будет проверять процентное изменение между ценами двух криптовалют (BTC). Если процент достигнет отметки 1,5%, мы захотим, чтобы программа уведомила нас.

Имейте в виду, что для BitMex нам нужно обработать результат конечной точки позиции, чтобы получить то, что нам нужно. Когда дело доходит до Coinbase, нам нужно преобразовать полученную строку JSON в значение с плавающей запятой, чтобы вычислить процент.

В зависимости от вашего пакета API и ограничений вы можете свободно настраивать время ожидания между вызовами API.

  пока True:
    position = client.Position.Position_get (filter = json.dumps ({"symbol": 'XBTUSD'})). result () [0] [0]
    bitmex_btc = {}
    
    bitmex_btc ["markPrice"] = позиции ["markPrice"]
    print ('BitMex:', bitmex_btc ['markPrice'])
    
    coinbase_btc = clientb.get_spot_price (currency_pair = 'BTC-USD')
    print ('Coinbase:', coinbase_btc ['amount'])
    
    процент = float (((float (coinbase_btc ['amount']) - bitmex_btc ['markPrice']) * 100) / bitmex_btc ['markPrice'])
    
    сон (1)
    
    если процент <1.5:
        print ('Нет возможности арбитража')
        Продолжить
    
    еще:
        если процент == 1,5:
            print ('ВРЕМЯ АРБИТРАЖА')
            перерыв
    сон (1)  

Метод 2

Второй метод предполагает использование API извлечения данных и веб-сайтов, которые могут сканировать на нескольких биржах, например CoinGecko или CoinMarketCap. Этот метод менее точен, чем предыдущий, но имеет широкие возможности масштабирования.

В этом примере мы будем использовать CoinGecko, который является поставщиком данных и веб-сайтом для отслеживания криптовалют.Если вы хотите узнать больше о CoinGecko и ознакомиться с их API, перейдите по следующей ссылке:

Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

  импорт json
от времени импортный сон
из pycoingecko импортировать CoinGeckoAPI
cg = CoinGeckoAPI ()  

Теперь мы вызовем функцию API CoinGecko, которая извлекает данные биткойнов для всех бирж:

  coin_tickers = cg.get_coin_ticker_by_id (id = 'биткойн')
coin_tickers  

Следующее, что мы хотим увеличить, - это часть «тикеры», поскольку она содержит последнее значение ценовых данных.Я также сделаю новую переменную «btc», по которой мы будем производить сбор данных и вычисления.

  btc = coin_tickers ['тикеры']
btc  

Далее необходимо создать список всех обработанных последних значений цен. Так как я хочу видеть валюты, которые отклоняются на 1,5% от указанной валюты, мы сделаем среднюю начальную цену для сравнения с остальными.

Обратите внимание, как последняя часть оператора if отсеивает выбросы. Без него один экземпляр BTC стоил более 500 тысяч долларов.Об этом следует помнить и реализовывать, поскольку данные могут содержать ошибки или ошибки.

  all_prices = []
для i в btc:
    если i ['target'] == 'USDT' или i ['target'] == 'USD' и i ['last'] <500000:
        all_prices.append (i ['последний'])
        
начальная_цена = сумма (all_prices) / len (all_prices)
обработано = []  

Следующее, что нужно сделать, это создать цикл, который будет извлекать данные, вычислять процентное соотношение и добавлять их в обработанный список. После этого мы хотим, чтобы программа показывала нам только те значения, которые соответствуют нашим критериям.

Если данные не соответствуют нашим критериям, мы запустим цикл по истечении указанного периода времени.

  пока True:
    для обмена в биткойнах:
        если обменять ['target'] == 'USDT' или обменять ['target'] == 'USD' и обменять ['last'] <500000:
            процент = float (((начальная_цена - обмен ['последний']) * 100) / обмен ['последний'])
            если процент> = 1,5 и обмен ['last']> = 100:
                processing.append (str (exchange ['market'] ['name']) + ':' + str (exchange ['last']))
        если len (обработано) == 0:
            сон (30)
            Продолжить
        еще:
            перерыв
    
обработано  

Методы криптографического арбитража несут в себе некоторую опасность, и я поделюсь с вами самыми известными из них:

Высокие комиссии

Многие трейдеры знают о комиссиях за снятие средств, взимаемых биржами, но некоторые биржи даже взимают комиссию за депозит.И эти комиссии могут легко накапливаться и доходить до 20 долларов за обмен.

Время

Большинство возможностей крипто-арбитража недолговечны, потому что рынки колеблются и приспосабливаются. Если рынок меняется, пока вы находитесь в процессе криптоарбитража, чаще всего вас ждут убытки.

Объем

Если вы не будете достаточно осторожны, вы можете в конечном итоге попытаться продать исключенные из списка монеты без объема. Вы застрянете и потеряете большую часть своих стартовых денег.

Более того, монета может иметь объем, но объем может быть таким, который вы не предпочитаете для своих цен покупки и продажи. Также помните о глубине обмена, так как они могут быть раздуты.

Проблемы с транзакциями

могут возникать ошибки, и именно здесь в игру вступают забавы, связанные с перегрузкой биржи, проблемами вывода средств, сбоями, проблемами с кошельком и т. Д. Это может испортить ваш арбитражный процесс, который зависит от скорости и эффективности.

Crypto Arbitrage: прибыль от разницы в цене

Узнайте о концепции арбитража и о том, почему один цифровой актив может торговаться по двум разным ценам.

Если вы сравните любую криптовалюту на биржах в один и тот же момент времени в любой день, скорее всего, вы увидите разницу в ее цене - часто 1-2%, но иногда даже 4-5% в загруженные торговые дни. Как можно торговать одним активом по двум разным ценам?

Разница в цене существует из-за того, что рынки не являются действительно эффективными, что означает, что цена цифрового актива незначительно варьируется на разных рынках из-за различных комиссий, которые криптобиржи взимают с инвесторов, а также из-за различных уровней объема торговли и ликвидности на любой конкретной бирже.Разные цены на биржах создают так называемую арбитражную возможность - покупку и продажу актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива на разных рынках.

Возможности арбитража в криптовалюте в основном используются краткосрочными дневными трейдерами и профессиональными инвесторами, стремящимися получить краткосрочную прибыль (но также могут быть реализованы в течение более длительных периодов времени).

Для тех, у кого нет времени и энергии, чтобы начать активно искать возможности арбитража, есть хорошие новости.Когда другие инвесторы используют арбитражные стратегии, цены на криптовалюты на биржах фактически становятся более согласованными. По сути, спрос и предложение встречаются посередине по так называемой спотовой цене - цене актива, согласованной как покупателем, так и продавцом в определенное время и в определенном месте, обычно на определенной бирже. Этот процесс, известный как установление цены (во всех сферах финансов, а не только в криптографии), помогает определить истинную стоимость рассматриваемого актива.

Важно учитывать комиссию, взимаемую биржей, при расчете того, насколько выгодной может быть возможность криптоарбитража.Если несколько комиссий (комиссии за транзакции, комиссии за использование и т. Д.) Превышают разницу в стоимости фактической сделки, то возможность арбитража аннулируется.

Для получения дополнительной информации об арбитраже и получении прибыли от разницы в ценах на различных криптобиржах прочтите «Что такое торговые пары?»

Криптопедия не гарантирует надежность содержимого Сайта и не несет ответственности за какие-либо ошибки, упущения или неточности. Мнения и взгляды, выраженные в любой статье Cryptopedia, принадлежат исключительно автору (авторам) и не отражают мнение Gemini или его руководства.Информация, представленная на Сайте, предназначена только для информационных целей и не означает одобрения каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или инвестиционных, финансовых или торговых советов. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Пожалуйста, посетите нашу Политику сайта Cryptopedia, чтобы узнать больше.